Hallo Holger,
ich hatte das System nur mal kurz ausprobiert - EOD auf ESTX unf FDAX.
Falls es Dich interessiert hier die Beschreibung ( nicht viel Neues als in dem Code oben ! )
Beschreibung für System 'Three Bar Net Metatrader'
Uhrzeit: 27.10.2003 07:55:36
Info:
aus Terminmarktwelt Forum von Metatrader
Angelegt am: 20.10.2003 08:12:23
Zuletzt bearbeitet: 27.10.2003 07:54:34
Komprimierung: Täglich
***** Regeln ******
Enter Long:
calc x: BarsSince(i OR buy, 1)>=BarsSince(i OR sell, 1)=0;
X=0 AND Ref(X,-1)>0
Enter Short:
calc x: BarsSince(i OR buy, 1)<=BarsSince(i OR sell, 1)=0;
X=0 AND Ref(X,-1)>0
Übergreifende Definitionen:
Global Const VL:23;
Global Const VS:24;
{Definitionen}
calc L: Low;
calc H: High;
calc C: Close;
Const P1 : 2;
Const P2 : 9;
calc L1: ValueWhen(L,H>Ref(HHV(H,P1),-1),1, V);
calc H1: ValueWhen(H,L<Ref(LLV(L,P2),-1),1, V);
calc L2: If(Ref(L,-1)<L1,Ref(L,-1),If(Ref(L,-2)<L1,Ref(L,-2),If(Ref(L,-3)<L1,Ref(L,-3),If(Ref(L,-4)<L1,Ref(L,-4),If(Ref(L,-5)<L1,Ref(L,-5),If(Ref(L,-6)<L1,Ref(L,-6),If(Ref(L,-7)<L1,Ref(L,-7),If(Ref(L,-
<L1,Ref(L,-
,If(Ref(L,-9)<L1,Ref(L,-9),If(Ref(L,-10)<L1,Ref(L,-10),If(Ref(L,-11)<L1,Ref(L,-11),If(Ref(L,-12)<L1,Ref(L,-12),Ref(L,-13)))))))))))));
calc H2: If(Ref(H,-1)>H1,Ref(H,-1),If(Ref(H,-2)>H1,Ref(H,-2),If(Ref(H,-3)>H1,Ref(H,-3),If(Ref(H,-4)>H1,Ref(H,-4),If(Ref(H,-5)>H1,Ref(H,-5),If(Ref(H,-6)>H1,Ref(H,-6),If(Ref(H,-7)>H1,Ref(H,-7),If(Ref(H,-
>H1,Ref(H,-
,If(Ref(H,-9)>H1,Ref(H,-9),If(Ref(H,-10)>H1,Ref(H,-10),If(Ref(H,-11)>H1,Ref(H,-11),If(Ref(H,-12)>H1,Ref(H,-12),Ref(H,-13)))))))))))));
calc L3: If(Ref(L,-2)<L2,Ref(L,-2),If(Ref(L,-3)<L2,Ref(L,-3),If(Ref(L,-4)<L2,Ref(L,-4),If(Ref(L,-5)<L2,Ref(L,-5),If(Ref(L,-6)<L2,Ref(L,-6),If(Ref(L,-7)<L2,Ref(L,-7),If(Ref(L,-
<L2,Ref(L,-
,If(Ref(L,-9)<L2,Ref(L,-9),If(Ref(L,-10)<L2,Ref(L,-10),If(Ref(L,-11)<L2,Ref(L,-11),If(Ref(L,-12)<L2,Ref(L,-12),If(Ref(L,-13)<L2,Ref(L,-13),Ref(L,-14)))))))))))));
calc H3: If(Ref(H,-2)>H2,Ref(H,-2),If(Ref(H,-3)>H2,Ref(H,-3),If(Ref(H,-4)>H2,Ref(H,-4),If(Ref(H,-5)>H2,Ref(H,-5),If(Ref(H,-6)>H2,Ref(H,-6),If(Ref(H,-7)>H2,Ref(H,-7),If(Ref(H,-
>H2,Ref(H,-
,If(Ref(H,-9)>H2,Ref(H,-9),If(Ref(H,-10)>H2,Ref(H,-10),If(Ref(H,-11)>H2,Ref(H,-11),If(Ref(H,-12)>H2,Ref(H,-12),If(Ref(H,-13)>H2,Ref(H,-13),Ref(H,-14)))))))))))));
calc Buy: C>H3;
calc Sell: C<L3;
calc i: CUM(buy>-1 AND sell>-1)=1;
***** Optimierung *****
Start: 19.08.2001
Ende: 05.10.2003
***** Test-Einstellungen *****
Titelspez. Einstellungen verwenden
Positionen: Long+Short
Enter-Basis: Open
Delay: 1
Exit-Basis: Open
Delay: 1
Buy/Hold-Basis: Close
Trade-Mindestdauer: 0
Out-Mindestdauer: 0
Punkte testen
Initial Margin: 10000 €
Wert pro Punkt: 10 €
High/Low-Kurse zur Verlustberechnung verwenden!
Entry-Gebühren: 2 €
Exit-Gebühren: 2 €
Slippage: 5 €
Portfolio Zinssatz: 5
Risikotoleranz: 25
Sofortverlust Stop: bei 2%
Sofortgewinn Stop: bei 2%
Tradedauer-Stop Long
ab VL Perioden
Tradedauer-Stop Short
ab VS Perioden
Money-Manag. Fester Kontrakt
***** Optimierungs-Report *****
Kein Optimierungsergebnis vorhanden
Testergebnis von System 'Three Bar Net Metatrader'
Datum 27.10.2003 07:58:38
Getesteter Titel: Eur: EuroSTOXX50-Future
Ergebnis mit allen vorliegenden Daten
System Start 22.07.1998
System Ende 24.10.2003
Anzahl aller Trades 121
Getestete Perioden 1338
Perioden mit Trades 94,2%
Netto-Profit 37.546,00 €
Buy/Hold-Profit -11.324,00 €
Profit-Ratio zu Buy/Hold 48.870,00 €
Profit/Periode-Ratio zu Buy/Hold 38,27 €
Durchschn. Return 310,30 €
Std.-Abw. aller Returns 1.633,98 €
Portfolio-Faktor 17,00
Profitable Long Trades (%) 63,93%
Profitable Short Trades (%) 63,33%
Anzahl Long Trades 61
Anzahl Short Trades 60
Anzahl Trades/Jahr 23,0
Long/Short Trades Ratio 50,4%
Profitable Trades (%) 63,64%
Bezahlte Gebühren 484,00 €
Einnahmen aus Zinsen 0,00 €
Brutto-Profit 38.030,00 €
Netto-Profit% 375,46%
Netto-Profit/Jahr 7.137,65 €
Netto-Profit/Periode 29,80 €
Buy/Hold-Profit% -113,24%
Buy/Hold-Profit/Jahr -2.152,74 €
Buy/Hold-Profit/Periode -8,47 €
Idealsystem-Profit 636.130,00 €
Idealsystem-Profit% 6.361,30%
Idealsystem-Profit/Jahr 120.931,00 €
Idealsystem-Profit/Periode 475,79 €
Profit-Ratio zu Ideal -598.584,00 €
Profit/Periode-Ratio zu Ideal -445,99 €
Durchschn. Trade-Länge 10,42
Std.-Abw. der Trade-Längen 6,46
Durchschn. Out-Länge 10,86
Std.-Abw. der Out-Längen 9,19
Max. Einzelgewinn 6.126,00 €
Durchschn. Einzelgewinn 1.221,84 €
Std.-Abw. der Einzelgewinne 985,82 €
Max. theoret. Einzelverlust -8.544,00 €
Durchschn. theoret. Einzelverlust -1.294,26 €
Max. realisierter Einzelverlust -5.774,00 €
Durchschn. real. Einzelverlust -1.284,91 €
Verhältnis aller Einzelgewinne/Einzelverluste 24,93
Durchschn. Trade Profit/Risiko -15,13
Std.-Abw. Trade Profit/Risiko 83,24
Max. theoretischer Kapitalverlust -4.911,00 €
Max. realisierter Kapitalverlust -3.368,00 €
System-Rating Profit/Risiko 76,87
Steigung der Kapitalkurve 32,444
Bestimmtheitsgrad der Steigung 0,944
Durchschn. Return pro Zeitabschnitt 40,79%
Std.-Abw. der Gewinne pro Zeitabschnitt 50,79%
Sharpe Ratio 0,70
und für den FDax :
Testergebnis von System 'Three Bar Net Metatrader'
Datum 27.10.2003 07:59:12
Getesteter Titel: Deu: DAX-Future
Ergebnis mit allen vorliegenden Daten
System Start 13.12.1996
System Ende 24.10.2003
Anzahl aller Trades 140
Getestete Perioden 1731
Perioden mit Trades 85,7%
Netto-Profit 166.890,00
Buy/Hold-Profit 16.123,50
Profit-Ratio zu Buy/Hold 150.766,50
Profit/Periode-Ratio zu Buy/Hold 103,28
Durchschn. Return 1.192,07
Std.-Abw. aller Returns 6.589,52
Portfolio-Faktor 11,00
Profitable Long Trades (%) 64,79%
Profitable Short Trades (%) 65,22%
Anzahl Long Trades 71
Anzahl Short Trades 69
Anzahl Trades/Jahr 20,4
Long/Short Trades Ratio 50,7%
Profitable Trades (%) 65,00%
Bezahlte Gebühren 560,00
Einnahmen aus Zinsen 0,00
Brutto-Profit 167.450,00
Netto-Profit% 1.668,90%
Netto-Profit/Jahr 24.307,60
Netto-Profit/Periode 112,60
Buy/Hold-Profit% 161,24%
Buy/Hold-Profit/Jahr 2.348,40
Buy/Hold-Profit/Periode 9,32
Idealsystem-Profit 2.840.100,00
Idealsystem-Profit% 28.401,00%
Idealsystem-Profit/Jahr 413.661,80
Idealsystem-Profit/Periode 1.641,68
Profit-Ratio zu Ideal -2.673.210,00
Profit/Periode-Ratio zu Ideal -1.529,08
Durchschn. Trade-Länge 10,59
Std.-Abw. der Trade-Längen 7,19
Durchschn. Out-Länge 16,47
Std.-Abw. der Out-Längen 16,08
Max. Einzelgewinn 26.786,00
Durchschn. Einzelgewinn 5.009,76
Std.-Abw. der Einzelgewinne 3.787,74
Max. theoret. Einzelverlust -35.639,00
Durchschn. theoret. Einzelverlust -4.783,10
Max. realisierter Einzelverlust -21.514,00
Durchschn. real. Einzelverlust -5.897,93
Verhältnis aller Einzelgewinne/Einzelverluste 22,40
Durchschn. Trade Profit/Risiko -1,69
Std.-Abw. Trade Profit/Risiko 86,11
Max. theoretischer Kapitalverlust -10.106,50
Max. realisierter Kapitalverlust -3.112,00
System-Rating Profit/Risiko 88,58
Steigung der Kapitalkurve 111,653
Bestimmtheitsgrad der Steigung 0,934
Durchschn. Return pro Zeitabschnitt 72,78%
Std.-Abw. der Gewinne pro Zeitabschnitt 89,18%
Sharpe Ratio 0,76