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MarkusB Männlich

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Beiträge: 38

1

Donnerstag, 6. Februar 2020, 20:10

Candlestick Plugin von Ascunia

Hallo and die Experten, die hier schon seit mehr als einem Jahrzehnt unterwegs sind, aber auch and die hoffentlich paar Neulinge hier!

Ich bin erst seit ner knappen Woche mit dabei und lese hier einiges quer. Die Anzahl der Beiträge ist ja schier endlos. Die Komplexität und die Eigenheiten der Software sind ebenfalls herausfordernd.
Ich habe mir, nachdem ich mir die Candlestick basierenden Handelssysteme von Ascunia angesehen habe, nun das Candlestick Plugin gekauft und teste schon seit einigen Tagen damit herum, mit dem Ziel ebenfalls ein funktionierendes System zu entwickeln.

Die Möglichkeiten an Kombinationen scheinen ja dabei schier endlos zu sein.

Meine Intention dieses Thema hier zu erstellen ist es herauszufinden ob es hier noch Leute gibt die sich ebenfalls mit diesem Thema noch beschäftigen. Ebenso würde mich auch interessieren wer es selbst geschafft hat ein profitables Candlestick-Pattern-System zu bauen. Das würde es natürlich mir erlauben ein paar gezielte Fragen zu stellen, z.B zur Vorgehensweise usw.

Die letzten Diskussionen zu diesem Thema sind ja so irgendwie gefühlt aus 2005 (Frieder) ...
Daher bin ich mal gespannt ob es hierzu noch weitere Mitstreiter gibt die sowas versuchen wollen mit dem Ziel sich gegenseitig Ideen und Anregungen zu geben, Fragenstellungen zu erörtern usw.


Bis hoffentlich bad.

Gruß
Markus

MarkusB Männlich

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Beiträge: 38

2

Montag, 10. Februar 2020, 20:26

ok, schade.

LoboTrader Männlich

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3

Samstag, 15. Februar 2020, 21:58

Referenz : Renko chart gleichzeitig mit Kerzen-chart darstellen

Hallo Markus
- auch ich habe das CT-AddOn und ausserdem bin ich Fan der Seite von Wiwu Ascunia.de bzw https://www.boerse-und-finanzen.de/ , Wiwu ist immer sehr hilfsbereit !
- ich glaube ( heißt : nicht wissen ;) ) , dass CT alleine nicht ausreichen werden um eine eigene über lange Zeiträume gültige Systematik in Märkten abzubilden .

- Automatisierter Handel : Aber ich selber habe leider noch kein einziges profitables HS entwickeln können , dass Aussicht auf Reproduzierbarkeit und somit der Möglichkeit zur Automatisierung bietet.
Vielmehr habe ich schon ganz viele ziemlich komplexe Labyrinthe mit tollen Sackgassen entwickelt und ich habe auch viele Bücher die ich zum Teil auch gelesen habe . Neue
sind bestellt . Wiwu schreibt ja, dass der Ansatz einfach sein sollte .... genau das fehlt mir .
- Diskretionär handele ich heute mit ein wenig Erfolg , indem ich Preisbewegungen zwischen Zonen des Angebot und der Nachfrage versuche zu erwischen ( Antwort auf Deine Frage im anderen Thread )
Grüße
Lobo
Do not trade alone ....

MarkusB Männlich

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4

Sonntag, 16. Februar 2020, 11:20

Hallo LoboTrader,

Danke für deinen Beitrag zu diesem Thread. Ich wollte damit einfach mal herausfinden wer hier evtl noch so mit dem wirklich sehr hilfreichen CT Plugin arbeitet.

Ja die Website ist ein absoluter Glücksfall. Ohne diesen Kontent würde ich den Einstieg in die komplexe Materie zumindest in der Geschwindigkeit nicht hinbekommen und nie hier gelandet sein.

Anke ist unglaublich hilfsbereit trotz Ihrer Expertise und den sicherlich manchmal schon nervigen Fragen, die sich leider auf einen anderen Level befinden. Ich bin froh dass sich hier die Experten nicht zu schade sind es auch für Neulinge auf dem Gebiet möglich zu machen sich einzuarbeiten.
Meine bisherigen Ergebnisse sind mittlerweile durchaus schon ganz passabel. Komplexität muss absolut erst mal vermieden werden. Die Pattern ohne jegliche Indikatoren machen sicherlich noch kein tragfähiges HS aus.
Meine Vorgehensweise deckt sich mit der von Ascunia im Video https://www.youtube.com/watch?v=HzlODbzu_zE&t=625s
Dabei muss man sich die Arbeit machen die Pattern mit Indikatoren zu verknüpfen, die nur wenige Einstellmöglichkeiten zulassen. Damit ist das Risiko sich die Kapitalkurve schön zu optimieren weniger riskant.

Ich habs erst mal versucht bereits ohne jegliche Optimierung schon eine halbwegs gute Kapitalkurve hinzubekommen. Dann erst optimiert mit dem GA, womit sich der Ergebniss dann verdoppelte. Dazu muss man sich gleich zu Beginn erst mal einige Stop Kriterien definieren, die dann für die Optimierung zur Verfügung stehen.

Bisher ist es für mich noch am schwierigsten noch mehr Pattern zu finden, die die Short Seite des Systems mit ausreichend vielen Trades bedienen. Ich denke dass hier eine Balance zwischen Short und Long Trades ein wichtiges Kriterium für die Performance und Robustheit darstellt.
Um da noch weiter zu kommen wird man sich den Chart genauer ansehen müssen (Wo gibt es Drawdowns, kann man hier evtl noch ein Kriterum finden, dass diesen Drawdown minimiert, ohne dass dann an anderer Stelle die Performance gleich wieder halbiert wird.

Der nächste Schritt wird nun erst mal das nun gefundene System ordentlich zu testen, um zu sehen ob das wirklich plausibel ist oder ich hier einem Fehler aufsitze.
Dann wird weiter verfeinert. Dazu muss ich mich erst mal weiter mit Investox beschäftigen, da ich hier noch ganz am Anfang stehe.

Ich handle auch Diskretioniär auf meinem IB Account, jedoch eigentlich nur für den Aufbau eines Langfrist Depots nach dem Total Return Ansatz. Teilweise verwende ich auch mal Covered Calls / Puts oder einfache Option Spreads (nur Stillhalter Seite), wenn sich eine gute Chance ergibt die ich zufällig mitbekomme (eher selten) da ich zu wenig Zeit habe.


Viel Erfolg!
Gruß
Markus

LoboTrader Männlich

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5

Sonntag, 16. Februar 2020, 14:44

oh HA !

Guten Tag Markus ,

herzlichen Dank für Deine ausführliche Antwort , v a auch für den Link zu Ascunia´s Video und die HS unter Nutzung von CS .... es geht also sehr wohl mit CS :thumbsup: .

Tatsächlich sind für mich das Video und Deine Bestätigung ziemlich motivierend . Und da ich primär erst einmal überhaupt ein HS entwickelt haben möchte , das dauerhaft
profitabel ist , werde ich genau Eurem/Deinem Beispiel folgen .
Hast Du auch den FDAX genutzt ? Ebenfalls im TF "D" ?
Viele Grüße
Lobo
Do not trade alone ....

MarkusB Männlich

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Beiträge: 38

6

Montag, 17. Februar 2020, 11:44

Hallo LoboTrader,

danke. Kein Thema.

Ja ich denke dass CS eine gute Möglichkeit darstellt.

Ich habe den FDAX und später dann den FDAX mini-Futures genutzt mit einer 60 minuten Komprimierung.
Ich kann aber noch nicht so viel über den "angeblichen" Erfolg sagen bevor ich das nicht genauer getestet habe.
Eine Walk Forward Analyse, Order Simulation und schliesslich Montecarlo Simulation steht noch aus.
Wenn es dann immer noch passt dann kann ich das erst sicher bestätigen und mit einem Paperaccount weiter testen. Anke sagt ja auch sehr klar und zeigt ja auch dass es funktioniert.

Es kann natürlich sein, dass man noch einiges mehr berücksichtigen muss. Das wird sich bald heraustellen.

Viele Grüße
Markus

LoboTrader Männlich

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Beiträge: 79

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7

Dienstag, 18. Februar 2020, 16:46

Ergänzende Info zu CS

Hallo


Ergänzungen zu dem Clip von Wiwu hier

Grüße

Lobo
EDIT : Ich nutzeYLoader , Freeware , um mir von Yahoo kostenlose EOD Daten zu laden . Sehr einfach in der Anwendung und eben umsonst .
Do not trade alone ....

Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »LoboTrader« (18. Februar 2020, 17:13)


MarkusB Männlich

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Beiträge: 38

8

Freitag, 21. Februar 2020, 19:27

Hallo,

hab nun Investox mit Ordermodul gekauft da mich die Software und was damit machbar ist schon recht schnell überzeugen konnte
Nun wirds spannend ob mein aktuelles System basiered auf CS dann noch performt, wenn ich eine Order Simulation bzw. den Virtuellen Broker verwende.
Mittels virtuellem Broker habe ich nun live schon 2 Signale erhalten:
- ein Enter Long Signal und ein Exist Signal. Bisher zumindest auf den ersten Blick werden die Order jeweils umgesetzt.
Ich wundere mich noch etwas dass um 19:20 immer noch die letzte 60 minuten Candle von 17:00 ist, auch nach "F5"?

Hab unvollendete Perioden im HS und im Chart aktiviert. Komprimierung ist 60 minuten...

Enterbasis Open Delay 0
Existbasis Open Delay 0
Falls jemand zufällig ne Idee hat ?

Werde sonst die Tage noch weiter lesen und tüfteln. Hab das ja auch erst sein heute und sicherlich noch irgendwo was übersehen.

Was ich auch nicht verstehe ist das Datum / Uhrzeit der 1sten Spalte und der des Tick-Datums im Signalprotokoll. Warum gibt es da eine Abweichung?
Und im Chart findet der Einstieg u Ausstieg dann nochmals zu anderer Zeit statt:

Entry Long um 13:00 im Chart.

Stop um 16:00 im Chart.
Tick-Datum Long Entry: 15:30:11 Datum 1ste Spalte: 15:45
Tickdatum Stop: 16:52 Datum 1ste Spalte: 18:40.


Da blick ich nicht durch.

Bin für jede Info dankbar.


Gruß
Markus
»MarkusB« hat folgende Bilder angehängt:
  • Signalprotokoll.jpg
  • Chart.jpg

Dieser Beitrag wurde bereits 7 mal editiert, zuletzt von »MarkusB« (21. Februar 2020, 20:41)


MarkusB Männlich

Benutzer

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Beiträge: 38

9

Freitag, 21. Februar 2020, 21:08

Hallo,

hab grad im Datenchecker von RTT gesehen dass die aktuellen Ticks um gut eine Stunde zurück liegen. Das würde schonmal einen Teil meines Problems erklären.
Mal sehn was ich da falsch eingestellt habe. ...

Gruß
Markus