INVESTOX-Forum

Hallo,

bin neu hier und arbeite mich gerade durch meinen Neuerwerb Investox.
Ich scheine bereits an der einfachen Formulierung eines GD zu scheitern, der als Basis nicht nur den Close benutzt sondern, sehr klassisch; wie bei anderen Programmen voreingestellt, (High+Low+Close)/3. Das auf einer Periode von x und als Exponential.
Bei einem einfachen Programmier-Versuch für ein Handelssystem, bei dem zwei dieser GD's verwendet werden sollen( kurzerGD > langerGD, nicht Cross!!!) scheitere ich bereits.
Dazu soll der Kurs auch noch höher/tiefer sein als ein anderer Referenzlevel.
Sollte ich Investox wieder verkaufen und mir einen guten Taschenrechner besorgen?

Zur näheren Erleuterung:
Die Formel für z.B. den Enter Long nimmt er in dieser Form an:

Calc PP: (LastDP(high) + LastDP(low) +LastDP(close))/3;
Close>PP() and GD(PP(), 10, E) > GD(PP(), 20, E)

Oder muss das in eine IF-Formulierung?


Es kommen auch Signale, bloss zu spät. Die Bedingungen sind i.d.R. schon vorher erfüllt

Hi,

eigentlich möchte ich nur folgende Situation darstellen:
Intraday, 60min

z.b.Enter long wenn:

Der Close einer Kerze über dem Pivotpunkt liegt( daher die calc-Berechnung) und ein GD ((High +Low+Close)/3), 10, E) über einem gleichen mit Periode 20 liegt.
Nachdem ich dachte, dass ein GD aufgebaut ist auf (Daten, Periode, Methode), versuchte ich bei Daten diese Formel (H+L+Cl)/3 einzufügen, was aber nicht angenommen wird.

ich glaube, ich hab's gerade gebacken gekriegt. Und zwar habe ich HCL als AnwenderIndikator angelegt und dann in der Formel mit einer "Calc HCL" eingebaut.
Jetzt sind jedenfalls die Signale richtig!

Vielen Dank noch,

hatte es zwischenzeitlich schon so umgesetzt!

Hallo,

bevor Du Dir einen Taschenrechner kaufst, kannst Du hier auch ne Menge guten Beispielcode finden:

www.ascunia.de -> Downloads

Beste Gruesse,
Niels

Hallo suntrader,

mich würde interessieren ob Du für dein GD-System den 60min Zeitrahmen dem EoD-Zeitrahmen immer bevorzugst? Bei EoD kann ja die Kerze noch am selben Tag 'drehen' und das unvollendete Signal wieder zunichte machen. Ich habe festgestellt das es besser ist den Handelstag abzuwarten und ein Enter od. Exit mit Delay 1 und Open zu nehmen.

Im 60min Zeitrahmen (habe ich noch nicht getestet) kannst Du dem Markt besser folgen da man ja Intradaydaten hat. Hier kann es aber zu einigen Fehltrades kommen da man sicher häufiger ein Signal bekommt (Marktrauschen)?

Was sind mit GD-Systemen so deine Erfahrungen, welchen Zeitrahmen bevorzugst Du?

Viele Grüße

Roti

@Roti

hi,

ich kann im Moment nur soviel sagen, dass ich mich erst seit ein paar Tagen mit Investox beschäftige, d.h. das Programm besitze. Deshalb sind viele Dinge noch sehr im Bereich des Undurchschaubaren.
Ich würde gerne den EOD-Handel bevorzugen.... :]
Bisher habe ich Intraday getradet, nach Fibo/Pivot. Das ist wohl die einzige Möglichkeit intraday(Ich denke, da werden mir sogar die "Großen" dieses Boards Recht geben). Nachdem ich aber vor 5 Monaten Vatergeworden bin und meine Frau 3 Tage der Woche arbeitet, kannst du Dir vorstellen, was aus Daytrading wird(zwischen Windel wechseln, Flasche machen, Bäuerchen.....usw.
Daher möchte ich ein System"kreieren", das man EOD traden kann. Der Ansatz Pivot sollte dabei helfen. Das Problem ist nur, dass in einer Tageskerze, wie du schon sagtest unter Umständen gegensätzliche Signale entstehen können. Daher der Blick auf 60min. ob und wie man zwei unterschiedliche Komprimierungen verbinden kann, weiss ich noch nicht. Dazu fehlt mir noch das Wissen in der Formelsprache.
Einen sehr interessanten Ansatz fand ich das "System für jeden Tag" von Uwe Wagner, welches ja auch hier diskutiert wurde. Wenn man es allerdings umsetzt, kommt man zu dem Schluss, dass die Signale entweder für mich nicht nachvollziebar oder wirklich falsch sind, da sie Kursverläufe ohne den Zeitfaktor(nämlich den Punkt, an dem dieses Signal wirklich eintrat) nicht darstellen können.
Man korrigiere mich bitte an dieser Stelle, falls ich Unsinn schreibe.
So kam ich zu dem Versuch mit den GD's. Aber auch da gibts ja einige Tücken. Und eigentlich sind die mir als Signalgeber zu langsam.
Wenn Du vielleicht ein paar Vorschläge hast, oder Dich auch für den Pivotansatz interessierst, können wir uns gerne austauschen.

Grüsse
suntrader

Hallo suntrader,

Zitat

Einen sehr interessanten Ansatz fand ich das "System für jeden Tag" von Uwe Wagner, welches ja auch hier diskutiert wurde. Wenn man es allerdings umsetzt, kommt man zu dem Schluss, dass die Signale entweder für mich nicht nachvollziebar oder wirklich falsch sind, da sie Kursverläufe ohne den Zeitfaktor(nämlich den Punkt, an dem dieses Signal wirklich eintrat) nicht darstellen können.

Das von Uwe Wagner vorgestellte System ist, wenn es richtig programmiert wird, einwandfrei in Investox nachvollziehbar.
Details dazu findest Du in dem entsprechenden Thread, wenn etwas unklar ist sind wir Dir gerne behilflich.

Viele Grüße
Stephan

Hallo Steff,

danke für den Hinweis!

Ich habe das System wie folgt programmiert:

Enter Long:
High > Ref(Longtr(),-1)

Exit Long:
0

Enter Short:
Low < Ref(Shorttr(),-1)

Exit Short:
0

Exits 0, um Overnight drin zu bleiben, richtig?

Positionen: Long+Short
Enter-Basis:
MALT,Open)
MIN(ST,Open) diese beiden "Befehle" kann ich noch nicht interpretieren!

Delay: 0


Exit-Basis:
Long
Ref(Close, -1)

Exit-Basis:
Short
Ref(Close, -1)

Delay: 0


Steckt da ein Fehler drin? Diese Regeln sind von:
http://www.ascunia.de/nav/HandelssystemEveryDay.html

Wenn den sog. "Gleichgewichtskurs" benutze, komme ich zwangsläufig zu dem Schluss, dass derselbe erst am Ende der Kerze genau definiert ist. Daher die Ref.......-1
Der Ausstieg bei overnight, die Null, ist mir nicht klar.
In der Auswertung sehe ich Ausstiege zu Closekursen, wodurch ausgelöst ist mir nicht nachvollziehbar.

Für eine Erklärung, auch was die MALT,Open), MIN(ST,Open) betrifft, wäre ich sehr, sehr dankbar!!!

Gruesse
suntrader

P.S. Ich bin deshalb so skeptisch, weil das Ergebnis so gut ist!

Hallo suntrader,

Du mußt beachten, daß das vorgestellte System mit Intradydaten getestet werden muß, da es mit EOD Daten für Investox nicht klar ist, ob zuerst der Long- oder Shorttrigger erreicht wurde. Dies geht übrigens auch aus dem Thread hervor. Die Ergebnisse sehen bei einem Intraday-Test schon nicht mehr so gut aus.

Zu Deinen Fragen: Der Ausstieg erfolgt zum Close Kurs, das geht aus den Exit Bedingungen hervor - das Originalsystem hält keine Overnight Positionen!

MALT,Open): Hier wird der höhere Wert der in der Klammer stehenden Variablen als Enter-Basis für Berechnungen herangezogen.

Viele Grüße
Stephan

Hi Steff,

so hab ich mir das auch gedacht.
Um es intraday testen zu können, müssen dann aber die einzelnen Berechnungsgrundlagen mit LastDP(.......) geschrieben werden, oder?

Hi suntrader,

Zitat

Um es intraday testen zu können, müssen dann aber die einzelnen Berechnungsgrundlagen mit LastDP(.......) geschrieben werden, oder?

Ja richtig, der Code für den Intradaytest könnte dann so aussehen:

Enter Long:
Long = 1
AND
BedL = 1
AND
Bed2 = 1

Enter Short:
Short = 1
AND
Bed1 = 1
AND
BedS = 1

Übergreifende Definitionen:
calc GG: ((LastDP(close)*2) + LastDP(high) + LastDP(low)) / 4;
global calc LT: GG*2-LastDP(low);
global calc ST: GG*2-LastDP(high);

global Calc Long: High > LT;
global Calc Short: Low < ST;
global Calc Bed1: ValueWhen(DatePart(y), Long=1, 1, V) <DatePart(y);
global Calc Bed2: ValueWhen(DatePart(y), Short=1, 1, V) <DatePart(y);

global Calc BedL: ValueWhen(DatePart(y), Long=1, 2, V) <DatePart(y) OR
ValueWhen(DatePart(yyyy), Long=1, 2, V) <DatePart(yyyy);
global Calc BedS: ValueWhen(DatePart(y), Short=1, 2, V) <DatePart(y) OR
ValueWhen(DatePart(yyyy), Short=1, 2, V) <DatePart(yyyy);

***** Test-Einstellungen *****

Titelspez. Einstellungen verwenden
Positionen: Long+Short
Enter-Basis: MALT,Open)
Short: MIN(ST, Open)
Delay: 0
Exit-Basis: Close
Short: Close
Delay: 0
Buy/Hold-Basis: Close
Trade-Mindestdauer: 0
Out-Mindestdauer: 0
Punkte testen


Viel Spaß
Stephan

Wow!
Was für ein hilfsbereiter Kollege!
Jetzt muss ich nur noch kapieren, wo ich das alles eintrage....hihi

kriege nur Fehlermeldungen!
Die übergeordneten Definitionen sind alle zusammen in "Definitionen" oben rechts einzutragen?

Hi Suntrader,

genau die übergreifenden Definitionen müssen unter Definitionen (oben rechts) eingetragen werden.

Was hast Du denn für Fehlermeldung?

Beste Gruesse,
Niels

Nachdem ich den Rechner, auf dem Investox läuft, online habe und mit "Copy/paste" eingetragen habe...............ist die Fehlermeldung weg )
Trotzdem Vielen Dank.

Ich bin begeistert von diesem Forum! So viele nette Leute!

Noch eine letzte Frage zu dem "System für jeden Tag".

Nachdem feststeht, dass die Signale im Tageschart nicht umsetzbar sind, oder besser gesagt, nicht echt in der zeitlichen Reihenfolge, gäbe es vielleicht die Möglichkeit, ein Enter Long/Short so zu programmieren, dass nach Eintreten der Bedingung die nächste Tageskerze am Preis des Signals gekauft/verkauft wird, sofern der Preis noch einmal erreicht wirdEs könnte auch das Open sein, sofern es günstiger ist als der Signalpreis) Wird er nicht mehr erreicht, wird auch das Signal ungültig. In dieser "Folgekerze dürfte natürlich vor der Einstiegsmöglichkeit kein entgegengesetztes Signal kommen.

Vielen Dank im voraus
suntrader