INVESTOX-Forum

Zitat von »Bernd«

Zitat von »Lenzelott«

deswegen lade ich jeden Einzelkontrakt und habe mir einen Kombititel aus den Einzelkontrakten "gebastelt"

Warum verwendest Du dann nicht einfach stattdessen die nichtadjustierten Endlos-Kontrakte von Taipan RT?

Die Gaps bei den Rollovers verursachen an diversen Stellen erhebliche Fehler.
- Pattern Erkennung Inside Days, etc.
- falsche (Daily) ATR
- usw usw usw

Zitat von »MarkusB«

a.) warum kann man nicht einen Endlos Future Adjusted nehmen?

kannst Du, aber Du musst nach jedem Kontraktwechsel die komplette Zeitreihe neu laden (also alle 3 Monate).
Und am Tag nach dem Kontraktwechsel hat L&P den endlosfuture noch nicht neu adjustiert, da brauchen Sie immer etwas länger dafür.
Wenn man das real handeln will, würde man eben 1-3 Tage mit einer falschen Zeitreihe rumstochern.

Zugegebenermaßen ist das Problem heute aufgrund der niedrigen Zinsen nicht mehr so groß wie früher und hat sich sogar umgekehrt (wegen der negativ Zinsen).

Hallo Lenzelott

Zitat von »Lenzelott«

Die Gaps bei den Rollovers verursachen an diversen Stellen erhebliche Fehler.
- Pattern Erkennung Inside Days, etc.
- falsche (Daily) ATR
...
Und am Tag nach dem Kontraktwechsel hat L&P den endlosfuture noch nicht neu adjustiert, da brauchen Sie immer etwas länger dafür.
Wenn man das real handeln will, würde man eben 1-3 Tage mit einer falschen Zeitreihe rumstochern.

Autsch!

Danke, gut zu wissen.

Aktuell verwende ich die TPRT Endlos-Futures nur für Backtests für Zeitreihen, die ich nicht sowieso von meinem Broker (in Kombititeln) gesammelt habe und auf denen ich nicht auch direkt handel will. Die TPRT Daten lade ich automatisiert wöchentlich auf meine Entwicklungsmaschinen, teste aber nicht an allen in der Entwicklung befindlichen Systemen gleichzeitig, nicht mal jede Woche auf den TPRT Daten: da fallen mir solche "Details" natürlich nicht unmittelbar auf.

Im Realhandel wäre das schon wirklich ziemlich brutal furchtbar! Sollte ich einmal ein HS auf einem TPRT endless Feed laufen lassen wollen, die Info muss ich dann unbedingt in den Ablauf einplanen, bzw. es so machen, wie Du!

Mir war nicht klar, dass der TP Realtime Feed im Futures Bereich so schlecht abgestimmt ist auf echtes automatisiertes Daytrading. Ich dachte, das wäre deren Kern-Geschäft, Realtime anzubieten an allen Tagen, also auch am Hexensabbat!

Danke nochmal.

Am Verfallstag wird immer der neue Kontrakt geliefert auf dem endlos Future.

Der Rollover Spread wird anscheinend nach dem auslaufen der alten Kontrakte zur Mittagszeit am Verfallstag genommen um da mit am Folgetag oder danach die Rückwärtsadjustierung vorzunehmen.

Nur weiß RTT nix davon und deshalb muss man eben ab diesem Zeitpunkt die komplette Zeitreihe erneut laden.

Zum Thema Verfallstage, Adjustierung, Rollover habe ich vor einiger Zeit ein Video gemacht, das vielleicht für einige Leser interessant ist:

https://youtu.be/pE_dXVD5eG4

Und auch eine Webseite gibt es von mir dazu:

https://www.boerse-und-finanzen.de/futur…g-rollover.html

Wenn man auf der Webseite ganz nach unten scrollt, findet man dort auch nochmal separat nur den praxis-relevanten Teil des Videos: