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#Renko/0,3%/1/A/O# |
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Ref( Komp(#Ref(Spalte(SR)=-1, -3) AND Ref(Spalte(SR)=-1,-2) AND Ref(Spalte(SR)=1,-1) AND Ref(Spalte(SB)=1,-1) AND Ref(Spalte(SE),-1)> Ref(Spalte(SE),-2)#, #Renko/0,3%/1/A/O#), -1) AND (NOT (ROC(DatePart(y), 1, $) <> 0)) |
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »MarkusB« (10. Februar 2020, 19:59)
Wo finde ich die Information zu dieser Formel zu dem Teil
ich habe einen Thread im Forum gefunden, der aufzeigt dass man Renko Bricks in einem Periodenchart darstellen kann.
...
Ich würde gerne in einem Candle Chart mit 60 minuten Komprimierung (basierend auf l&P RTT Tick feed) die Renko Bricks hinterlegen. Die Renko Bricks sollten dabei auf Tick basis genauen Kursen dargestellt werden
Die Tests mit Short Trades scheinen aber generell auch 2007, 2008 nicht zu performen.
in einer 60 minuten Komprimierung
Literatur, die das Thema Trend Erkennung mit CS-Pattern plus geigneter Indikatoren behandelt
Hallo Bernd,Die Tests mit Short Trades scheinen aber generell auch 2007, 2008 nicht zu performen.
Short Märkte sind schwerer. Es dippt kurz runter, und scheu wieder rauf. Wenige Tage haben einen ausgesprochenen Down-Bias. Probier mal, auf der Short Seite mit (ohh böses Wort) Gewinn-Stops zu arbeiten. Ziele können am 200er Tages-GD sein oder an den Pivot Punkten. Dort liegen oft erfahrene Marktteilnehmer mit Long Entries auf der Lauer. Vorsicht im Real-Handel, der Markt dippt runter an Dein Zeil, der Stop wird zu einer Market-Order - und da Du im Orderbuch in dem Moment hinten liegst, kriegst Du den Fill nur mit viel Slippage. Das kann man im Paper kaum bzw. nicht wirklich gut testen. Wenn man so ein System life nimmt => zunächst mit kleiner Size laufen und/oder nur vollständig manuell monitored lassen, damit man sich nicht weh tut.
in einer 60 minuten Komprimierung
Da brauchst Du aber tiefe Taschen im FDAX. 60 Minuten Systeme, mit welchen Verlust-Stops willst Du das handeln ?!? Mein Geld wäre mir zu schade dafür.
Für Trend-Trading: suche doch in den übergeordneten Zeiteinheiten (60 Minuten, 15 Minuten) nur nach Gelegenheiten, aber die Einstiege an Rücksetzern im 5er oder im 1er. Stichwort Multitimeframe. Als Richtwert im FDAX, ich kann mir keine Einstiege leisten, bei denen ich meinen Verlust-Stop im automatischen Trading mehr al 15 Punkte weit weg sitzen habe. (im diskretionären Trading suche ich sogar, nicht mehr als 7 bis 8 Punkte zu riskieren; aber diskretionär kann man mehr Faktoren beachten, als man es maschinell hinbekommt. Diskretionär ist ja die Mustererkennung beim Beobachten verschiedener Märkte, Zeitebenen und Blick auf das Tape und das Orderbuch praktisch nur durch das flincke Gucken mit den Augen limitiert - genügend Monitore vorausgesetzt. Maschinell setzen CPU-Power, Disk-Durchsatz usw. doch arge Grenzen für ein Handelssystem. Jedoch das ist ein langes anderes Thema und ich tippe mir ja jetzt schon hier die Finger wund)
Literatur, die das Thema Trend Erkennung mit CS-Pattern plus geigneter Indikatoren behandelt
Das Standard-Werk vom Bulkowski kennst Du? Und dann das Buch von John Bollinger mit dem Kapitel über die Muster-Erkennung? Und jenseits von CS natürlich Thomas Stridsman, Handelssysteme die wirklich funktionieren? Nur so, als Basis-Literatur
Zitat
Kannst du mir noch etwas genauer erläutern was genau du mit Dummy Stop Konzept meinst? Einfach einen fixen Stop Wert?
Zitat
Ist es zumindest bei den Short Regeln nicht unerlässlich die Pattern zu bestätigen.