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Reiner Männlich

Fortgeschrittener

Registrierungsdatum: 20. September 2004

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1

Donnerstag, 18. Mai 2017, 20:02

AU Optimierungs - Tool

Hier stelle ich ein von mir entwickeltes Optimierungs - Tool vor.

Dieses kann bei Interesse über die Anfrage bei der EMail-Adresse: mail@lifecoaching-andree.de angefordert werden.




AU Optimierungs – Tool (Bilder sind in der Dokumentation, welche per EMail zugesandt wird enthalten!)

Anwendung:

1.

Automatische Optimierung von Handelssystemen, in denen Optimierungsvariablen (in Regeln, Stops, etc.) vorhanden sind.

2.

Automatische Indikation / Bewertung der Güte, Effizienz, Stabilität, etc. von Handelssystemen.

Beschreibung:

Die Kapitalkurve eines („idealen“) Handelssystem sollte „ausschließlich“ auf seinen Regeln, Strategien, seinem Stop – Management, etc. basieren und nicht auf der Marktsituation, denn es sollen Gewinne in jeder Situation (z.B. Seitwärtsbewegung) erzielt werden. Somit repräsentiert die Kapitalkurve die Güte eines Handelssystems bezüglich aller seiner Komponenten.

Das AU Optimierungs – Tool analysiert für die Optimierung des Handelssystems ausschließlich die Kapitalkurve desselben in einem frei einstellbaren Bereich. Im folgenden Bild ist z. B. der OptAnf = 100 und das OptEnd = 50 (jeweils als Perioden addiert / subtrahiert von dem ersten / letzten Wert der Kapitalkurve).

Die Analyse und die Optimierung durch das AU Optimierungs – Tool erfolgt nur zwischen „Beginn Analyse“ und „Ende Analyse“.

Je nach Wahl des Bereiches kann, um nur ein einziges Beispiel zu nennen, auch eine Beurteilung über die Entwicklung der Kapitalkurve nach dem Ende der Analyse / Optimierung erfolgen.

Somit sind die Bereiche im folgenden Bild, welche mit gelb gekennzeichnet sind, bei der Analyse und so auch bei der Optimierung nicht einbezogen worden.

„Bild“

Da das AU Optimierungs – Tool schrittweise die immer bessere Annäherung an eine ideale Optimierung eines Handelssystem vornimmt, kann man bei einem Handelssystem bei welchen keine zufriedenstellende Optimierung erreicht werden kann, die Aussage treffen, dass dieses Handelssystem überarbeitet werden muss.


Installation des Optimierungs - Tool

Legen Sie einen Unterordner mit der Bezeichnung „OPTXT“ im Ordner von Investox an, wobei Investox selber in C: installiert sein muss. Ist dies nicht der Fall, so legen Sie in C: einen Ordner mit der Bezeichnung „Investox“ an und in diesen einen Unterordner mit der Bezeichnung „OPTXT“ an.

In dem Ordner „OPTXT“ werden von dem Optimierungs-Tool Textdokumente (pro Instanz zwei Stück) als Zwischenspeicher angelegt.

C:InvestoxOPTXT

Anschließend importieren Sie den Indikator „AU_OPT_T_E“ zu den Investox Anwender Indikatoren und das VBScript „AU Optimierungs - Tool“ zu den anwenderdefinierten Testergebnissen. Versehen Sie das VBScript „AU Optimierungs – Tool“ mit einem Haken.

Fügen Sie in dem Handelssystem, welches Sie optimieren und / oder bewerten möchten unter „Handelssytem einstellen“, „Optimierung“, wie folgt dargestellt als Fitnesskriterium das „AU Optimierungs – Tool“ ein.

Die Optimierungs- / Bewertungsgüte korreliert mit den Einstellungen der genetischen Algorithmen. Die hier eingestellten Werte (Generationen, Eltern und Nachkommen) sind als Mittel anzusehen.

Natürlich steigt bei höheren Werten auch die Prozessorbelastung/Ausführungszeiten.

„Bild“

Fügen Sie dann unter „Handelssystem einstellen“, „Regeln“, „Definitionen“, folgende Zeilen ein. Entweder als Kopf- oder Fußzeilen. Hier werden die Daten für die Farbstudie von dem Optimierungs – Tool an das Projekt übergeben.

Global const AN1: #>>_vbs_const consterg=GlobalData.Item("Para1")<<#;
Global const EN1: #>>_vbs_const consterg=GlobalData.Item("Para2")<<#;
Global const AN2: #>>_vbs_const consterg=GlobalData.Item("Para3")<<#;

„Bild“

Die Einstellungen für die Farbstudie entnehmen Sie dem beigefügten Beispielprojekt „Handels System Beispiel.inv“.


„Bild“

Nachfolgend werden die Einstellungsmöglichkeiten und deren Bedeutung im VBScript „AU Optimierungs – Tool“ erläutert:

OptAnf = 100

'Optimierungs-Anfang, bezogen auf die Periode(i) mit der die Kapitalkurve ihren ersten Wert aufweist. Wert von OptAnf wird zu Periode(i) addiert.

OptEnd = 50

'Optimierungs-Ende, bezogen auf die Periode mit der die Kapitalkurve ihren letzten Wert aufweist. Wert von OptEnd wird von Periode(i) subtrahiert.

IntL = 5

'Intervall-Länge, die Spanne zw. OptAnf und OptEnd wird in Intervalle mit "IntL" Perioden aufgeteilt. Um eine Aufteilung mit Modulus 0 der Spanne zu erhalten, wird der OptAnf automatisch so verschoben, dass dies möglich ist! (gelbe vertikale Linie der Chart-Studie gibt Position OptAnf an, die folgende blaue vertikale Linie der Chart-Studie gibt Position OptAnf korrigiert an. Wenn eine Korrektur nicht notwendig ist fallen beide Linien zusammen. (Siehe folgendes Bild!)

Instanz = 1

'Nummer derjenigen Instanz in der das Optimierungs-Tool arbeitet, um einen Konflikt zwischen den Zwischenspeicherungstextdateien zu vermeiden.

Default = 0

'Vor Start einer neuen Optimierung, dieses VBScript aufrufen, Default auf 1 setzen und "Formel testen" durchführen, danach wieder auf 0 setzen und dieses VBScript speichern. Beziehungsweise einfach das Script ungespeichert abbrechen.

„Bild“

Zum Abschluss kann nun die Optimierung gestartet werden.

Das AU Optimierungs – Tool ist, aufgrund seiner umfangreichen Berechnungen während der Optimierung eines Handelssystems vorwiegend für End of Day Handelssysteme (tägliche Komprimierung) oder natürlich für größere Komprimierungen (wöchentlich, monatlich) ausgelegt.

Wenn genügend Prozessorleistung zur Verfügung steht, so ist auch der Einsatz bei Komprimierungen ab 60 Minuten aufwärts möglich. Der Einsatz des AU Optimierungs – Tool wurde nur bei zeitbasierten Komprimierungen getestet.

Der Indikator „ AU_OPT_T_E.Inn“ des AU Optimierungs – Tool ist passwortgeschützt und in seiner Lauffähigkeit bis zum 15.06.2017 beschränkt.

Das AU Optimierungs – Tool kann unter der Email-Adresse: mail@lifecoaching-andree.de zum Test angefordert werden.

Die Systemzeit Ihres PC darf max. 90 Sekunden (-/+) abweichen, ansonsten wird eine Fehlermeldung ausgegeben und die Optimierung gestoppt. Hierzu wird ein Zeitserver vom AU Optimierungs – Tool sporadisch abgefragt.


Haftungsausschluss

Alle Inhalte dienen nur zur Information und stellen keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder Derivaten dar. Trotz größter Sorgfalt kann keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit oder Vollständigkeit der hier dargestellten Informationen und der beigefügten Software – Tool's (AU Optimierungs – Tool.Ite, AU_OPT_T_E.Inn, Beschreibung Optimierungs-Tool, Handels System Beispiel.inv) übernommen werden. Jede Haftung für Vermögensschäden wird ausgeschlossen. Insbesondere ist jede Haftung über Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit hinaus ausgeschlossen. Für evtl. entstehende Schäden ist allein der Nutzer verantwortlich.

Börsengeschäfte, besonders Termingeschäfte, beinhalten Risiken, die zu einem Totalverlust des eingesetzten Kapitals und darüber hinaus zu weiteren Verlusten führen können.


Urheberrecht/Leistungsschutzrecht

Die mit dem Optimierungs - Tool veröffentlichten, Indikatoren, Testergebnisse, Inhalte, Verfahren, Programmcode, Algorithmen, Software – Tool's (AU Optimierungs – Tool.Ite, AU_OPT_T_E.Inn, Beschreibung Optimierungs-Tool, Handels System Beispiel.inv) und bereitgestellten Informationen/Beschreibung unterliegen dem deutschen Urheberrecht und Leistungsschutzrecht. Jede Art der Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung, Einspeicherung und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechts bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Rechteinhabers. Das unerlaubte Kopieren/Speichern der bereitgestellten Informationen auf diesen Webseiten ist nicht gestattet und strafbar.

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Reiner Männlich

Fortgeschrittener

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2

Freitag, 19. Mai 2017, 16:43

AU Optimierungs - Tool

Hallo!

Bei Rechnern, welche noch nicht so leistungsstark sind, kann bei der Anwendung des AU Optmierungs - Tool die Fehlermeldung:

"The script you are executing is taking longer than expected to run. Click End to abort the script or Continue to continue script execution."

erscheinen.

Diese Meldung kann ignoriert werden, ohne dass eine Aktion notwendig ist!

Bei modernen Rechnern tritt diese Meldung in der Regel nicht auf. Hier ist jedoch auch die zeitliche Komprimierung (ob täglich, oder stündlich) und die Länge des Underlyings maßgeblich.

Viele Grüße

Reiner

Reiner Männlich

Fortgeschrittener

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3

Samstag, 20. Mai 2017, 19:49

AU Optimierungs - Tool

Hallo!

Unter diesem Link steht die Dokumentation für das AU Optimierungs - Tool (PDF - Datei) zum Lesen oder auch zum Download zur Verfügung:

#mce_temp_url#

Hier sind jetzt auch die Bilder enthalten, sowie bereits einige zusätzliche Informationen.

Mit vielen Grüßen

Reiner

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Reiner« (20. Mai 2017, 21:48)


Bernd

Erleuchteter

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4

Mittwoch, 24. Mai 2017, 21:01

Hallo Reiner

Wie wahrscheinlich alle anderen Anwender hier im Forum sehe ich es sehr gerne, wenn es Entwickler gibt, welche Investox voranbringen!

Was ich aus Deinen Ausführungen noch nicht verstehe ist, was ist der Vorteil Deiner Lösung?

Ich meine, man muss Zeugs installieren, hat zusätzliche Komplikationen zu beachten wie die angesprochenen Text-Dateien.

Warum nicht einfach passende und möglicherweise gleichwertige Fitnesskriterien im Investox-Standard zusammenstellen, z.B. meine Favoriten, das funzt fast immer um herauszufinden, was eine Idee taugt. Wenn ich eine Idee aus einer Zeitschrift oder aus dem Internet nachprogrammiere und keine Ahnung habe, ob der Autor seriöse Angaben zu seinen Backtests gemacht hat, dann teste ich mit dem Investox Standard etwa so:


Bitte nicht falsch verstehen, wie gesagt, ich persönlich freue mich über jede Entwicklung rund um Investox! Aber was ist das Alleinstellungs-Merkmal Deines Tools? Warum sollte jemand es verwenden statt was Investox von Haus aus viel bequemer zu nutzen anbietet?
Gruss
Bernd

-----------------------------------------------
http://www.13quants.ch

Reiner Männlich

Fortgeschrittener

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5

Donnerstag, 25. Mai 2017, 15:51

Hallo!


Die Unterschiede / Besonderheiten des AU Optminierungs - Tool, gegenüber der Optimierung in Investox, bestehen aus folgenden Eigenschaften:


Das AU Optminierungs - Tool arbeitet völlig unabhängig von den einstellbaren Zeiten in einem IvesNdelssystem (Optimierungszeitraum, Gesamtzeitraum und Kontrollzeitraum), so dass für die Optimierung keine Einstellungen in Investox vorgenommen werden müssen.


Der im AU Optminierungs - Tool eingestellte Optimierungszeitraum kann in beliebige Intervalle untergliedert werden, wobei dann für jedes einzelne Intervall eine eigene und gesonderte Analyse und in Folge derer eine differenzierte Gesamtoptimierung durchgeführt wird.


Besteht, zum Beispiel, der Optimierungszeitraum in dem AU Optminierungs - Tool aus 300 Perioden (z.B. EoD) und die Intervalllänge wird auf 5 Perioden gesetzt, so wird der Optimierungszeitraum in 60 Intervalle, a' 5 Perioden, gegliedert. (Wird die Intervalllänge z.B. auf 300 gesetzt, so entsteht 1 Intervall mit 300 Perioden, dann wird die Analys und die Optimierung, ähnlich wie bei Investox über den gesamten Optimierungszeitraum durchgeführt.)


Diese 60 Intervalle werden einzeln und unabhängig von einander analysiert.


Es werden sechs Fitnesskriterien angewendet:


  • Anzahl der Intervalle bei denen die Steigung der Kapitalkurve > 0 ist!
  • Steigung der Kapitalkurve!
  • Standardabweichung der Steigung der Kapitalkurve!
  • Profit!
  • Maximaler Drawdown der Kapitalkurve!
  • System-Verhältnis Profit/Kapitalrisiko!



Bei Investox müssen die ausgewählten Fitnesskriterien vor der Optimierung mit einer bestimmten und starren Gewichtung eingestellt werden. Wird so zum Beispiel der Profit mit der höchten Gewichtung zu den anderen Fitnesskriterien eingestellt, so dominiert der Profit, obwohl eventuell mit einer anderen Verteilung aller Gewichte ein viel besseres Ergebnis, bezüglich aller Einflüsse des Handelssystem (Regeln, Markt, Stops, etc.), erreichbar wäre.


Das AU Optminierungs - Tool nimmt eine vollautomatische und kontinuierliche Gewichtung vor!


Hierzu werden bei Optimierungsbeginn die sechs Gewichtungsfaktoren auf einen Anfangswert von 10.000 gesetzt.


Dann werden pro Durchlauf die Gewichtungsfaktoren einzeln für die sechs Fitnesskriterien, wie folgt behandelt:


Um einen Punkt erhöht, um einen Punkt erniedrigt, beim Ursprungswert belassen, dies sind 729 Kombinationen, diese werden sortiert und die beste Kombination ausgewählt, welche dann wieder den nächsten Ausgangswert darstellt, z.B.: 9.999, 10.000, 10.001, 10.001, 9.999, 10.000


Da die gesamte Optimierung eine geschlossene Rückkoppelung zwischen Handelssystem, dessen Kapitalkurve, der schrittweisen Anpassung der Optimierungsvariablen, in Folge wieder die Anpassung der Fitnesskriterien im AU Optminierungs - Tool, darstellt, erfolgt so eine iterrative Optimierung, welche automatisch die beste Gesamtkonstellation aller Faktoren berücksichtigt.


Denn, wie soll vor der Optimierung die beste Gewichtung der Fitnesskriterien gewählt werden, um mathematisch die beste Gesamtsituation zu erreichen?


Wie oben erwähnt, wird diese komplexe Analyse bei jedem Einzelintervall vorgenommen, um so ein optimales Gesamtergebnis zu erzielen.


Der Maximale Drawdown der Kapitalkurve gibt eben den maximalen Drawdown der Kapitalkurve bei der Optimierung mit Investox-Mitteln über den gesamten Optimierungszeitraum an (bzw. verwertet diesen), das AU Optminierungs - Tool ermittelt aber den maximalen Drawdown der Kapitalkurve für jedes Teilintervall und passt hier das System viel differenzierter in der Optimierung an.


Dies gilt bei dem AU Optminierungs - Tool für alle oben genannten Fitnesskriterien!


Viele Grüße


Reiner