Hallo Lenzelott
Die Gaps bei den Rollovers verursachen an diversen Stellen erhebliche Fehler.
- Pattern Erkennung Inside Days, etc.
- falsche (Daily) ATR
...
Und am Tag nach dem Kontraktwechsel hat L&P den endlosfuture noch nicht neu adjustiert, da brauchen Sie immer etwas länger dafür.
Wenn man das real handeln will, würde man eben 1-3 Tage mit einer falschen Zeitreihe rumstochern.
Autsch!
Danke, gut zu wissen.
Aktuell verwende ich die TPRT Endlos-Futures nur für Backtests für Zeitreihen, die ich nicht sowieso von meinem Broker (in Kombititeln) gesammelt habe und auf denen ich nicht auch direkt handel will. Die TPRT Daten lade ich automatisiert wöchentlich auf meine Entwicklungsmaschinen, teste aber nicht an allen in der Entwicklung befindlichen Systemen gleichzeitig, nicht mal jede Woche auf den TPRT Daten: da fallen mir solche "Details" natürlich nicht unmittelbar auf.
Im Realhandel wäre das schon wirklich ziemlich brutal furchtbar! Sollte ich einmal ein HS auf einem TPRT endless Feed laufen lassen wollen, die Info muss ich dann unbedingt in den Ablauf einplanen, bzw. es so machen, wie Du!
Mir war nicht klar, dass der TP Realtime Feed im Futures Bereich so schlecht abgestimmt ist auf echtes automatisiertes Daytrading. Ich dachte, das wäre deren Kern-Geschäft, Realtime anzubieten an allen Tagen, also auch am Hexensabbat!
Danke nochmal.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Bernd« (14. Februar 2020, 11:38)