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MarkusB Männlich

Benutzer

Registrierungsdatum: 25. Januar 2020

Beiträge: 33

1

Mittwoch, 29. Januar 2020, 11:02

Frage zu Slippage im Paper Trading vs Real

Hallo Zusammen,
ich bin neu hier im Forum und auch relativ neu im Thema mechanische Handelsysteme. Ich bin über die sehr informative Website von Anke auf dieses Forum gestossen.

Ich überlege mir zunächst mal für ein paar Monate Investox zu mieten, um zu sehen ob ich damit zurecht komme.

Eine Frage die sich mir aber jetzt schon stellt gehört zum Thema Slippage.
Wie wird diese ermittelt. z.B im Futurebereich ist diese ja scheinbar zumindest in hoch liquiden Märten (ES, YM ...) teilweise zumindest im Paper Trading extrem gering. (average nur 0.14 Punkte im ES mini)
Ich frage mich daher ob das nur im Paper Account so ist und wenn man real Handelt (IB) andere Slippage Werte bekommt?
Wie wird denn die Slippage ermittelt für ein Handelsystem? Ich vermute das sind einfach Schätzungen und man mittelt hohe Slippage bei sehr volatilen Märkten mit der in ruhigen Phasen?
Danke schonmal.

Gruß
Markus

dubi

Profi

Registrierungsdatum: 1. September 2002

Beiträge: 328

2

Mittwoch, 29. Januar 2020, 11:55

Hallo MarkusB

Willkommen im Forum!
Du kannst dir als Idee einmal die Geld/Brief/Gezahlt Kurse zu unterschiedlichen Zeiten ansehen. Das gibt dir eine grobe Idee. Du wirst auch sehen, dass die Kurse je nach Uhrzeit recht unterschiedlich sind. Slippage soll ja eigentlich simulieren, dass du den Trade nicht zum exakten Kurs bekommst. Das hängt von vielen Faktoren ab: Wie schnell berechnet dein Handelssystem ein Handelssignal (also von 1 Sek bis xx Sek), wie schnell wird die Order geroutet (ist meist recht zügig) und natürlich (wie du schon sagst), wie liquide ist der Markt etc. Aus meiner Erfahrung ist die Slippage aber tatsächlich kein mathematisch bestimmbarer Wert, sondern eher ein Erfahrungswert.
Wenn es eine Sicherheit an der Börse gibt dann ist es die, dass alles was gegen Dich gehen kann, wird gegen Dich gehen - also ausreichend Slippage ist eine gute Idee :-)

Happy testing :)

MarkusB Männlich

Benutzer

Registrierungsdatum: 25. Januar 2020

Beiträge: 33

3

Mittwoch, 29. Januar 2020, 15:05

Hi dubi,
danke dir für die Antwort. Ich denke auch dass man lieber zuviel veranschlagen sollte als zuwenig.
Die Frage die ich aber noch habe ist ob es z.b. wenn man die HS signale an das Paper Trading Konto routed, die gleiche Slippage hat als würde man das ins reale depot routen. Z.b bei IB.?
Denn bevor man ein HS live handeln lässt sollte man es ja auch erst mal ne weile gegen en Paper Account traden lassen.

Gruß
Markus

Wiwu Weiblich

Meister

Registrierungsdatum: 4. September 2002

Beiträge: 1 673

Wohnort: Neuenhagen b. Berlin

4

Mittwoch, 29. Januar 2020, 15:20

Hallo Markus,

auch beim Routen der Handelssignale ins Paper-Account von IB fällt Slippage an.
Diese kann auch im Paper Account- wie beim Routen ins reale Konto- positiv oder negativ sein.
Die beim Ordern anfallene Slippage unterscheidet sich häufig von der im Backtest für das Handelssystem angenommenen hypothetischen Slippage, die für jeden Trade in gleicher Höhe berücksichtig wird.
Man sollte deshalb beim realen Ordern - egal ob im Paper oder Live-Account- die durchschnittlich angefallene Slippage nach einer ausreichenden Anzahl Trades in Bezug darauf prüfen, ob sie im Handelssystem in vergleichbarer oder größerer Höhe berücksichtigt wurde.
Viele Grüße von Anke

http://www.ascunia.de

MarkusB Männlich

Benutzer

Registrierungsdatum: 25. Januar 2020

Beiträge: 33

5

Mittwoch, 29. Januar 2020, 15:49

Hallo Anke,

vielen Dank für die Antwort. :thumbup: Das hilft auf jedenfall das Ganze besser einzuschätzen. D.h, z.B IB nimmt einfach die gleiche Slippage die entstanden wäre wenn man den Future echt gekauft hätte.

Damit kann man dann wirklich schon gute Werte über einen längeren Zeitraum ermitteln um die durchnittliche Slippage fürs Backtesten anzugeben.

Gruß
Markus