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VBS

Benutzer

Registrierungsdatum: 9. November 2008

Beiträge: 71

1

Dienstag, 3. Oktober 2017, 17:26

Constant Volume Bars (Spannencharts) with Cup

Die auf Volumen basierten Spannencharts (z.B. 500 Kontrakte)
sind manchmal größer als die eingestellte Größe; das liegt natürlich meistens
an der letzt gehandelten Kontaktgröße (die dann zu 508 oder 512, oder 502, etc.
wird)

Leider führt das zu erheblichen Synchronisationsproblemen!
Auch mit KompSynch() etc. läßt sich dies nicht beheben. Im Simulationsmodus
wird der letzte Bar oft bis zur eingestellten Größe exakt gerechnet, doch dann
beim neuen Bar haben sich die zurvor beim letzten Bar gegebenen Werte noch mal
leicht verändert. Im Realbetrieb führt das zu Flattersignalen...

Mein Turnaround: Daten Export mit CVB_500 und alle
Volumenangaben größer als 500 werden auf 500 gekürzt (Cup); dann zurück in Investox
und dann gelingt auch die Synchronisation mit höheren oder tieferen CVBs (50
bis 2000, etc.).


Mein Vorschlag:
Spannencharts auf reiner Volumenbasis mit einem Cup
versehen. „Volumen_Cup“

Dies ist auf zwei Arten möglich:
1. Entweder das Volumen auf die eingestellte Größe
willkürlich kürzen, oder
2. Der letzten Trade, der die eingestellte Volumengröße
überschreitet splitten und den neuen Bar mit der Restgröße und dem gleichen
Preis neu beginnen. (Wird so in MultiCharts gemacht).

Bsp.: Vorletzter Umsatz Summe ist 498, dann kommt ein Umsatz
mit 10 Kontrakten, dieser müßte dann aufgesplittet werden in 2 (um die 500 voll
zu machen) und 8 Kontrakte für den neuen Bar.

Ich hoffe das läßt sich umsetzen? Vielen Dank schon mal!!

LG
VBS

Investox

Administrator

Registrierungsdatum: 31. August 2002

Beiträge: 5 538

2

Mittwoch, 4. Oktober 2017, 16:52

Hallo,

>>Der letzten Trade, der die eingestellte Volumengröße
>>überschreitet splitten

ist aber problematisch, wenn sich durch das Splitten gleich mehrere neue Bars ergeben (Backtest nicht mehr realistisch).

>>Im Simulationsmodus ...haben sich die zurvor beim letzten Bar gegebenen Werte noch mal
>>leicht verändert.

das sollte nicht sein und wird geprüft. Im Realbetrieb ist das auch zu beobachten?

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

VBS

Benutzer

Registrierungsdatum: 9. November 2008

Beiträge: 71

3

Donnerstag, 5. Oktober 2017, 00:00

Hallo Herr Knöpfel,

vielen Dank für die schnelle Reaktion!

>> ist aber problematisch, wenn sich durch das Splitten gleich mehrere neue Bars ergeben (Backtest nicht mehr realistisch).

Ja, das könnte theoretisch passieren (bspw. bei großen Blocktrades, oder zu Beginn der Session), aber da es sich ja in aller Regel
um einen Trade handelt (der wohl auch zum gleichen Preis gehandelt wurde), fände ich ein Kappen der Volumengröße (auf Tickbasis)
doch recht sinnvoll. (Version 1)


>> Im Realbetrieb ist das auch zu beobachten?

Wenn im Realbetrieb der Basis Spannenchart bspw. auf 500 eingestellt ist, und Indikatoren auf niedrigeren (100, 200, 250 CVBs)
Komprimierungen mitlaufen, dann klappt die Syschronisation manchmal nicht und das Signal flattert, weil einzelne Komprimierungen
dann bspw. bis 104, 203 oder 258 mitlaufen. (Im Chart sehe ich, dass sich manchmal der vorletzte Indikatoren-Wert ändert.)

LG
VBS