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dubi

Profi

Registrierungsdatum: 1. September 2002

Beiträge: 288

1

Sonntag, 23. April 2017, 17:33

Krümmung der Kapitalkurve

Hallo,

Gibt es eigentlich eine Kennzahl für die "Krümmung der Kapitalkurve"? Einige Kapitalkurven haben einen "Buckel", zeigen also gute Performance am Anfang und eher geringe am Ende. Das Gegenteil davon wäre eine Kapitalkurve die anfänglich flach verläuft und anschliessend stärker steigt. Zur Bewertung verwende ich unter anderem den Bestimmtheitsgrad der Steigung, der sagt mir aber nichts über die Krümmung aus.
Ich habe in den Investox-Testergebnissen nichts dergleichen gefunden. Aber evtl. verstehe ich auch nicht alles.

Danke für Hinweise und Grüsse
-dubi

Lenzelott Männlich

Erleuchteter

Registrierungsdatum: 30. Dezember 2002

Beiträge: 2 897

Wohnort: Giessen

2

Sonntag, 23. April 2017, 19:24

die anfänglich flach verläuft und anschliessend stärker steigt.
da gibt´s noch ein paar andere Dinge, die man erstmal berücksichtigen muss, bevor man hier weiter diskutiert.
Manchmal sind die "Krümmung der Kapitalkurve" per Desgin quasi "Pflicht".

Ein System, das mit Reinvestition rechnet (immer 100% vom Kapital investieren) wird in einem normalen Chart Deinem obigen Kriterium wohl fast immer entsprechen.
Im LogChart sieht das dann aber schon wieder gänzlich anders aus.
Das R² wird hier niemals sinnvolle Werte liefern, es sei denn es würde auf die LOG Kapitalkurve berechnet.

Ein System, dass mit einem fixen Risk Per Trade von zb 1000€ rechnet kann mit dem R² der Kapitalkurve recht gut bewertet werden.
If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.

dubi

Profi

Registrierungsdatum: 1. September 2002

Beiträge: 288

3

Sonntag, 23. April 2017, 19:41

Ein System, dass mit einem fixen Risk Per Trade von zb 1000? rechnet kann mit dem R² der Kapitalkurve recht gut bewertet werden.


Genau so mache ich das auch. allerdings kann ein bestimmtes R² eine KK mit einen Buckel oder eine mit inversem Buckel darstellen. Daher meine Suche nach einer zweiten Kennzahl.

Norbert Männlich

Profi

Registrierungsdatum: 25. Januar 2010

Beiträge: 165

Wohnort: Köln

4

Samstag, 29. April 2017, 12:45

Hallo dubi,

mir ist nicht ganz klar nach was Du da suchst.
Ein hohes R2 bedeutet, dass ein System mit allen Situationen (unterschiedliche Trendstärken, Trendlängen, Vola) die eine Zeitreihe hergibt, gut klar kommt. Hohes R2 = kleine Buckel, niedriges R2 = große Buckel. Ich will keine Buckel, auch keine inversen gegen Ende einer Kapitalkurve. Oder habe ich das was falsch verstanden?

Gruß
Norbert

Lenzelott Männlich

Erleuchteter

Registrierungsdatum: 30. Dezember 2002

Beiträge: 2 897

Wohnort: Giessen

5

Samstag, 29. April 2017, 13:51

Ich habe in den Investox-Testergebnissen nichts dergleichen gefunden. Aber evtl. verstehe ich auch nicht alles.
Es gibt da auch nix in den Standard Kennzahlen.

2 Möglichkeiten die mir einfallen:

1. Kontrollzeitraum liegt am Ende der Kapitalkurve zb. 1/3 der Zeit). Opt. Zeitraum davor (2/3).
Manuelles Vergleichen des Avg. Returns / Profitfaktor/ Steigung der Kapitalkurve der beiden Zeiträume.
Bei Abflachenden Kapitalkurven sind diese Kennzahlen garantiert niedriger im Kontrollzeitraum

2. Programmieren eines eigenen Anwender Testergebnisses, dass diese Aufgabe per VBS für Dich automatisch erledigt und als Ergebnis zb. den Quotienten Profitfaktor der letzten 1/3 Trades im Verhältnis zu den Trades davor liefert.
If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.

dubi

Profi

Registrierungsdatum: 1. September 2002

Beiträge: 288

6

Montag, 1. Mai 2017, 22:40

Doppelten Dank, Lenzelott: einmal weil ich nun nicht merh in den Standard-Testergebnissen suchen muss und für die Idee, die Kapitalkurve irgendwie aufzuteilen. Mit den Zeiträumen kann ich nicht mehr spielen - die sind schon alle anderweitig verwendet. Aber wenn ich evtl. die Kaptialkurve mit VBS rauskriege, kann ich damit dann gut arbeiten.

-dubi

Lenzelott Männlich

Erleuchteter

Registrierungsdatum: 30. Dezember 2002

Beiträge: 2 897

Wohnort: Giessen

7

Dienstag, 2. Mai 2017, 01:43

Aber wenn ich evtl. die Kaptialkurve mit VBS rauskriege, kann ich damit dann gut arbeiten.
in der Online Hilfe findest Du einiges dazu unter:
Zur Berechnung anwenderdefinierter Testergebnisse


Quellcode

1
2
Dim Kapital
GetKapitalkurve Kapital
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Giuseppe Männlich

Meister

Registrierungsdatum: 31. März 2004

Beiträge: 500

Wohnort: Wien

8

Donnerstag, 4. Mai 2017, 19:29

Hello dubi,

vielleicht hilft dir noch ein älterer Beitrag :)

LG
giuseppe
keep going on...
Inv[7.4.2]