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Investox

Administrator

Registrierungsdatum: 31. August 2002

Beiträge: 5 561

21

Freitag, 19. Januar 2018, 09:19

Hallo,

Zitat

Ich nehme an, die praktikabelste Lösung dazu besteht darin die ISIN bei diesen Werten zu löschen.


ja, oder die ISIN nur für die gewünschten Kataloge auszulesen. Dies geht am einfachsten über den Dialog "Werkzeuge / Verfügbare Titel bearbeiten": Dort die gewünschten Titel eines Katalogs markieren und dann rechts in der Werkzeugschaltfläche "Titel" den Befehl "Titelvariable bearbeiten" wählen.

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

Bernd

Erleuchteter

Registrierungsdatum: 5. Juni 2005

Beiträge: 3 839

Wohnort: Iringsweg

22

Sonntag, 21. Januar 2018, 13:22

Hallo zusammen
Hallo Herr Knöpfel

im Falle, man hat eine ISIN im System-Portfolio, die nicht in der offiziellen Liste ist. In dem Fall greift ein Default gemäss MiFID II Q&A Session.

die Frage ist, ob man das für jede ISIN möchte (kann ich im Moment nicht beurteilen). Das modifizierte Script kann hier geladen werden:

Das kann ich natürlich auch nicht beurteilen, wird möglicherweise niemand können aktuell.

Jedoch hatte ich diesen Fall & daher das Coding angepasst: in einem Projekt handle ich Schweizerische, Luxemburgische, Deutsche und US-Amerikanische ETF's. Die Schweizerischen- Deutschen- und Luxemburgischen ETF's konnte ich seit Anfangs Januar 2018 nicht mehr handeln bzw. konnten die Stops und Limits nicht mehr platziert werden, wg. der MiFID 2 Fehlermeldung.

Also habe ich den Schweizerischen, Deutschen und den Luxemburgischen ETFs die ISIN als Titelspezifische Variable manuell hinzugefügt (weil es sich dabei um Kombititel handelte, mit langer zurückgerechneter Historie, nicht der original Feed von Taipan/RT und ich daher die ISIN nicht automatisch landen konnte). Die Ami-ETF's haben natürlich keine ISIN verpasst bekommen, wie auch, die fallen ja nicht unter das MiFID 2 Regime.

Das hat aber zunächst nicht geholfen, weil alle meine ETF's nicht in der ADNT Tabelle drin waren (!?!, wenn man die Aufnahmekriterien liest, ich war erstaunt, das meine ETF's nicht auf der Liste waren, aber so war / ist es).

Dann, nachdem ich den Default gemäss der verlinkten Question&Answer Session im Coding ergänzt hatte (und dasselbe ausgeführt hatte, natürlich), ging es und die Handelssysteme im Projekt konnten die beteiligten Werte wieder ordern ohne Fehlermeldung.
Gruss
Bernd

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Nicola Männlich

Fortgeschrittener

Registrierungsdatum: 11. November 2008

Beiträge: 136

23

Sonntag, 21. Januar 2018, 18:37

Also habe ich den Schweizerischen, Deutschen und den Luxemburgischen ETFs die ISIN als Titelspezifische Variable manuell hinzugefügt (weil es sich dabei um Kombititel handelte, mit langer zurückgerechneter Historie, nicht der original Feed von Taipan/RT und ich daher die ISIN nicht automatisch landen konnte)


Das Problem hatte ich auch bis ich mir jetzt ein Script im Aufgabenmngr geschrieben habe, welches den zu den TaiPan-Titeln zugehörigen Kombititeln die vorhandenen Titelvariablen überträgt. Wenn im TaiPan-Titel die ISIN also geladen ist wird mit dem Script automatisch diese auch in die Kombititel geschrieben. Dadurch kann das TickSizeRegime-Script auch für die Kombititel das entsprechende Schema setzen.
Dass die Variablen in die KT übertragen werden können ist durch eine einheitliche Namensgebung der WKNs und der neuen Funktion TitelWKNCollection() jetzt sehr schön möglich.
Gruß
Nicola

Bernd

Erleuchteter

Registrierungsdatum: 5. Juni 2005

Beiträge: 3 839

Wohnort: Iringsweg

24

Montag, 22. Januar 2018, 12:39

Hallo Nicola

Dass die Variablen in die KT übertragen werden können ist durch eine einheitliche Namensgebung der WKNs

Werde meine Kombititel WKNs daraufhin mal durchfräsen und das Script anpassen, dann klappt das bei mir auch automatisch in Zukunft!

Danke für die gute Idee :)
Gruss
Bernd

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paxromana Männlich

Benutzer

Registrierungsdatum: 19. Juni 2013

Beiträge: 33

25

Montag, 22. Januar 2018, 16:12

Hat jemand 10, 20 oder 30 Testfälle (ISINs, Börse und Soll-Tick-Sizes) über und kann die hier einstellen? Ich würde gerne mal was probieren.
Quod licet iovi non licet bovi.

Lenzelott Männlich

Erleuchteter

Registrierungsdatum: 30. Dezember 2002

Beiträge: 2 895

Wohnort: Giessen

26

Montag, 22. Januar 2018, 20:48

Hat jemand 10, 20 oder 30 Testfälle (ISINs, Börse und Soll-Tick-Sizes) über und kann die hier einstellen? Ich würde gerne mal was probieren.



MiFID Tick Size Regime

Einfach die Exceltabelle der Dt. Böse laden, da sind alle drinnen.
If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.

paxromana Männlich

Benutzer

Registrierungsdatum: 19. Juni 2013

Beiträge: 33

27

Mittwoch, 24. Januar 2018, 19:56

Danke!

Ich habe die 461 Testdatensätze aus dem Excel bei IB abgefragt und geschaut, ob die von IB mitgeteilte MinTickSize der erwarteten Ticksize aus der Exceldatei entspricht. Bei vier Datensätzen gab es Probleme, weil das anscheinend US-ADRs sind und IB keine EUR Entsprechung hatte. Die habe ich mit USD abgefragt.

Von den 461 Rückmeldungen waren übereinstimmend mit der Angabe in der Exceldatei der Deutschen Börse:

3

Sagen wir es mal höflich: Es ist ein Anfang. :wacko:
Quod licet iovi non licet bovi.