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sten

Erleuchteter

Registrierungsdatum: 6. September 2002

Beiträge: 2 879

21

Montag, 22. Dezember 2003, 12:07

IB top

Hallo,

ich habe früher über Consors, DAB, ComDirekt gehandelt und habe mich über die hohen Gebühren geärgert. Dann wurden die Ordergebühren auch noch erhöht und sind gerade für kleine Orders völlig unbrauchbar, damit funktioniert kein kurzfristiger Handelsansatz.

Dann habe ich bei einem Consors-Seminaren (im Pausengespräch) von IB gehört und habe den Schritt gewagt, trotz der nervigen englischsprachigen Anmeldung mit der Unterzeichnung von zahlreichen Dokumenten. Auch waren entsprechende Testfragen zu beantworten. Man muß hier etwas Zeit einplanen, um sich da durchzuarbeiten, aber es lohnt sich auf jeden Fall.

Seit 2 Jahren handle ich fast nur noch über IB und bin überaus zufrieden, ganz besonders mit den extrem guten Transaktionskosten.
Deshalb war die Entscheidung von Herrn Knöpfel IB zu unterstützen ein absoluter Volltreffer und völlig ausreichend, weil jeder aktiver Trader früh oder später sowieso zwangsweise bei IB landet.

Grüße
Torsten

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »sten« (22. Dezember 2003, 22:54)


Frieder

unregistriert

22

Dienstag, 23. Dezember 2003, 09:55

Hallo Herr Knöpfel,

ich hoffe ich bin hier richtig mit einem Verbesserungsvorschlag zum Ordermodul?

Gestern kam es bei mir zum ungewollten Aufstocken einer FDAX-Position, weil ich eine Short-Position manuell schließen mußte, da die eingestelle Slippage nicht ausgereicht hatte.Das Ordermodul richtet sich in seinen Bestandsannahmen offensichtlich ausschließlich am Depot aus, nicht jedoch am TWS-Bestand. Die Zeile "Kein Aufstocken von Positionen" unter Ordereinstellungen war angeklickt. Es wäre sehr hilfreich, wenn manuelle Eingriffe in den Orderablauf auch sofort entsprechend berücksichtigt würden (über die Bestände in der TWS).

Ansonsten bin ich mit dem Modul sehr zufrieden, muß mich jedoch noch an die optimale Slippage im FDAX heranpirschen.

Gruß

Frieder

Hans-Jürgen Männlich

Administrator

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23

Dienstag, 23. Dezember 2003, 12:35

Hallo Frieder,
hast du die Short-Pos. vermutlich direkt in der TWS geschlossen. Im Depotfenster des Ordermoduls gibt es den Button EXIT. Wenn du ihn anklickst, sollte die Position ebenfalls geschlossen werden. Der Titel im Depot muss vorher ausgewählt werden.
Viele Grüße,
Hans-Jürgen

Frieder

unregistriert

24

Dienstag, 23. Dezember 2003, 13:53

Hallo Hans-Jürgen,

den Weg über den Exit-button des Ordermoduls habe ich noch nicht benutzt. Der direkte TWS-Hotkey schien mir die schnellere Variante. Aber das Einbeziehen des realen TWS-Depots (evt. optional) scheint mir dennoch notwendig, z.B. wenn bei Einschalten des Compis der FDAX in einem langen Trend läuft (z.Zt. ja leider eher selten) und ich manuell in diesen Trend einsteige habe ich ja das gleiche Problem...

Gruß

Frieder

Hans-Jürgen Männlich

Administrator

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25

Dienstag, 23. Dezember 2003, 14:03

Hallo Frieder,
sicher wäre ein Abgleich des Depots sinnvoll. Das manuelle Einsteigen in einen Trade direkt aus INV heraus ist lt. AK geplant.....
Viele Grüße,
Hans-Jürgen

Udo Männlich

Vize-Administrator

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26

Dienstag, 23. Dezember 2003, 14:54

Hallo zusammen!

@ Frieder

An diser Stelle auch noch mal die Liste der geplanten Futures (Orginal von der Investox Website)

Geplante Features für die nächsten Monate u.a.:

-Weitere Funktionen zum manuellen Ordern

-Weitere Darstellungsmöglichkeiten im Depot (Kapitalkurve)

-Benachrichtigungsfunktionen (Akustisch, SMS, E-Mail)

-Anbindung an weitere Broker

Ich denke das die ersten beide Punkte für Dich interessant wären...
Happy Trading

Frieder

unregistriert

27

Dienstag, 23. Dezember 2003, 15:05

Hallo Udo,

vielen Dank für den Hinweis. Ich sollte wohl doch öfter mal die IV-Homepage besuchen.. :]

An Deinem Posting zur Slippage etc. kaue ich immer noch herum, bzw. versuche ich nachzuvollziehen. Bin z.Zt. dabei mit Enter Limit Short/long=-0,5 zu experimentieren. Melde mich zu dem Thema demnächst nochmal.

Gruß

Frieder

Steff

unregistriert

28

Dienstag, 23. Dezember 2003, 17:50

Hallo zusammen,

momentan wäre das manuelle Eröffnen einer Position aus Investox die Voraussetzung um den Trade mit Order Plus zu beenden.

Wäre als Alternative nicht auch eine (optionale) Abschaltung der Plausibilitätsprüfung von Order Plus denkbar?
Das Ordermodul dürfte in diesem Fall faktisch nicht prüfen ob sich überhaupt eine offene Order im Depot befindet, die geschlossen werden kann. Es wäre dann möglich auch Positionen die manuell direkt in der TWS eröffnet wurden, von Order Plus schließen zu lassen.

Viele Grüße
Stephan

Udo Männlich

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29

Dienstag, 23. Dezember 2003, 18:27

Hallo Stephan,

Zitat


momentan wäre das manuelle Eröffnen einer Position aus Investox die Voraussetzung um den Trade mit Order Plus zu beenden.


Meinst Du Intraday? Wenn ja, dann gibt es Möglichkeiten über EXIT den laufenden Trade zu beenden.Falls Du was ganz anderes meinst kannst Du mal ein Beispiel schreiben? Ev. werden die Erweiterungen mehr im manuellen Bereich ermöglichen so das man nichts meht über TWS steuern muss.Hr. Knöpfel hat ja angekündigt das es hinsichtlich manueller Funktionalität Erweiterungen geben wird...
Happy Trading

Steff

unregistriert

30

Dienstag, 23. Dezember 2003, 19:11

Hallo Udo!

Einen mit Ordermodul eröffneten Trade manuell zu schließen ist, wie Du ganz richtig schreibst, schon jetzt problemlos mit der Exit-Funktion im Modul möglich.

Ich habe an den entgegengesetzten Fall gedacht. Ein einfaches Beispiel wäre:
Ich stelle eine Order manuell in die TWS ein, weil ich ohnehin vor der Maschine sitzt und vielleicht eine verzögerte Ausführung durch Order Plus vermeiden will.
Dann muß ich aber überraschend außer Haus und habe momentan nicht die Möglichkeit den Trade aus dem HS heraus über das Ordermodul zu beenden. Dies scheitert aktuell daran, daß Order Plus prüft, ob sich für das jeweilige System und den entsprechenden Titel Positionen im Depot befinden.
Könnte man diese Prüfung außer Kraft setzen, wäre Order Plus jederzeit in der Lage das Kommando zu übernehmen, auch wenn Trades direkt in der TWS eröffnet wurden.

Viele Grüße
Stephan

Udo Männlich

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31

Dienstag, 23. Dezember 2003, 21:14

Hallo Stephan,

habe verstanden...Aber kommt die Order von ORM bei Deinem System wirklich verzögert oder möchtest Du nur vorsorgen?

Vielleicht kann Hr. Knöpfel schon jetzt mehr zu dieser Problematik sagen oder es sogar im Zuge der Erweiterungen "manuelles Trading" einbauen so das ORM faktisch zu einer vollwertigen Handelsplattform mit allen Möglichkeiten wird-was eigentlich-wenn ich die Erweiterungspunkte so ansehe- wohl darauf hinauslaufen könnte...
Happy Trading

Steff

unregistriert

32

Dienstag, 23. Dezember 2003, 21:40

Hallo Udo,

gegenüber einer bereits an der Eurex befindlichen Order (zb. Stop-Buy) weist eine vom HS bei erreichen des betreffenden Levels generierte und an das ORM weitergeleitete Buy at Market-Order zwangsläufig eine (zumindest theoretische) Verzögerung auf.
Das werde ich allerding in Kauf nehmen und schon grundsätzlich über das ORM handeln.

Ein anderes Beispiel für die Notwendigkeit einer manuellen Positionseröffnung wäre: Die autom. Eröffnung durch das ORM funktioniert nicht (wegen falscher Einstellung, fehlerhaftem Datenfeed, etc. ) und man muß händisch korrigieren.......

Viele Grüße
Stephan

Udo Männlich

Vize-Administrator

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33

Dienstag, 23. Dezember 2003, 22:14

Hallo Stephan,

Preislevels-will man sie "abfischen"- wird man meist manuell eingeben müssen-mit oder ohne ORM da dass Signal erst bei CROSS generiert werden kann.Wenn man es hinbekommt das man um die Levels Deltalinien legen kann und das HS auf dem Level justiert immer noch profitabel
ist dann wäre man einen kleinen Schritt voraus -allerdings nur dann wenn LAST TICK nicht schon unter/über oder auf dem Level landet!

Hast Du Dir die LIMIT Orders schon mal genauer angesehen? Könntest du ev. mit einem Return (negatives Limit) was anfangen oder gehen mit der Methode zu viele Trades daneben? Bei der Methode muss ein Tick mehrmals den Level testen ehe ein Trade generiert wird. Das Ganze ist mit der TWS Methode für Entermöglichkeiten vergleichbar!



Zitat

Ein anderes Beispiel für die Notwendigkeit einer manuellen Positionseröffnung wäre: Die autom. Eröffnung durch das ORM funktioniert nicht (wegen falscher Einstellung, fehlerhaftem Datenfeed, etc. ) und man muß händisch korrigieren.......


Ev. wird diese Möglichkeit im Zuge der angekündigten Erweiterungen-insbesondere manuelles Trading- mit aufgenommen...Hr. Knöpfel kann da sicherlich weiter Auskunft geben.
Happy Trading

Investox

Administrator

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34

Mittwoch, 24. Dezember 2003, 10:23

Hallo,

das manuelle Aufgeben von Orders kommt im nächsten Serviceupdate gleich Anfang des Jahres.

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

Steff

unregistriert

35

Mittwoch, 24. Dezember 2003, 11:43

Hallo,

@Udo: Das Risiko durch einen Limiteinstieg eine größere Bewegung zu verpassen wiegt m.E. schwerer als eine etwas erhöhte Slippage.
Man muß ebenfalls bedenken, daß eine leicht verzögerte Market-Order evtl. auch zu einem besseren Fill führt, als dies bei einer in der TWS befindlichen Stop-Order der Fall wäre.
Da ich seit Jahren die entstehende Slippage für die jeweiligen Systeme festhalte, ist es problemlos möglich nach einiger Zeit des Praxiseinsatzes einen direkten Vergleich herzustellen. Sollte die Slippage erheblich zunehmen, laß ich mir was einfallen.


@AK: Schön, daß die Weiterentwicklung von Order Plus so schnell vonstatten geht.

Viele Grüße
Stephan

Udo Männlich

Vize-Administrator

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36

Mittwoch, 24. Dezember 2003, 12:20

Hallo Stephan,

Zitat

Das Risiko durch einen Limiteinstieg eine größere Bewegung zu verpassen wiegt m.E. schwerer als eine etwas erhöhte Slippage.


Wenn es um einen Trendolgesystem geht stimme ich Dir vollkommen zu.Bei Vola Breaks,Scalping oder kontären Einstiegen mit knappen Targets könnte m.M. eine erhöhte Slippage schnell zum Aus für den Trade führen,so das er im Verlust endet.

Zitat

Man muß ebenfalls bedenken, daß eine leicht verzögerte Market-Order evtl. auch zu einem besseren Fill führt, als dies bei einer in der TWS befindlichen Stop-Order der Fall wäre.


Meinst Du hier einen Stopp-Order basierend auf MARKETORDER? Ich verwende meist STOPP-LIMIT auch als Bracket-Order. Allerdings hat eine Market Stopp-Order m.E-wie Du schon schreibst- auch Vorteile.Wichtig bei Market Orders ist m.A. das gehandelte Volumen.Gestern-so ab 17:30 Uhr hätte so manche Market Order einen grösseren Abschlag bedeuten können da die Ticks-mangels Umsatz- grössere Sprünge gemacht haben-allerdings treten bei langsam ankommenden Ticks so gut wie keine Time Lags hinsichtlich der Übermittlung auf.Bei schnellem Handel oder aufeinanderfolgenden Ticks ~~1sec.,könnte das in der Tat der Fall sein..

Zitat

Da ich seit Jahren die entstehende Slippage für die jeweiligen Systeme festhalte, ist es problemlos möglich nach einiger Zeit des Praxiseinsatzes einen direkten Vergleich herzustellen. Sollte die Slippage erheblich zunehmen, laß ich mir was einfallen.


Wäre interessant wenn Du hier mal berichten könntes ob Du heftige Differenzen festgesellt hast. Wie hast Du bislang die Trades in TWS geordert- Market oder ein Limit in den Markt gelegt?
Happy Trading

Steff

unregistriert

37

Mittwoch, 24. Dezember 2003, 12:36

Hallo Udo,

Zitat

Wenn es um einen Trendolgesystem geht stimme ich Dir vollkommen zu.Bei Vola Breaks,Scalping oder kontären Einstiegen mit knappen Targets könnte m.M. eine erhöhte Slippage schnell zum Aus für den Trade führen,so das er im Verlust endet.


Das ist sicher der Fall. Generell kann man sagen: Hier läßt sich nichts verallgemeinern, jede Sitiation ist individuell zu betrachten. Selbst Unterschiede in der Tageszeit und somit im Handelsvolumen haben Auswirkungen auf die Orderausführung.

Zitat

Meinst Du hier einen Stopp-Order basierend auf MARKETORDER?


Ja, Stop-Market. Gestern vormittag kam der Kurs nach der Signalgenerierung im HS einen Tick zurück, die Folge war eine negative Slippage von einem halben Punkt, zurückzuführen auf die etwas verspätete Orderausführung durch Order Plus im Vergleich zu einer bereits im Markt befindlichen Stop-Order.

Udo Männlich

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38

Mittwoch, 24. Dezember 2003, 13:04

Hallo Stephan,

Zitat

Stop-Market. Gestern vormittag kam der Kurs nach der Signalgenerierung im HS einen Tick zurück, die Folge war eine negative Slippage von einem halben Punkt, zurückzuführen auf die etwas verspätete Orderausführung durch Order Plus im Vergleich zu einer bereits im Markt befindlichen Stop


Das "Problem" wird sich nicht so einfach egalisieren lassen,weil es mehr oder weniger ein TIMING PROBLEM ist man kann es -wie schon gesagt-mit einerm negativen Limit versuchen um den "technisch bedingten" Time Lag zu egaliseren.Seitens des Programms hat man hierzu alle Möglichkeiten.Allerdings könnten veränderungen im Ordertyp u.U. leichte Veränderung in den HS Regeln nach sich ziehen. Du kannst auch-wenn es möglich ist-das Sstem mit B/A Kursen und "GEHANDELTES VOLUMEN BERÜCKSICHTIGEN"laufen lassen und austesten wie sich das Ganze gegenüber dem Backtestsystem verhält. Somit riskierst Du nichts falls es nicht klappt und die s gar nicht der unregelmässig kommen und zu stark vom HS abweichen..
Happy Trading

Steff

unregistriert

39

Mittwoch, 24. Dezember 2003, 13:09

Hallo Udo,

Zitat

Wenn es um einen Trendolgesystem geht stimme ich Dir vollkommen zu.Bei Vola Breaks,Scalping oder kontären Einstiegen mit knappen Targets könnte m.M. eine erhöhte Slippage schnell zum Aus für den Trade führen,so das er im Verlust endet.


Das ist sicher der Fall. Generell kann man sagen: Hier läßt sich nichts verallgemeinern, jede Sitiation ist individuell zu betrachten. Selbst Unterschiede in der Tageszeit und somit im Handelsvolumen haben Auswirkungen auf die Orderausführung.

Zitat

Meinst Du hier einen Stopp-Order basierend auf MARKETORDER?


Ja, Stop-Market. Gestern vormittag kam der Kurs nach der Signalgenerierung im HS einen Tick zurück, die Folge war eine negative Slippage von einem halben Punkt, zurückzuführen auf die etwas verspätete Orderausführung durch Order Plus im Vergleich zu einer bereits im Markt befindlichen Stop-Order.

Zitat

Wäre interessant wenn Du hier mal berichten könntes ob Du heftige Differenzen festgesellt hast. Wie hast Du bislang die Trades in TWS geordert- Market oder ein Limit in den Markt gelegt?


Sowohl als auch, das hängt vom gehandelten System ab. Ich sollte also nach einiger Zeit des Praxiseinsatzes über beide Fälle (Stop und Limit Order) eine Aussage hinsichtlich zusätzlich entstehender Slippage treffen können.
Ich werde dann gerne über meine Erfahrungen berichten, auch wenn die Ergegnisse sicher nicht von allgemeiner Gültigkeit sind, dazu spielen zu viele Faktoren eine Rolle.

Dazu würde ich vorschlagen jeweils ein System mit Limit-Einstieg und ein System mit Stop-Einstieg zu betrachten.
Zu beachten wäre, daß bei beiden Systemen der Ausstieg entweder über einen Stop oder eine Market-Order erfolgt, hier also immer Slippage entsteht, sonst wäre das Limit-System ja völlig frei von Slippage.
Hier das bisherige Resultat aus dem Jahr 2003, natürlich ohne ORM, mit eingeschränkter Handelsaktivität (aufgrund fehlender Vola in der zweiten Jahreshälfte :( ) :

Limit-Entry System:
286 gehandelte Kontrakte, Slippage 83 Punkte

Stop-Entry System:
178 gehandelte Kontrakte, Slippage 131 Punkte

Mal sehen wie sich die Situation nach einigen Monaten des Handelns mit Order Plus darstellt.


Viele Grüße
Stephan

Udo Männlich

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40

Mittwoch, 24. Dezember 2003, 13:24

Aufgrund der "variablen" Slippage ist es im reinen Backtest bei sehr kurzfristigen Intradaysystemen ein Problem, weil man meist gänzlich mehr oder weniger im Endergebnis danebenliegt.Dieses Problem wird mit zunehmender KOMP immer geringer.

Aufschlussreich wäre ein Backtest mit B/A Tickdaten um alles exakt nachzuvollziehen. Das wäre aber auch ein grosser Rechenaufwand und ich müsste meinen PC überlasten.. (der ist ein bisserl schwach auf der Brust,,;) )

Wenn die EQUITY in ORM verfügbar sein wird dann kann man schön SYSTEM-REALITÄT (virtueller Broker) vergleichen. Dies funktioniert momentan nur über EXCEL...
Happy Trading