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Georg
unregistriert
Zitat
calc Perioden: CLOSE - Ref(CLOSE, -20);
calc Volatility: SUM(ABS(ROC(CLOSE, 1, $)), 20);
calc ER: ABS(Perioden/Volatility);
ER
Zitat
Der Unterschied des AMA zum XMA besteht darin, daß die "Smoothing Constant c" nicht konstant ist, sondern sich durch ER in Abhängigkeit der vorhandenen Volatilität verändert. Damit ist "c" der adaptive Teil des AMA, der den Indikator an die Marktverhältnisse anpaßt. Da für ER=0 der langsamste MA, für ER=1 der schnellste MA eingesetzt werden soll, wird ER dazu verwendet, den Bereich zwischen der kürzesten und längsten Periodenlänge zu skalieren. Hierzu wird die Periodenlänge in die "Smoothing Constant c" konvertiert. Dies geschieht mit der Approximation "2 / (Length+1)". Wird nun als kürzeste Periodenlänge ein Wert von 2, als längste Periodenlänge ein Wert von 30 gewählt, dann ergeben sich mit der Approximation die äquivalenten Werte 0.667 und 0.0645. Der langsamste MA hat somit den größten Wert, der schnellste MA den kleinsten Wert. Die Skalierung erfolgt nach der Formel "ER*(fast c - slow c) + slow c". da "fast c" und "slow c" konstant sind, wird der Ausdruck um so größer, je größer ER ist. Bei starken Trends Wir ER sehr groß, so daß gemäß der Formel für den AMA zum Wert des vorherigen AMA ein größerer Wert hinzuaddiert wird. Der AMA verändert sich entsprechend dem Trend. Ist ER dagegen klein - dies ist in volatilen Seitwärtsbewegungen der Fall - dann wird zum vorherigen AMA nur ein verschwindend kleiner Wert dazuaddiert. Der AMA verändert sich in diesem Fall so gut wie nicht und verläuft waagrecht. Die Berechnung der Konstante "c" ist in Bild 5 nochmals abgedruckt. fastest = 2/(N+1) = 2/(2+1) = 0.667 slowest = 2/(N+1) = 2/(30+1) = 0.0645 smooth = ER*(fastest - slowest) + slowest c = smooth*smooth = smooth² Bild 5: Berechnung der Konstante c
In einem letzten Schritt wird "Smooth" quadriert. Da sämtliche verwendeten Werte kleiner als 1 sind, wird dadurch die Konstante schneller gegen 0 gehen. Dies heißt übersetzt, daß langsamere MA's öfter verwendet werden als schnelle, der Ansatz insgesamt etwas konservativer ausgerichtet ist. Adaptive Moving Average (AMA)
Zitat
Original von Investox
Hallo,
Schnellere Lösungen, die ohne PREV auskommen, lassen sich übrigens mit Hilfe von GDExpVar() programmieren.