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Lenzelott Männlich

Erleuchteter

Registrierungsdatum: 30. Dezember 2002

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Wohnort: Giessen

21

Donnerstag, 13. Februar 2020, 21:59

deswegen lade ich jeden Einzelkontrakt und habe mir einen Kombititel aus den Einzelkontrakten "gebastelt"

Warum verwendest Du dann nicht einfach stattdessen die nichtadjustierten Endlos-Kontrakte von Taipan RT?


Die Gaps bei den Rollovers verursachen an diversen Stellen erhebliche Fehler.
- Pattern Erkennung Inside Days, etc.
- falsche (Daily) ATR
- usw usw usw
If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.

Lenzelott Männlich

Erleuchteter

Registrierungsdatum: 30. Dezember 2002

Beiträge: 2 955

Wohnort: Giessen

22

Donnerstag, 13. Februar 2020, 22:03

a.) warum kann man nicht einen Endlos Future Adjusted nehmen?


kannst Du, aber Du musst nach jedem Kontraktwechsel die komplette Zeitreihe neu laden (also alle 3 Monate).
Und am Tag nach dem Kontraktwechsel hat L&P den endlosfuture noch nicht neu adjustiert, da brauchen Sie immer etwas länger dafür.
Wenn man das real handeln will, würde man eben 1-3 Tage mit einer falschen Zeitreihe rumstochern.

Zugegebenermaßen ist das Problem heute aufgrund der niedrigen Zinsen nicht mehr so groß wie früher und hat sich sogar umgekehrt (wegen der negativ Zinsen).
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Bernd

Erleuchteter

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Beiträge: 3 947

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23

Freitag, 14. Februar 2020, 11:19

Hallo Lenzelott

Die Gaps bei den Rollovers verursachen an diversen Stellen erhebliche Fehler.
- Pattern Erkennung Inside Days, etc.
- falsche (Daily) ATR
...
Und am Tag nach dem Kontraktwechsel hat L&P den endlosfuture noch nicht neu adjustiert, da brauchen Sie immer etwas länger dafür.
Wenn man das real handeln will, würde man eben 1-3 Tage mit einer falschen Zeitreihe rumstochern.

Autsch!

Danke, gut zu wissen.

Aktuell verwende ich die TPRT Endlos-Futures nur für Backtests für Zeitreihen, die ich nicht sowieso von meinem Broker (in Kombititeln) gesammelt habe und auf denen ich nicht auch direkt handel will. Die TPRT Daten lade ich automatisiert wöchentlich auf meine Entwicklungsmaschinen, teste aber nicht an allen in der Entwicklung befindlichen Systemen gleichzeitig, nicht mal jede Woche auf den TPRT Daten: da fallen mir solche "Details" natürlich nicht unmittelbar auf.

Im Realhandel wäre das schon wirklich ziemlich brutal furchtbar! Sollte ich einmal ein HS auf einem TPRT endless Feed laufen lassen wollen, die Info muss ich dann unbedingt in den Ablauf einplanen, bzw. es so machen, wie Du!

Mir war nicht klar, dass der TP Realtime Feed im Futures Bereich so schlecht abgestimmt ist auf echtes automatisiertes Daytrading. Ich dachte, das wäre deren Kern-Geschäft, Realtime anzubieten an allen Tagen, also auch am Hexensabbat!

Danke nochmal.
Gruss
Bernd

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Bernd« (14. Februar 2020, 11:38)


Lenzelott Männlich

Erleuchteter

Registrierungsdatum: 30. Dezember 2002

Beiträge: 2 955

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24

Freitag, 14. Februar 2020, 11:50

Am Verfallstag wird immer der neue Kontrakt geliefert auf dem endlos Future.

Der Rollover Spread wird anscheinend nach dem auslaufen der alten Kontrakte zur Mittagszeit am Verfallstag genommen um da mit am Folgetag oder danach die Rückwärtsadjustierung vorzunehmen.

Nur weiß RTT nix davon und deshalb muss man eben ab diesem Zeitpunkt die komplette Zeitreihe erneut laden.
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Wiwu Weiblich

Meister

Registrierungsdatum: 4. September 2002

Beiträge: 1 673

Wohnort: Neuenhagen b. Berlin

25

Freitag, 14. Februar 2020, 13:21

Zum Thema Verfallstage, Adjustierung, Rollover habe ich vor einiger Zeit ein Video gemacht, das vielleicht für einige Leser interessant ist:

https://youtu.be/pE_dXVD5eG4

Und auch eine Webseite gibt es von mir dazu:

https://www.boerse-und-finanzen.de/futur…g-rollover.html

Wenn man auf der Webseite ganz nach unten scrollt, findet man dort auch nochmal separat nur den praxis-relevanten Teil des Videos:

Viele Grüße von Anke

http://www.ascunia.de

MarkusB Männlich

Benutzer

Registrierungsdatum: 25. Januar 2020

Beiträge: 33

26

Freitag, 14. Februar 2020, 13:25

Vielen Dank Euch Beiden!

Die Diskussion war hilfreich! Nun verstehe ich die Problematiken und werde mich mal mit dem Thema Kombititel / Futures genauer befassen.
Hierzu gibt es ein klasse Video auf Youtube von Anke: https://www.youtube.com/watch?v=pE_dXVD5eG4&t=44s

Gruß
Markus

MarkusB Männlich

Benutzer

Registrierungsdatum: 25. Januar 2020

Beiträge: 33

27

Freitag, 14. Februar 2020, 17:10

Hallo Anke,

sorry ich war wohl genau zum gleichen Zeitpunkt am updaten :)
Deine Vidoes sind absolut klasse. Ich hoffe du hast noch weitere Ideen für deine Videos.

Gruß
Markus