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Dienstag, 2. Dezember 2003, 13:47
Hi Udo,
ich habe für Dich mal die Formel
GD(((1.000*Proc Momentum Oszillator - Long: POszi(MOM(Close, 12), 7, 28, S, $) > 0 End; + 0.500*Proc RSI Kontrasignal Long (Close): Calc Daten: Close; const P_RSI: 1+days(14); calc RSI: RSI(Daten, P_RSI); RSI>30 and (BarsSince(RSI<20,1)<BarsSince(RSI>50,1)) End; + 3.000*Proc RSI steigt (Close): Calc Daten: Close; ROC(TRI
RSI(Daten,14),10),2,$)>0 End; + 1.000*Proc MACD Long: MACDOszi(Close, 9, E)>0 End; + 12.000*Proc Parabolic Oszillator Long: SAROszi(Close, 0.02, 0.2, $) > 0 End; )>3.3), 5, AES){die Klammer hinter END
in EViews mit Wochendaten getestet. Heraus kommt ein r^2 von 0,002 im Zeitraum von 10/1980 bis 10/2003. Bei Intradaydaten könnte es jedoch auch ganz anders aussehen.
Das mit den Stopps ist natürlich eine Wissenschaft für sich. Ich sehe zu, dass ich mit einem Kursverluststopp von 0,5 Punkten beim FGBL auskomme. Mehr habe ich bisher nicht gebraucht.
MfG
Adrian
ich habe für Dich mal die Formel
GD(((1.000*Proc Momentum Oszillator - Long: POszi(MOM(Close, 12), 7, 28, S, $) > 0 End; + 0.500*Proc RSI Kontrasignal Long (Close): Calc Daten: Close; const P_RSI: 1+days(14); calc RSI: RSI(Daten, P_RSI); RSI>30 and (BarsSince(RSI<20,1)<BarsSince(RSI>50,1)) End; + 3.000*Proc RSI steigt (Close): Calc Daten: Close; ROC(TRI
RSI(Daten,14),10),2,$)>0 End; + 1.000*Proc MACD Long: MACDOszi(Close, 9, E)>0 End; + 12.000*Proc Parabolic Oszillator Long: SAROszi(Close, 0.02, 0.2, $) > 0 End; )>3.3), 5, AES){die Klammer hinter ENDin EViews mit Wochendaten getestet. Heraus kommt ein r^2 von 0,002 im Zeitraum von 10/1980 bis 10/2003. Bei Intradaydaten könnte es jedoch auch ganz anders aussehen.
Das mit den Stopps ist natürlich eine Wissenschaft für sich. Ich sehe zu, dass ich mit einem Kursverluststopp von 0,5 Punkten beim FGBL auskomme. Mehr habe ich bisher nicht gebraucht.
MfG
Adrian
Dienstag, 2. Dezember 2003, 19:34
Hallo Adrian,
danke für den Test in EVIEWS. Es scheint hir in der Tat heftige Differenzen zwischen den beiden Komps zu geben..hatte ich ehrlich gesagt auch kaum anders erwartet, da im Intradaychart ganz andere Komponenten dominieren wie bei EOD...
Stopps:
Die -für mich zumindest- momentan beste Methode,ein gutes Stoppmangement-bzw. das Maximum der gewählten Stoppart/Methode herauszufinden ,ist über den Robustheitstest. Hochoptimieren wäre eine Möglichkeit wenn man die Optimierungsspanne nichts zu breit wählt..allerdings ist das m.M. keine gute Lösung da man keine Vergleiche innerhalb der Kennzahlen hat .Die Stoppalette in Investox ist riesig und bietet unzählige Möglichkeiten und Kombinationen, die man beispielweise unter Testbedingungen einstellen-Stopp einstellen- Optionen und Zusatzbedingungen findet.Mit den globalen Variblen lässt sich so mancher Stopp noch zusätzlich in seiner Wirkung verändern und..und..und..
Allerdings wird es-wie schon angesprochen, ohne den RB Test schwer sein,festzustellen in welchen Bereichen man mit den Stopps variieren kann ohne Optimierungsspitzen bzw. die Stabilität des gesamten Systems zu gefährden und Aufgrund der Stopps ein heftiges abkippen der KK riskiert!
Wenn man allerdings ein NN entwickelt hat, das alle Verluststopps wie Statisten aussehen lässt, dann kannst alles was ich oben geschrieben habe gleich wieder at Akta legen..
danke für den Test in EVIEWS. Es scheint hir in der Tat heftige Differenzen zwischen den beiden Komps zu geben..hatte ich ehrlich gesagt auch kaum anders erwartet, da im Intradaychart ganz andere Komponenten dominieren wie bei EOD...
Stopps:
Die -für mich zumindest- momentan beste Methode,ein gutes Stoppmangement-bzw. das Maximum der gewählten Stoppart/Methode herauszufinden ,ist über den Robustheitstest. Hochoptimieren wäre eine Möglichkeit wenn man die Optimierungsspanne nichts zu breit wählt..allerdings ist das m.M. keine gute Lösung da man keine Vergleiche innerhalb der Kennzahlen hat .Die Stoppalette in Investox ist riesig und bietet unzählige Möglichkeiten und Kombinationen, die man beispielweise unter Testbedingungen einstellen-Stopp einstellen- Optionen und Zusatzbedingungen findet.Mit den globalen Variblen lässt sich so mancher Stopp noch zusätzlich in seiner Wirkung verändern und..und..und..
Allerdings wird es-wie schon angesprochen, ohne den RB Test schwer sein,festzustellen in welchen Bereichen man mit den Stopps variieren kann ohne Optimierungsspitzen bzw. die Stabilität des gesamten Systems zu gefährden und Aufgrund der Stopps ein heftiges abkippen der KK riskiert!
Wenn man allerdings ein NN entwickelt hat, das alle Verluststopps wie Statisten aussehen lässt, dann kannst alles was ich oben geschrieben habe gleich wieder at Akta legen..
Happy Trading
Mittwoch, 3. Dezember 2003, 04:57
Hallo,
@Torsten,
Sehe ich genau so.
Ich habe mehr an den FGBL und ein paar Devisen (Eurodollar...) gedacht, weil da die Margin sehr niedrig ist.
@Udo
Ich habe natürlich noch einen Aktienindex drin. Aber so viel lässt sich da leider nicht mehr drehen. Die Qualität verbessert sich dann in manchen Zeiträumen und wird an anderen Stellen gleichzeitig schlechter. Am meisten liegen mir da die allgemeinen Modelle, die über lange Zeiträume hinweg funktionieren (müssten).
An der Lernbeschränkung wird gerade getüftelt. Setgen nützt mir nichts, weil ich nur über 1 Generation trainiere. Min und max habe ich noch nicht getestet.
Was mir fehlt, sind Kapitalkurven anderer Leute, damit ich sehe, was machbar ist. Meistens kriegt man nur verkleinerte Grafiken zu sehen, die nichts aussagen. Und von denen, die angeblich hochkomplizierte Analysemethoden entwickelt haben und über Gelddruckmaschinen verfügen, bekommt man nichts Reales zu sehen. Deshalb tappe ich hier noch etwas im Dunkeln und traue mich nicht.
Vielleicht bin ich auch einfach nur zu ehrgeizig.
Letztlich läuft es darauf hinaus, dass mehrere Futures gleichzeitig getradet werden müssen. Am Eurodollar wird bereits gebastelt... Wenn ich mal etwas fertig habe, was ich real auch auf den Markt loslassen würde, werde ich hier im Board öffentlich Papertrading betreiben. Ich denke ich kann auf diesem Gebiet noch eine Menge lernen, vor allem, wenn man anfängt, meine Kapitalkurve zu rupfen. :]
@Torsten,
Zitat
auf den ersten Blick sieht das System ganz gut aus, aber ich würde mich nicht trauen, dieses System zu handeln.
Sehe ich genau so.
Vielleicht solltest Du versuchen auf den Nasdaq-Index ein NN zu erstellen und anstatt des Index, dann die Nasdaq-Aktien handeln.
Ich habe mehr an den FGBL und ein paar Devisen (Eurodollar...) gedacht, weil da die Margin sehr niedrig ist.
@Udo
Bei den Inputs bzw. strukturellen Aufbau lässt sich absolut nichts mehr machen? Ich habe oftmals festgestellt, ( Trial and Error Methode) das ein scheinbar unrelevanter Input ein System stabilisieren/destabilisieren konnte-allerdings hast Du mit EVIEWS schon die Relevanz der Inputs getestet..
Ich habe natürlich noch einen Aktienindex drin. Aber so viel lässt sich da leider nicht mehr drehen. Die Qualität verbessert sich dann in manchen Zeiträumen und wird an anderen Stellen gleichzeitig schlechter. Am meisten liegen mir da die allgemeinen Modelle, die über lange Zeiträume hinweg funktionieren (müssten).
An der Lernbeschränkung wird gerade getüftelt. Setgen nützt mir nichts, weil ich nur über 1 Generation trainiere. Min und max habe ich noch nicht getestet.
Was mir fehlt, sind Kapitalkurven anderer Leute, damit ich sehe, was machbar ist. Meistens kriegt man nur verkleinerte Grafiken zu sehen, die nichts aussagen. Und von denen, die angeblich hochkomplizierte Analysemethoden entwickelt haben und über Gelddruckmaschinen verfügen, bekommt man nichts Reales zu sehen. Deshalb tappe ich hier noch etwas im Dunkeln und traue mich nicht.
Vielleicht bin ich auch einfach nur zu ehrgeizig.Letztlich läuft es darauf hinaus, dass mehrere Futures gleichzeitig getradet werden müssen. Am Eurodollar wird bereits gebastelt... Wenn ich mal etwas fertig habe, was ich real auch auf den Markt loslassen würde, werde ich hier im Board öffentlich Papertrading betreiben. Ich denke ich kann auf diesem Gebiet noch eine Menge lernen, vor allem, wenn man anfängt, meine Kapitalkurve zu rupfen. :]
Mittwoch, 3. Dezember 2003, 09:13
Hallo Adrian!
Tja...manchmal unterscheidet sich die Realität ein bisschen von der Theorie und die vermeintlichen diagonalen KKs- von links unten nach rechts oben- sehen auf dem eigenen Konto plötzlich gar nicht mehr so gut aus.Allerdings kann man bei Tageskomp davon ausgehen das man die Performance der KK zu einem hohen prozentualen Anteil auch real erreicht.Je kleiner die Komprimierung wird umso heftiger driften die KKs THEORIE vs DEPOT auseinander. Ich denke das nicht ein einziges System für die "Gelddruckmaschinen" verantwortlich ist sondern mehrere Systeme die über ein "Mastersystem" koordiniert werden-sei es über eine Methode die herausfindet ob die KK an der lienaren Steigung einbüsst oder sonst eine Methode.Manche entscheiden das auch "per Sichtung des Charts" der übergeordneten Komp welches System anzuwenden ist... Es gibt ja die tollsten Sachen
Ich glaube nicht das die Systeme sooo hochkompliziert sind sondern die Methodik der Anwendung auf den Markt mit entscheident ist.Ein einziges System kann nicht immer und ewig bestehen und muss deshalb auch von Zeit zu Zeit ausgetauscht,umgestaltet oder nachtrainiert werden. Der Zeitpunkt wann man das System ersetzen muss ist meiner Ansicht das grössere Problem. Breakoutsysteme haben oftmals eine hohe "Lebensdauer"-aber auch den Nachteil, das man nicht immer im Markt ist!
Ehrgeiz ist schon ok..allerdings muss man die Systeme auch irgend wann mal umsetzen sonst werden es Statuten.. Da man gerne-gerade bei Systemen- zum "Perfektionismus" neigt, um nachher im realen Betrieb nicht gleich ein dickes Minus mitzubekommen wartet man oftmals sehr lange ab und kann einen möglichen Verlust dann doch nicht abwenden.Wie schon geschrieben verwendet jeder sicherlich sein individuelles
"Sicherungskonzept" um das Gröbste an Verlusten zu vermeiden und ein lineares Gewinnwachstum mit wenigen "Struckturbrüchen" der KK zu gewährleisten.
Allerdings kann m.M. der ausgefeilteste Backtest,eine steigende KK die auf Daten in der Vergangenheit linear steigt usw.. nicht unbedingt gewährleisten dass das System in der Zukunft performt.
Daher lege ich persönlich auch einen hohen Wert auf Kapitalabsicherung-mehr noch wie auf eine schöne KK mit genialen statistischen Werten der Kennzahlen..was sicherlich beruhigt!
Mit einem NN ist es m.M. möglich das langfristige Kippen der KK zu strecken-allerdings wird es mit einem System was das Depot,die reale KK betrifft,nicht möglich sein ein immerfort lineares Wachstum zu erreichen.
Diversifikation der Märkte und Systeme-die Du schon angesprochen hast (Euro/Dollar), ist auch eine Möglichkeit um das Depot zu stabilisieren-setzt aber ein gewisses Grundkapital bzw. Kontogrösse und Risikobereitschaft voraus.
Setzt man Systeme ein, die später zum Lebensuntehalt dienen sollen dann ist der Bruch der von Dir vorgestellten KK über 6 Monate meine Ansicht nach finanziell nicht (ohne dickes Polster) zu verkraften.
Viel Erfolg heute!
Was mir fehlt, sind Kapitalkurven anderer Leute, damit ich sehe, was machbar ist. Meistens kriegt man nur verkleinerte Grafiken zu sehen, die nichts aussagen. Und von denen, die angeblich hochkomplizierte Analysemethoden entwickelt haben und über Gelddruckmaschinen verfügen, bekommt man nichts Reales zu sehen.
Tja...manchmal unterscheidet sich die Realität ein bisschen von der Theorie und die vermeintlichen diagonalen KKs- von links unten nach rechts oben- sehen auf dem eigenen Konto plötzlich gar nicht mehr so gut aus.Allerdings kann man bei Tageskomp davon ausgehen das man die Performance der KK zu einem hohen prozentualen Anteil auch real erreicht.Je kleiner die Komprimierung wird umso heftiger driften die KKs THEORIE vs DEPOT auseinander. Ich denke das nicht ein einziges System für die "Gelddruckmaschinen" verantwortlich ist sondern mehrere Systeme die über ein "Mastersystem" koordiniert werden-sei es über eine Methode die herausfindet ob die KK an der lienaren Steigung einbüsst oder sonst eine Methode.Manche entscheiden das auch "per Sichtung des Charts" der übergeordneten Komp welches System anzuwenden ist...
Es gibt ja die tollsten SachenIch glaube nicht das die Systeme sooo hochkompliziert sind sondern die Methodik der Anwendung auf den Markt mit entscheident ist.Ein einziges System kann nicht immer und ewig bestehen und muss deshalb auch von Zeit zu Zeit ausgetauscht,umgestaltet oder nachtrainiert werden. Der Zeitpunkt wann man das System ersetzen muss ist meiner Ansicht das grössere Problem. Breakoutsysteme haben oftmals eine hohe "Lebensdauer"-aber auch den Nachteil, das man nicht immer im Markt ist!
Deshalb tappe ich hier noch etwas im Dunkeln und traue mich nicht. Vielleicht bin ich auch einfach nur zu ehrgeizig.
Ehrgeiz ist schon ok..allerdings muss man die Systeme auch irgend wann mal umsetzen sonst werden es Statuten..
Da man gerne-gerade bei Systemen- zum "Perfektionismus" neigt, um nachher im realen Betrieb nicht gleich ein dickes Minus mitzubekommen wartet man oftmals sehr lange ab und kann einen möglichen Verlust dann doch nicht abwenden.Wie schon geschrieben verwendet jeder sicherlich sein individuelles"Sicherungskonzept" um das Gröbste an Verlusten zu vermeiden und ein lineares Gewinnwachstum mit wenigen "Struckturbrüchen" der KK zu gewährleisten.
Allerdings kann m.M. der ausgefeilteste Backtest,eine steigende KK die auf Daten in der Vergangenheit linear steigt usw.. nicht unbedingt gewährleisten dass das System in der Zukunft performt.
Daher lege ich persönlich auch einen hohen Wert auf Kapitalabsicherung-mehr noch wie auf eine schöne KK mit genialen statistischen Werten der Kennzahlen..was sicherlich beruhigt!
Mit einem NN ist es m.M. möglich das langfristige Kippen der KK zu strecken-allerdings wird es mit einem System was das Depot,die reale KK betrifft,nicht möglich sein ein immerfort lineares Wachstum zu erreichen.
Diversifikation der Märkte und Systeme-die Du schon angesprochen hast (Euro/Dollar), ist auch eine Möglichkeit um das Depot zu stabilisieren-setzt aber ein gewisses Grundkapital bzw. Kontogrösse und Risikobereitschaft voraus.
Setzt man Systeme ein, die später zum Lebensuntehalt dienen sollen dann ist der Bruch der von Dir vorgestellten KK über 6 Monate meine Ansicht nach finanziell nicht (ohne dickes Polster) zu verkraften.
Viel Erfolg heute!
Happy Trading
Mittwoch, 3. Dezember 2003, 14:19
Hi Udo,
ich wollte nebenbei schon noch arbeiten gehen. Selbst wenn man nur halbtags arbeitet, ist man sozialversichert. Diesen "Luxus" wollte ich mir schon gönnen. So nebenbei müssen wir hier noch unser Häuschen abbezahlen, so dass ich mir keine Seitwärtsbewegung leisten könnte - von einer monatelangen Drawdownphase ganz zu schweigen. Man muss sich einfach mal ausrechen, wie hoch die monatlichen Ausgaben sind und wie lange man täglich arbeiten gehen muss, um diese bezahlen zu können. Den Rest der Zeit kann man zum Traden nutzen. Natürlich sollte man das Geld, das man braucht, nicht sinnlos verzocken.
Den Maßstab bildet bei mir momentan Quadriga. Allerdings setzt dieser Fond auf Märkte, über die ich nichts weiß (Getreide, Fleisch...). Mit EViews kann ich hier also nichts reißen. Aber selbst wenn ich das könnte, hätte ich gar nicht die Zeit, dies alles umzusetzen bzw. real zu traden. Deshalb werde ich mich wohl auf Aktien, Währungen und Anleihen beschränken. Das Aktientrading nach meinen NN läuft seit einem Jahr sehr gut. Mein Depot kann den DAX zwar nicht outperformen, dafür war ich 2002 aber kaum im Markt. Damit relativiert sich das Ganze wieder. Trotzdem denke ich immer wieder, dass man hier und da noch etwas verbessern könnte. Mein Ehrgeiz lässt mich halt nicht in Ruhe.
BTW: Bei Quadriga gibt es diese Kapitalkurve:
1996 war die Kapitalentwicklung negativ.
1997 gab es einen riesigen Drawdown und
1999 eine lange Seitwärtsphase. Ab
2001 habe ich das Gefühl, auf meine eigene Kapitalkurve zu gucken.
Ob das die perfekte Kapitalkurve ist? Sowas kriege ich nämlich auch hin. :]
ich wollte nebenbei schon noch arbeiten gehen. Selbst wenn man nur halbtags arbeitet, ist man sozialversichert. Diesen "Luxus" wollte ich mir schon gönnen. So nebenbei müssen wir hier noch unser Häuschen abbezahlen, so dass ich mir keine Seitwärtsbewegung leisten könnte - von einer monatelangen Drawdownphase ganz zu schweigen. Man muss sich einfach mal ausrechen, wie hoch die monatlichen Ausgaben sind und wie lange man täglich arbeiten gehen muss, um diese bezahlen zu können. Den Rest der Zeit kann man zum Traden nutzen. Natürlich sollte man das Geld, das man braucht, nicht sinnlos verzocken.
Den Maßstab bildet bei mir momentan Quadriga. Allerdings setzt dieser Fond auf Märkte, über die ich nichts weiß (Getreide, Fleisch...). Mit EViews kann ich hier also nichts reißen. Aber selbst wenn ich das könnte, hätte ich gar nicht die Zeit, dies alles umzusetzen bzw. real zu traden. Deshalb werde ich mich wohl auf Aktien, Währungen und Anleihen beschränken. Das Aktientrading nach meinen NN läuft seit einem Jahr sehr gut. Mein Depot kann den DAX zwar nicht outperformen, dafür war ich 2002 aber kaum im Markt. Damit relativiert sich das Ganze wieder. Trotzdem denke ich immer wieder, dass man hier und da noch etwas verbessern könnte. Mein Ehrgeiz lässt mich halt nicht in Ruhe.
BTW: Bei Quadriga gibt es diese Kapitalkurve:
1996 war die Kapitalentwicklung negativ.
1997 gab es einen riesigen Drawdown und
1999 eine lange Seitwärtsphase. Ab
2001 habe ich das Gefühl, auf meine eigene Kapitalkurve zu gucken.
Ob das die perfekte Kapitalkurve ist? Sowas kriege ich nämlich auch hin. :]
Samstag, 6. Dezember 2003, 10:27
Habe mal ein wenig mit Adrian´s ökonometrischen Inputs gespielt und mir Folgendes gedacht :
- 4 unterschiedliche Intermarkets um die Märkte zu erklären ( Öl, Euro,Zinsen,Index)
- 1 Zykleninput vom Dax ( habe den noch nicht auf den Bund umgebaut, sonst hätte ich den genommen ... )
- wenn Adrian sagt, daß mit r-squared die Aussagekraft über die Erklärungswichtigkeit des Intermarkets1 ( z.B. CrudeOil ) mit dem Bund gemessen wird, kann folglich diese Größe auch als Input in einem NN wirken. Es müsste ja dann lernen, wann und wie stark ein Zusammenhang der Wertentwicklungen besteht.
Also gibt es für das NN zwei "Standard" Schablonen : Statistik ( LRSlope, RSquared, StDev ) und die Correl-Schablone.
Dann habe ich zusätzlich Bernhard´s LLV-Schablone hinzugenommen, da diese wirklich sehr oft gut funktioniert ! ( alle Schablonen wurden in den Ref(-x) Bezügen gekürzt damit es nicht zuviele Inputs gab )
... und dann ging´s los mit Crossvalidation 10 Samples 1 Lernversuch, 5% Input- und Output-Rekurrenz,Linearer Output, 30% Inputrauschen und 10% Outputrauschen ( da ich nur einen Titel zum Training genommen habe ), keine weiteren Sachen wie Stops oder Money Management nur Cross(NN,0,1)=1 oder -1.
... und das kam heraus
..naja und was will ich damit sagen... nichts Spezielles nur :
- Adrians "Forschungen" sind gut und die Auswahl nach seinen Kriterien scheint sehr sinnvoll
( @Adrian : würde mich freuen, wenn Du mal eine Beispiel-Analyse mit diesem Freeware Tool machen könntest und uns zeigen könntest wie das damit funktioniert. Mir fehlt nämlich der Ökonometrische Hintergrund
- die statistischen Funktionen scheinen ein NN zu "bereichern"
- Bernhards Input ist klasse
- ein NN kann mit Crossvalidation funktionieren - meiner Meinung nach auch NUR damit stabil werden
- hohe Verrauschungswerte können ein Netz stabiler machen - dieses wäre jetzt bald ein Jahr "weitergelaufen"
- trotz 35 Inputs mit 4 Intermarkets scheint es nicht überoptimiert, ich habe eher diese Probleme wenn ich mit Inputs spare ...
- ein Zykleninput macht das NN robuster im freien Zeitraum
Eure Meinung zu meinen "Thesen" ?
- 4 unterschiedliche Intermarkets um die Märkte zu erklären ( Öl, Euro,Zinsen,Index)
- 1 Zykleninput vom Dax ( habe den noch nicht auf den Bund umgebaut, sonst hätte ich den genommen ... )
- wenn Adrian sagt, daß mit r-squared die Aussagekraft über die Erklärungswichtigkeit des Intermarkets1 ( z.B. CrudeOil ) mit dem Bund gemessen wird, kann folglich diese Größe auch als Input in einem NN wirken. Es müsste ja dann lernen, wann und wie stark ein Zusammenhang der Wertentwicklungen besteht.
Also gibt es für das NN zwei "Standard" Schablonen : Statistik ( LRSlope, RSquared, StDev ) und die Correl-Schablone.
Dann habe ich zusätzlich Bernhard´s LLV-Schablone hinzugenommen, da diese wirklich sehr oft gut funktioniert ! ( alle Schablonen wurden in den Ref(-x) Bezügen gekürzt damit es nicht zuviele Inputs gab )
... und dann ging´s los mit Crossvalidation 10 Samples 1 Lernversuch, 5% Input- und Output-Rekurrenz,Linearer Output, 30% Inputrauschen und 10% Outputrauschen ( da ich nur einen Titel zum Training genommen habe ), keine weiteren Sachen wie Stops oder Money Management nur Cross(NN,0,1)=1 oder -1.
... und das kam heraus
..naja und was will ich damit sagen... nichts Spezielles nur :
- Adrians "Forschungen" sind gut und die Auswahl nach seinen Kriterien scheint sehr sinnvoll
( @Adrian : würde mich freuen, wenn Du mal eine Beispiel-Analyse mit diesem Freeware Tool machen könntest und uns zeigen könntest wie das damit funktioniert. Mir fehlt nämlich der Ökonometrische Hintergrund
- die statistischen Funktionen scheinen ein NN zu "bereichern"
- Bernhards Input ist klasse
- ein NN kann mit Crossvalidation funktionieren - meiner Meinung nach auch NUR damit stabil werden
- hohe Verrauschungswerte können ein Netz stabiler machen - dieses wäre jetzt bald ein Jahr "weitergelaufen"
- trotz 35 Inputs mit 4 Intermarkets scheint es nicht überoptimiert, ich habe eher diese Probleme wenn ich mit Inputs spare ...
- ein Zykleninput macht das NN robuster im freien Zeitraum
Eure Meinung zu meinen "Thesen" ?
Gruss Tobias
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Tobias« (6. Dezember 2003, 10:30)
Samstag, 6. Dezember 2003, 13:26
Hi Tobias,
Was ist ein Zykleninput? Ein Indikator?
Das R-squared ist nur einer der vielen Werte, die beachtet werden müssen. Deinen Ansatz, finde ich dennoch sehr interessant.
Ist das Ergebnis reproduzierbar, wenn dieses NN mehrmals trainiert wird? Interessant finde ich hier, dass Du das NN linear gerechnet hast. Was kommt heraus, wenn es nicht linear trainiert wird?
Mit dem Rauschen komme ich nicht ganz klar. Sehe ich das richtig, dass beim "Inputrauschen" die Inputs in Investox zunächst verrauscht und dann in den Inputschablonen bearbeitet werden? Wie kann ich mir dann "Outputrauschen" vorstellen? Warum wurden die Inputs so stark verrauscht?
Ich kenne dieses Programm leider nicht. Ohne ein gewisses Hintergrundwissen wird man es auch mit einer genauen Beschreibung kaum bedienen können, weil das Thema einfach zu kompliziert ist. Hier hilft nur die Fachliteratur weiter. Sorry...
Wie witzig! Ich habe damit noch nie etwas hinbekommen.
Nun bin ich aber SEHR neugierig. :]
MfG
Adrian
- 1 Zykleninput vom Dax ( habe den noch nicht auf den Bund umgebaut, sonst hätte ich den genommen ... )
Was ist ein Zykleninput? Ein Indikator?
- wenn Adrian sagt, daß mit r-squared die Aussagekraft über die Erklärungswichtigkeit des Intermarkets1 ( z.B. CrudeOil ) mit dem Bund gemessen wird, kann folglich diese Größe auch als Input in einem NN wirken. Es müsste ja dann lernen, wann und wie stark ein Zusammenhang der Wertentwicklungen besteht.
Das R-squared ist nur einer der vielen Werte, die beachtet werden müssen. Deinen Ansatz, finde ich dennoch sehr interessant.
und dann ging´s los mit Crossvalidation 10 Samples 1 Lernversuch, 5% Input- und Output-Rekurrenz,Linearer Output, 30% Inputrauschen und 10% Outputrauschen ( da ich nur einen Titel zum Training genommen habe )
Ist das Ergebnis reproduzierbar, wenn dieses NN mehrmals trainiert wird? Interessant finde ich hier, dass Du das NN linear gerechnet hast. Was kommt heraus, wenn es nicht linear trainiert wird?
Mit dem Rauschen komme ich nicht ganz klar. Sehe ich das richtig, dass beim "Inputrauschen" die Inputs in Investox zunächst verrauscht und dann in den Inputschablonen bearbeitet werden? Wie kann ich mir dann "Outputrauschen" vorstellen? Warum wurden die Inputs so stark verrauscht?
@Adrian : würde mich freuen, wenn Du mal eine Beispiel-Analyse mit diesem Freeware Tool machen könntest und uns zeigen könntest wie das damit funktioniert. Mir fehlt nämlich der Ökonometrische Hintergrund
Ich kenne dieses Programm leider nicht. Ohne ein gewisses Hintergrundwissen wird man es auch mit einer genauen Beschreibung kaum bedienen können, weil das Thema einfach zu kompliziert ist. Hier hilft nur die Fachliteratur weiter. Sorry...
- die statistischen Funktionen scheinen ein NN zu "bereichern"
Wie witzig! Ich habe damit noch nie etwas hinbekommen.
- ein Zykleninput macht das NN robuster im freien Zeitraum
Nun bin ich aber SEHR neugierig. :]
MfG
Adrian
Dienstag, 16. Dezember 2003, 08:10
Hallo Adrian,
Dies hatte ich auch mal versucht. Also alle, wie ich dachte, relevanten Titel in verschiedenen Schablonen eingebracht. Dann ein Netz trainiert und über die Gewichte die Inputs mit der geringsten "Sensitivität" herausgenommen. Diesen Vorgang dann über einige Netze gemacht, bis ich noch ein paar Inputs übrig hatte. Dann ist genau das passiert, was in der Dipl. Arbeit ( Zitat oben ) vermutet wird : exogene Zeitreihen wurden am Anfang entfernt - hätten aber wahrscheinlich später das übrige Netz verbessern können. Es ist nämlich am Ende nur Müll übrig geblieben ...
Also diese Methode kann ich nicht empfehlen. Dein Vorgehen gefällt mir irgendwie besser ...
Ein anderes Verfahren bedient sich der (neuronalen) Sensitivitätsanalyse, um geeignete
Einflußzeitreihen zu bestimmen. Dazu werden zunächst alle Zeitreihen für ein Modell
verwendet. Nach jedem (vollständig abgeschlossenem) Netztraining wird die neuronale
Sensitivitätsanalyse durchgeführt und das Inputneuron (die exogene Zeitreihe) mit der
geringsten Sensitivität „geprunt“, d.h. entfernt. Dies wird sukzessive wiederholt, bis die
gewünschte Anzahl exogener Zeitreihen erreicht ist.
Der Vorteil dieses Verfahrens liegt vor allem in seiner kurzen konstanten Laufzeit, es ist
jedoch möglich, daß exogene Zeitreihen aufgrund ihres geringen Einflusses zu Anfang
entfernt werden, später (bei weniger Inputneuronen) allerdings das Netz verbessern
könnten.
Dies hatte ich auch mal versucht. Also alle, wie ich dachte, relevanten Titel in verschiedenen Schablonen eingebracht. Dann ein Netz trainiert und über die Gewichte die Inputs mit der geringsten "Sensitivität" herausgenommen. Diesen Vorgang dann über einige Netze gemacht, bis ich noch ein paar Inputs übrig hatte. Dann ist genau das passiert, was in der Dipl. Arbeit ( Zitat oben ) vermutet wird : exogene Zeitreihen wurden am Anfang entfernt - hätten aber wahrscheinlich später das übrige Netz verbessern können. Es ist nämlich am Ende nur Müll übrig geblieben ...
Also diese Methode kann ich nicht empfehlen. Dein Vorgehen gefällt mir irgendwie besser ...
Gruss Tobias
Dienstag, 16. Dezember 2003, 13:14
Hallo Tobias,
so bin ich am Anfang auch vorgegangen. Bei mir scheiterte es aber an GA-optimierten NN mit 10 Samples. Der Aufwand war einfach zu groß. Ich habe auch nie herausbekommen, ob ein Crudeoil-Future "bessere" Ergebnisse liefert als der CRBI-Future. Einen Rohstoffindex wollte ich drin haben, konnte mich aber für keinen entscheiden. Letztlich blieb auch bei mir nur Müll übrig.
Recht gut finde ich dagegen die Auswahl nach dem Korrelationskoeffizienten. Ich glaube, Fritz macht das in der Art. Allerdings schreibt der Autor auch hier:
Das kann man auch emprisch nachweisen. Es gibt sogar den "umgekehrten" Fall: Man bastelt sich zwei Modelle und fügt eine Zeitreihe hinzu. Im ersten Modell führt dies zur Verbesserung des Erklärungsgehaltes, während im zweiten Modell nichts mehr passiert. Teilweise werden die t-Statistiken der brauchbaren Zeitreihen im zweiten Modell auch wieder schlechter, so dass das gesamte Modell nicht mehr zu funktionieren scheint. Man dreht sich dann im Kreis.
Bernhard (Hungerturm) hat mal etwas über die Entropie geschrieben. Dazu gibt es sicherlich auch einiges im Internet. Es wäre dann womöglich eine weitere Methode, um an seine Inputs zu kommen.
MfG
Adrian
so bin ich am Anfang auch vorgegangen. Bei mir scheiterte es aber an GA-optimierten NN mit 10 Samples. Der Aufwand war einfach zu groß. Ich habe auch nie herausbekommen, ob ein Crudeoil-Future "bessere" Ergebnisse liefert als der CRBI-Future. Einen Rohstoffindex wollte ich drin haben, konnte mich aber für keinen entscheiden. Letztlich blieb auch bei mir nur Müll übrig.
Recht gut finde ich dagegen die Auswahl nach dem Korrelationskoeffizienten. Ich glaube, Fritz macht das in der Art. Allerdings schreibt der Autor auch hier:
Es ist denkbar, daß eine Zeitreihe verworfen wird, die in Kombination mit anderen Zeitreihen eine bessere Lösung bringen würde Da die Entwicklung dieses Verfahrens noch nicht abgeschlossen ist, kann es noch nicht zu vergleichenden Tests herangezogen werden. Es ist daher nur zur Illustration einer anderen Herangehensweise gedacht.
Das kann man auch emprisch nachweisen. Es gibt sogar den "umgekehrten" Fall: Man bastelt sich zwei Modelle und fügt eine Zeitreihe hinzu. Im ersten Modell führt dies zur Verbesserung des Erklärungsgehaltes, während im zweiten Modell nichts mehr passiert. Teilweise werden die t-Statistiken der brauchbaren Zeitreihen im zweiten Modell auch wieder schlechter, so dass das gesamte Modell nicht mehr zu funktionieren scheint. Man dreht sich dann im Kreis.
Bernhard (Hungerturm) hat mal etwas über die Entropie geschrieben. Dazu gibt es sicherlich auch einiges im Internet. Es wäre dann womöglich eine weitere Methode, um an seine Inputs zu kommen.
MfG
Adrian
Samstag, 24. Januar 2004, 16:01
Hallo Günter,
wenn der Koeffizient Null wird, macht dies natürlich keinen Sinn. Für diesen Fall gibt es in EViews die t-Statistiken, siehe hier:
Die Beträge dieser Werte sollten größer als zwei sein, damit der Koeffizient als aussagefähig gelten kann. Die Probability-Werte daneben geben die Wahrscheinlichkeit an, mit der der Koeffizient Null ist. Dieses Problem wird also in EViews untersucht.
Das Problem mit den beiden trendlosen Geraden hat man dann zwar immer noch, man kann den DAX aber nicht allein mit dem FGBL erklären. Der erste Wert, den ich mir deshalb ansehe, ist das Adj. R^2. Solange die Gleichung keinen Erklärungsgehalt hat, muss man sich nicht mit den Koeffizienten verrückt machen.
Du hast das also schon richtig verstanden, jedoch setzt Dein Kritikpunkt voraus, dass man den DAX allein mit dem Verlauf des FGBL erklären kann. Probier es mit einem NN aus. Es ist zwar ein "leichtes Lernmuster", das Ergebnis wird dennoch unbrauchbar sein.
wenn der Koeffizient Null wird, macht dies natürlich keinen Sinn. Für diesen Fall gibt es in EViews die t-Statistiken, siehe hier:
Die Beträge dieser Werte sollten größer als zwei sein, damit der Koeffizient als aussagefähig gelten kann. Die Probability-Werte daneben geben die Wahrscheinlichkeit an, mit der der Koeffizient Null ist. Dieses Problem wird also in EViews untersucht.
Das Problem mit den beiden trendlosen Geraden hat man dann zwar immer noch, man kann den DAX aber nicht allein mit dem FGBL erklären. Der erste Wert, den ich mir deshalb ansehe, ist das Adj. R^2. Solange die Gleichung keinen Erklärungsgehalt hat, muss man sich nicht mit den Koeffizienten verrückt machen.
Du hast das also schon richtig verstanden, jedoch setzt Dein Kritikpunkt voraus, dass man den DAX allein mit dem Verlauf des FGBL erklären kann. Probier es mit einem NN aus. Es ist zwar ein "leichtes Lernmuster", das Ergebnis wird dennoch unbrauchbar sein.