INVESTOX-Forum

Hallo guten Abend,

mir sind heute Wertabweichungen zwischen den Ergebnissen von manueller Berechnung des MACD und Investox-Hardcode für den Indikator aufgefallen.

Die Formel für den Standard-MACD lautet ja:

GD(Close, 12, E) - GD(Close, 26, E)

Lege ich einen benutzerdefinierten Indikator mit der MACD-Formel oben an und vergleiche die Indikatorwerte mit den Werten des Hardcode-MACD (Close als Berechnungsbasis) treten die Abweichungen auf.

Kann das jemand reproduzieren bzw. kennt jemand die Ursache ?

Hallo Udo,

vielen Dank für Deine Antwort. Ich habe beim Nachschlagen auch einen Hinweis auf die Gewichtung gefunden - bei Wilhelm Pastre.
Er schreibt die Formel so:

MACD = GDe12- GDe26 dabei ist:

GDe12 = (C12+GD11*0,15); (C26+GD25*0,075);
GDe12 = exponentieller GD 12 Perioden
GDe26 = exponentieller GD 26 Perioden

Durch die beiden Gleichungen unten habe ich den Part in der ersten Zeile nur kurz mal nachgerechnet- kam nicht identische Differenzen und habe mich dann an die beiden Zeilen unten gehalten.
Ich habe aber vor meinem Posting hier im Board gesucht und hier ein Statement von Herrn Knöpfel gefunden, was sich mit meiner Formel aus dem ersten Posting deckt. Dann hab ich noch in die Investox-Hilfe zu den Indikatoren geschaut - und da auch keine Info in Bezug auf die Gewichtung gefunden.
Letztlich habe ich die MACD-Berechnung in Tai-Pan, Trade-Station und Metastock gegengeprüft- sie arbeiten alle mit
GD(Close,12,E) - GD(Close,26,E) ...... für den MACD.

Ich will ja nichts gegen eine Gewichtung nach Appel sagen- wenn es denn sinnvoller ist und sein soll- mir fehlt, nur die genaue Erklärung.

Die wird sich aber sicher finden lassen - vielleicht kann sonst auch Herr Knöpfel am Montag noch etwas was dazu sagen.

Dir auch ein schönes Wochenende !

Lieber Herr Knöpfel,

dass ich den MACD selbst konstruieren kann, ist mir schon klar.
Mir geht es darum, die Werteabweichungen beim hardgecodeten Indikator abzuklären. Sie potenzieren sich bekanntnlich, wenn man den hardgecodeten Indikator in Berechnungen o.ä. weiter verwendet.

Da ich im übrigen weder in der Investox-Hilfe noch in der Fachliteratur einen nachvollziehbaren Hinweis auf die Gewichtung gefunden habe, wäre ich Ihnen für die genaue Formel des Hardcode-MACD in Investox bzw. eine Quelle unter der ich die dem Indikator zugrunde liegende Formel einsehen kann dankbar.

@ AK und Udo

In der Metastock-Hilfe habe ich die Information gefunden.

Beim MACD gibt wohl tatsächlich unterschiedliche Ansichten in Bezug auf die Berechnung des Indikators.

Ich hatte ja vorab diverse Quellen überprüft ( z.B. auch noch Erich Florek und Alexander Elder )- Hinweise auf die Gewichtung fand ich wie gesagt nur bei Wilhelm Pastre und jetzt in Metastock.

Müller / Nietsche habe ich nicht und neu kaufen will ich es aktuell auch nicht, weil die letzte Auflage auch schon von 1999 ist .....

Nun, die unterschiedlichen Berechnungsarten muss man wohl - auch in Ermangelung definitiver Standards- so akzeptieren.

Das Wissen um eine (weitere) mögliche Fehlerquelle beim Vergleichen von Systemergebnissen unterschiedlicher Backtesting-Software ist für mich auf jeden Fall aufschlussreich.

Vielen Dank und viele Grüße von Anke

Hallo Udo,


dass es bei der Darstellung von Points & Figure Charts in deutscher Software hapert, kann ich mir gut vorstellen. Ich habe da letztes Jahr bei einem Kollegen mal die Software Bull´s Eye Broker in Aktion gesehen.
Mein Kollege meinte, das wäre so ziemlich die einzige Software, die man im Zusammenhang mit P&F wirklich professionell gebrauchen kann ........
Ob das stimmt, kann ich nicht einschätzen, weil ich die Software nicht habe und auch nicht sooo viel Erfahrung mit P&F (hab Dorsey damals nur bis zur Hälfte geschafft ) ).


Dir auch einen schönen Abend !

@ Frieder

GD1 ist der 12-Perioden exponentielle GD, GD2 der 26-Perioden exponentielle GD

@ Udo
Danke für den Tip - ich hab schon einige Male über den Zero LAG MACD gelesen, hatte ihn aber selbst noch nicht programmiert.
Dank Deiner Hilfe brauch ich das ja nun auch nicht mehr und kann gleich lostesten.

Schönen Tag noch . )

@ Udo

Hab ihn mir jetzt auch gebastelt. Er ist ja im Vergleich zum Standard-MACD wirklich ganz schön "zackig".
Das ist aber mit Sicherheit bei kürzerem Zeithorizont auch ein Vorteil. Da kommt der normale MACD durch den LAG ja doch oft zu spät.

Hab mir trotzdem gleich noch den Trigger reingelegt und werde in einer freien Minute mal ein paar Experimente starten.

Es geht auch ganz ohne zusätzliche Definitionen.
Dazu muss in Udo´s Formel nur anstelle von GD1 "12" und anstelle von GD2 "26" eingesetzt werden.
Udo´s definierte Variablen EMA1 und EMA3 berechnen ja bereits die exponentiellen Durchschnitte .......