Bonjour,
hier die Testergebnisse!
Ich benutze die Handelsansaetze auch eher als Signalgeber. Ich suche fuer einen Kauf Aktien, die relativ weit unter das Low des Vortages gefallen sind. Das man das Low einer Handelssitzung leider nur sehr selten erwischt ist zwar traurig aber wahr!
Cordialement !!Oliver
Testergebnis von System 'LRSlope'
Datum 14.10.2002 17:54:11
Getesteter Titel: Imerys
Ergebnis mit allen vorliegenden Daten
System Start 20.07.1992
System Ende 11.10.2002
Anzahl aller Trades 89
Anzahl Trades/Jahr 8,7
Getestete Perioden 2571
Perioden mit Trades 8,8%
Netto-Profit 2
Buy/Hold-Profit 1
Profit-Ratio zu Buy/Hold 107,35%
Profit/Periode-Ratio zu Buy/Hold 1,04%
Profitable Trades (%) 78,65%
Profitable Long Trades (%) 75,56%
Profitable Short Trades (%) 81,82%
Durchschn. Return 1,46%
Std.-Abw. aller Returns 3,09%
Portfolio-Faktor 92,00
Sharpe Ratio 0,75
Max. realisiertes Kapitalrisiko -8,54%