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Nicola Männlich

Fortgeschrittener

Registrierungsdatum: 11. November 2008

Beiträge: 136

1

Freitag, 12. Januar 2018, 00:10

KK-MM M/S? KS?

Hallo,

nachdem ich nun eine Weile schon am Überlegen bin und auch keine Lösung bisher im Forum gefunden habe, wollte ich jetzt doch um Rat bitten.

Es geht um Portfoliosysteme mit mehreren Titeln und HS. Mich interessiert, ob es möglich ist das TradeMM und davon abgeleitet natürlich das RM/MM durch die Auswertung der einzelnen Kapitalkurven der HS zu beeinflussen. Genauer denke ich daran bspw. eine Rangfolge der HS nach profitabelsten KK oder bspw. jene KK mit höchstem Bestimmtheitsgrad zu berechnen und davon abgeleitet nur jene mit bestem Rang zu berücksichtigen.

Ich denke, dass dazu ein Zugriff auf die Kapitalkurven ausserhalb der Systeme notwendig ist. Evtl. durch eine Master / Slave Realisierung, in welchem alle Mastersysteme dem Slavesystem die KK zur Verfügung stellen und dieses Slavesystem die Auswertung der KK berechnet und dann jeweils die x besten HS traden lässt. Ich meine ausserdem, dass dies nicht über den Kontoserver geregelt werden kann. Selbst wenn für jedes einzelne Master HS ein virtuells Konto angelegt werden würde, könnte dann ein Slave HS auf die einzelnen KK zugreifen und die Berechnungen durchführen, jdeoch würde dies unweigerlich dazu führen, dass durch die folgende HS-Priorisierung jene HS unberücksichtigt bleiben die nicht vom Slave HS zum Trading freigeschalten werden. Dadurch würden sich deren KK aber auch nicht mehr ändern, da keine Trades mehr in diesen HS vorkommen. Es müssen also die KK des Backtests, die gleichzeitig weiter nebenherlaufen müssen, berücksichtigt werden.

So. Ich weiss leider nicht wie das zu machen ist und ob das überhaupt möglich ist. Bekannt ist ja, dass von ausserhalb der HS nicht auf etwaige Tradeparameter zugegriffen werden kann und auf die KK auch nur in einem nicht zirkulären Bezug.

Weiss hier jemand eine Lösung oder einen Weg?
Gruß
Nicola

Bernd

Erleuchteter

Registrierungsdatum: 5. Juni 2005

Beiträge: 3 845

Wohnort: Iringsweg

2

Freitag, 12. Januar 2018, 20:08

Wie nennt man eigentlich den Sklaven eines Sklaven? Vielleicht wär' das ne interessante Frage für die Sendung "Wer weiss denn sowas", während ich keine Ahnung habe und hier den Elton gebe :D Jedoch:

vielleicht kannst Du z.B. im Master-System die ROC() der Kapitalkurve unter Zusatz berechnen (siehe Online-Hilfe, suchen nach Zusatz), dann in einem ersten Slave-System die #_Zusatz# Bedingung prüfen und ggf. handeln - und darauf einen zweiten Slave setzen mit dem Schlüsselwort #_PFPosition#, so das der 2. Sklave z.B. nur die ersten 5 Positionen des ersten Slaven handel darf - und nur die Positionen des 2. Sklaven werden an die Börse geroutet.

Nur so ne Idee
Gruss
Bernd

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http://www.13quants.ch

Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Bernd« (12. Januar 2018, 20:30)


Nicola Männlich

Fortgeschrittener

Registrierungsdatum: 11. November 2008

Beiträge: 136

3

Sonntag, 21. Januar 2018, 18:26

Also ich habe das jetzt einigermaßen zufriedenstellend gelöst bekommen und zwar folgendermaßen:
Für jeden Titel habe ich ein eigenes HS angelegt welches ganz normal Handelsregelen auswertet - wie auch immer die gestaltet sein mögen - Optimierungsvariablen evtl. enthält, etc. Die Optimierungsvariablen werden dann zusätzlich in globalen Variablen per VBS gespeichert. Darauf aufbauend gibt es ein Mastersystem, welches nachfolgend zu den einzelnen HS erstellt wird und welches von jedem HS seine Kapitalkurve referenziert. Innerhalb dieses Mastersystems kann dann eine Auswertung aller HS-KK und eine Rangfolge dieser berechnet werden. Die so gewonnene Rangfolge wird wieder in einer globalen Variable per VBS gespeichert. Im nächsten Schritt wird dann das HS erstellt, welches die Titel tradet und Signale routet. In diesem HS werden dann entsprechend den HS der einzelnen Titel die exakt gleichen Regeln und Definitionen eingefügt, die Optimierungsvariablen allerdings aus den globalen Variablen gezogen. Die Rangfolgeposition, die ebenfalls für jedes HS in den globalen Variablen gespeichert ist, kann dann in diesem HS bezogen werden und mögliche Entersignale soweit erweitert werden, dass solche nur auftreten, falls der gewünschte Rang vorhanden ist bspw.
Die Struktur ist so sogar einigermaßen performant, da die HS der Titel und das Mastersystem zur KK-Auswertung bei Tageskomprimierung nur einmal am Tag aktualisiert werden müssen (es geht ja ausschließlich darum die KK zur Verfügung zu stellen). Das HS zur KK Auswertung braucht wenn es aktualisiert wird allerdings ewig - alle KK zu initialisieren und dann noch Berechnungen darauf auszuführen benötigt eben je nach Anzahl der Perioden seine Zeit.
So wie es aussieht scheint es jedoch zu funktionieren. Ist aber noch im Test, um zu überprüfen ob die Struktur sich auch als stabil erweist.
Gruß
Nicola