INVESTOX-Forum

Hallo,

angenommen man hat ein Neuronales Netz mit 100 Generationen trainiert
und hat eine Schwellvariable (fuer Long/Short) von -1 bis +1 mit 0.1 Schrittweite
definiert.
Wenn man diese beiden Variablen mit den Robustheitstest auswertet, so werden
2000 Werte berechnet und diese koennen als 2D-Darstellung dargestellt werden.

Nun suche ich fuer 3 Kriterien (z.B. Netto-Profit (max.), Sharpe Ratio (max.),
Portfolio-Wert (max.))
die jeweils besten Paerchen (NN-Generation, Schwellwert).
Leider geht das im Moment nur fuer die 3 Kriterien einzeln. Man muss also die
optimalen Werte fuer jedes Kriterium einzeln ausfindig machen und dann haendisch
ueberlagern. Das ist aufwendig und man muss permanent zwischen den 3 Oberflaechen
hin- und herschalten.

Sehr hilfreich waere es, wenn man eine Multiple Suche ueber alle 3 Kriterien
gleichzeitig durchfuehren koennte.

Wie waere das realisierbar?
Man muesste lediglich die drei 2D-Oberflaechen aufaddieren (ueberlagern) und
auf diese Weise eine neue 2D-Summenoberflaeche berechnen. Wenn man dort den
Top-Wert ausfindig macht, hat man den optimalen Wert ueber alle 3 Kriterien
sehr schnell und elegant gefunden.
Eine solche Aufsummierfunktionsdarstellung koennte man standardmaessig ueber
alle Kriterien machen, die sich im Ergebnisschema befinden.
Wuerde ich als noch ein viertes Kriterium in das Ergebnisschema eintragen, so
wird die Summenfunktion ueber alle 4 Kriterien gebildet, usw.
Dadurch wuerde sich der Implementierungsaufwand sehr gering halten.

In einer "verbesserten Variante" koennte man die Kriterien mit Wichtungsfaktoren versehen.
Angenommen man moechte den SharpeRatio doppelt so hoch gewichten, wie die beiden
anderen Kriterien, dann wuerde man die Wichtungsfaktoren wie folgt einstellen.
Faktor_NP=1
Faktor_SR=2
Faktor_PW=1

SummenArray(i)=
(Faktor_NF * NettoProfit(i)) + (Faktor_SR * SharpeRatio(i)) + (Faktor_PF * PortfolioWert(i))

Diese Berechnung muesste fuer alle Werte des SummenArrays durchgefuehrt werden,
von i=1 bis i=2000.


Hoffentlich konnte ich mich einigermassen verstaendlich ausdruecken.

Waere das eine Idee. Koennte man eventuell eine solche Funktionalitaet
noch hinzufuegen?

Gruss
Torsten

Hallo Herr Knöpfel,

mir läßt die Sache einfach keine Ruhe. Vielleicht gibt es doch eine Möglichkeit eine aussagefähige Summenoberfläche zu berechnen.

Beispiel:
Nettoprofit: maxWert=10000, minWert=-1000
Sharpe Ratio: maxWert=1.2 , MinWert=0.1

Problembeschreibung:
Würde man die absoluten Werte einfach aufaddieren, wäre das Ergebnis wenig aussagekräftig, weil die großen Werte des Nettoprofits dominieren und darin die SharpeRatio-Werte einfach unter geht.

Idee:
Man bildet eine prozentual normierte "Werteoberfläche",
d.h. man setzt beim Nettoprofit 10000=100% und
-1000=0%. Bei der prozentual normierten SharpeRatio-Wertoberfläche 1.2=100% und 0.1=0%.
Jetzt müßte eine Aufsummierung der prozentualen Einzelwerte eine aussagekräftige Summenoberfläche bilden.

Ich bin von meine Beschreibung immer von einer 2D-Darstellung ausgegangen. Die Methodik läßt sich aber genauso gut bei 1 dimensionalen SummenFeldern anwenden, bzw. ein 2 dimensionales SummenFeld kann als 2D oder 3D dargestellt werden.

Spezialfall:
Beim Nettoprofit ist der beste Wert das Maximum. Nun kann es auch Kriterien geben, wo der beste Wert das Minimum ist. Bevor man zwei solche Kriterien prozentual addiert, müßte noch eine Invertierung der Kriterium_bestMinimum-Oberfläche durchgeführt werden.

Das sind nur ein paar Ideen, die ich loswerden wollte.

Gruß
Torsten