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LowTrader

Benutzer

Registrierungsdatum: 3. Juli 2014

Beiträge: 75

1

Montag, 8. Mai 2017, 19:15

kann ich die Tradeliste eines HS übertragen?

Hallo alle,

ich suche nach einer Möglichkeit, wie ich die Tradeliste eines HS quasi auf einen anderen Titel übertragen kann und ich bekomme die Rendite davon ausgespuckt.

Also z. B. ein HS auf den Dax hat Trade 1. von 26.7.2014 - 28.7.2014 usw.
Nun würde ich gerne die in der Tradeliste eingetragenen Entry und Exit Zeitpunkte auf einen anderen Titel (z. B. SP500) "handeln" lassen und die Rendite bestimmen.

Dies soll eine Art Vergleichbenchmark sein, was in den investierten zeiträumen so möglich gewesen wäre.

Weiß da jemand einen Weg, außer das von Hand mit Datemark einzutippen?

Grüße!

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »LowTrader« (9. Mai 2017, 16:08)


Lenzelott Männlich

Erleuchteter

Registrierungsdatum: 30. Dezember 2002

Beiträge: 2 895

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2

Montag, 8. Mai 2017, 20:26

Also z. B. ein HS auf den Dax hat Trade 1. von 26.7.2014 - 28.7.2014 usw.
Nun würde ich gerne die in der Tradeliste eingetragenen Entry und Exit Zeitpunkte auf einen anderen Titel (z. B. SP500) "handeln" lassen und die Rendite bestimmen.

Dies soll eine Art Vergleichbenchmark sein, was in den investierten zeiträumen so möglich gewesen wäre.
Dann musst Du aber auch eine "Währungsbereinigung" durchführen.
Die S&P Rendite ist in USD, der DAX in EUR. Wechselkurs bei Kauf und Verkauf spielen da 1:1 in die Rendite rein.
Weiteres Problem dabei ist in meinen Augen: der S&P ist ein PriceIndex, der DAX ein Performance Index.
If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.

Lenzelott Männlich

Erleuchteter

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3

Montag, 8. Mai 2017, 20:28

Weiß da jemand einen Weg, außer das von Hand mit Datemark einzutippen?



bei sehr simplen Systemen (SMA200) kannst Du das zb. so machen:

global calc index=Close("DAX");
global calc enterlong:index>GD(index,200,s);
jeder Titel in dem HS wird dann parallel zum DAX gehandelt, wenn Du in den Enterlong Regeln enterlong eingetragen hast.
If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.

Wiwu Weiblich

Meister

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4

Dienstag, 9. Mai 2017, 11:58

Zitat

Weiß da jemand einen Weg, außer das von Hand mit Datemark einzutippen?


Hallo Lowtrader,

mit dem Schlüsselwort #_position# kannst Du die Handelssignale von System 1 bequem an System 2 durchleiten.
Die Währungs-Umrechnungen realisierst Du dann über die Eingabe des Umrechnungstitels in der Registerkarte "Berechnung" von System 2.
Viele Grüße von Anke

http://www.ascunia.de

LowTrader

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Registrierungsdatum: 3. Juli 2014

Beiträge: 75

5

Dienstag, 9. Mai 2017, 14:37

Zitat

mit dem Schlüsselwort #_position# kannst Du die Handelssignale von System 1 bequem an System 2 durchleiten.

Die Währungs-Umrechnungen realisierst Du dann über die Eingabe des
Umrechnungstitels in der Registerkarte "Berechnung" von System 2.
Hallo Anke, das ist genau das was ich gesucht habe, großartig! Wenn ich darf würde ich noch 2 Sachen zurückfragen:

Zur Benutzung vom Schlüsselwort: In der spärlichen Hilfe dazu steht, dass das Schlüselwort unter Def und im HS gleich eingetragen werden soll. Das gibt aber eine Fehlermeldung, also habe ich es so gemacht dass ich unter Defs das Schlüsselwort in eine globale Variable "state" gepackt habe so nach dem Motto:

State=Schlüsselwort Position...
unter EnterLong dann: wenn(State=1,1,0)
usw.

Passt das so oder wie machst Du das?

Wo findet sich die RK Berechnung? Ich habe nur Name/Titel/ Regeln/Test/.... ?(

Hi Lenzelott auch Du seist natürlich gegrüßt 8) !

Ja das sind gute Punkte an die ich auch schon gedacht habe.

Zitat

bei sehr simplen Systemen (SMA200) kannst Du das zb. so machen:



global calc index=Close("DAX");

global calc enterlong:index>GD(index,200,s);

jeder Titel in dem HS wird dann parallel zum DAX gehandelt, wenn Du in den Enterlong Regeln enterlong eingetragen hast.

Das würde mich jetzt schon sehr interessieren. Was Du schreibst, ist genau wie das ganze angefangen hat. Die Programmierung des Systems ist genauso aufgebaut das Kursreihen in Variablennamen gespeichert werden. Bei mir kam es da beim Backstest aber zu ein paar Ungereimtheiten (die wohl daran liegen, dass die Kursreihen unterschiedliche Startzeitpunkte haben und daher unterschiedlich initialisiert werden). Da Du das jetzt mit den "sehr simplen" Systemen angesprochen hast, gibt da es eine Menge an Code an der das nicht mehr so zuverlässig arbeitet?

Grüße

Wiwu Weiblich

Meister

Registrierungsdatum: 4. September 2002

Beiträge: 1 613

Wohnort: Neuenhagen b. Berlin

6

Dienstag, 9. Mai 2017, 14:53

Hallo Lowtrader,


in den Definitionsbereich des 2. Handelssystems (Slave) schreibe ich z.B.


global calc positionS1: #_Position NamevonSystem1?#;


Das Schüsselwort #_position# fügst Du am besten über den Schlüsselwort-Editor (bzw. F3) ein - hier kannst Du die für Dein System am besten passende Berechnungsbasis auswählen - rechts unter "Berechnet für welchen Titel".


In die Handelsregeln von System 2 kommt dann unter

Enter_Long: positionS1=1
Enter_Short: positionS1=-1
Exit-Long/Short - positionS1=0

Nach dem Coding vergleiche aber am besten ein paar Trades zwischen beiden Systemen und passe die Enter/Exit-Regeln ggf. an, falls das erforderlich sein sollte.

Zitat

Wo findet sich die RK Berechnung?


Registerkarte Test ---> Einstellungen ---> Registerkarte Berechnung ---> Feld Umrechnung
Viele Grüße von Anke

http://www.ascunia.de

LowTrader

Benutzer

Registrierungsdatum: 3. Juli 2014

Beiträge: 75

7

Dienstag, 9. Mai 2017, 15:39

Hi Anke,

Ja so im Prinzip habe ich das gemacht, Deine Antwort ist aber noch eleganter und ich habe da noch einiges draus gelernt - wie auch das mit der RK Berechnung Ah die unter Testbedingungen hast Du gemeint :whistling: .
Das ist da auch wieder so ein tolles feature in Investox, das da so ganz unscheinbar daherkommt.

Merci beaucoup für die Hilfe!

Lenzelott Männlich

Erleuchteter

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8

Mittwoch, 10. Mai 2017, 03:15

Da Du das jetzt mit den "sehr simplen" Systemen angesprochen hast, gibt da es eine Menge an Code an der das nicht mehr so zuverlässig arbeitet?

Stops werden zb. Individuell auf jedem Titel berechnet.
Ein Stop im DAX würde keinen Exit der Position im S&P nach sich ziehen.
Evtl. greift der Stop ja auch schon früher.
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Lenzelott Männlich

Erleuchteter

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9

Mittwoch, 10. Mai 2017, 03:18

Eleganter ist die Version über #_Position
global calc positionS1: #_Position NamevonSystem1?#;
im vorliegenden Fall muss das dann etwas abweichen heißen. Du willst ja die Position des DAX aus dem 1. System haben, daher:

Quellcode

1
global calc position: #_Position NamevonSystemDAX#;


EDIT: Herr Knöpfel, der vor dem DAX geht bei jedem Abspeichern verloren:
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LowTrader

Benutzer

Registrierungsdatum: 3. Juli 2014

Beiträge: 75

10

Donnerstag, 11. Mai 2017, 18:12

Hi Lenzelott,

Ah gut zu wissen mit den Stops. Das sollte man im Hinterkopf behalten bevor stundenlanges Rätselraten angesagt ist :thumbsup:
Dir noch eine gute Restwoche...