Hallo zusammen
Hallo Herr Knöpfel
im Falle, man hat eine ISIN im System-Portfolio, die nicht in der offiziellen Liste ist. In dem Fall greift ein Default gemäss MiFID II Q&A Session.
die Frage ist, ob man das für jede ISIN möchte (kann ich im Moment nicht beurteilen). Das modifizierte Script kann hier geladen werden:
Das kann ich natürlich auch nicht beurteilen, wird möglicherweise niemand können aktuell.
Jedoch hatte ich diesen Fall & daher das Coding angepasst: in einem Projekt handle ich Schweizerische, Luxemburgische, Deutsche und US-Amerikanische ETF's. Die Schweizerischen- Deutschen- und Luxemburgischen ETF's konnte ich seit Anfangs Januar 2018 nicht mehr handeln bzw. konnten die Stops und Limits nicht mehr platziert werden, wg. der MiFID 2 Fehlermeldung.
Also habe ich den Schweizerischen, Deutschen und den Luxemburgischen ETFs die ISIN als Titelspezifische Variable manuell hinzugefügt (weil es sich dabei um Kombititel handelte, mit langer zurückgerechneter Historie, nicht der original Feed von Taipan/RT und ich daher die ISIN nicht automatisch landen konnte). Die Ami-ETF's haben natürlich keine ISIN verpasst bekommen, wie auch, die fallen ja nicht unter das MiFID 2 Regime.
Das hat aber zunächst nicht geholfen, weil alle meine ETF's nicht in der ADNT Tabelle drin waren (!?!, wenn man die Aufnahmekriterien liest, ich war erstaunt, das meine ETF's nicht auf der Liste waren, aber so war / ist es).
Dann, nachdem ich den Default gemäss der verlinkten Question&Answer Session im Coding ergänzt hatte (und dasselbe ausgeführt hatte, natürlich), ging es und die Handelssysteme im Projekt konnten die beteiligten Werte wieder ordern ohne Fehlermeldung.