INVESTOX-Forum

Hallo,

ich habe die Grafik etwas vergrössert weil die von Dir geladenen nicht gut erkennbar war!

Hallo zusammen,
ich habe es mir mal einfach gemacht und mich nicht in die Formel eingedacht, nichts zusammengefasst, sondern nur den Formeltext mit einfachen Mitteln übersetzt. Aber ich denke, zum Testen wirds wohl erst mal so gehn......bitte mal über die Ergebnisse beim Test berichten.

@AK:
dem Formeleditor fehlt noch eine Suchen/Ersetzen - Funktion, dann liesen sich auch die ganzen C, H, und L schnell ersetzen.

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{Definitionen}
calc L: Low;
calc H: High;
calc C: Close;
######################################

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{EnterLong:}
calc L1: ValueWhen(L, H>Ref(HHV(H,13),-1), 1, V);
calc H1: ValueWhen(H, L<Ref(LLV(L,13),-1), 1, V);
calc L2: If(Ref(L,-1)<L1,Ref(L,-1),If(Ref(L,-2)<L1,Ref(L,-2),If(Ref(L,-3)<L1,Ref(L,-3),If(Ref(L,-4)<L1,Ref(L,-4),If(Ref(L,-5)<L1,Ref(L,-5),If(Ref(L,-6)<L1,Ref(L,-6),If(Ref(L,-7)<L1,Ref(L,-7),If(Ref(L,-<L1,Ref(L,-,If(Ref(L,-9)<L1,Ref(L,-9),If(Ref(L,-10)<L1,Ref(L,-10),If(Ref(L,-11)<L1,Ref(L,-11),If(Ref(L,-12)<L1,Ref(L,-12),Ref(L,-13)))))))))))));
calc H2: If(Ref(H,-1)>H1,Ref(H,-1),If(Ref(H,-2)>H1,Ref(H,-2),If(Ref(H,-3)>H1,Ref(H,-3),If(Ref(H,-4)>H1,Ref(H,-4),If(Ref(H,-5)>H1,Ref(H,-5),If(Ref(H,-6)>H1,Ref(H,-6),If(Ref(H,-7)>H1,Ref(H,-7),If(Ref(H,->H1,Ref(H,-,If(Ref(H,-9)>H1,Ref(H,-9),If(Ref(H,-10)>H1,Ref(H,-10),If(Ref(H,-11)>H1,Ref(H,-11),If(Ref(H,-12)>H1,Ref(H,-12),Ref(H,-13)))))))))))));
calc L3: If(Ref(L,-2)<L2,Ref(L,-2),If(Ref(L,-3)<L2,Ref(L,-3),If(Ref(L,-4)<L2,Ref(L,-4),If(Ref(L,-5)<L2,Ref(L,-5),If(Ref(L,-6)<L2,Ref(L,-6),If(Ref(L,-7)<L2,Ref(L,-7),If(Ref(L,-<L2,Ref(L,-,If(Ref(L,-9)<L2,Ref(L,-9),If(Ref(L,-10)<L2,Ref(L,-10),If(Ref(L,-11)<L2,Ref(L,-11),If(Ref(L,-12)<L2,Ref(L,-12),If(Ref(L,-13)<L2,Ref(L,-13),Ref(L,-14)))))))))))));
calc H3: If(Ref(H,-2)>H2,Ref(H,-2),If(Ref(H,-3)>H2,Ref(H,-3),If(Ref(H,-4)>H2,Ref(H,-4),If(Ref(H,-5)>H2,Ref(H,-5),If(Ref(H,-6)>H2,Ref(H,-6),If(Ref(H,-7)>H2,Ref(H,-7),If(Ref(H,->H2,Ref(H,-,If(Ref(H,-9)>H2,Ref(H,-9),If(Ref(H,-10)>H2,Ref(H,-10),If(Ref(H,-11)>H2,Ref(H,-11),If(Ref(H,-12)>H2,Ref(H,-12),If(Ref(H,-13)>H2,Ref(H,-13),Ref(H,-14)))))))))))));
calc Buy: C>H3;
calc Sell: C<L3;
calc i: CUM(buy>-1 AND sell>-1)=1;
calc x: BarsSince(i OR buy, 1)<=BarsSince(i OR sell, 1)=0;

X=0 AND Ref(X,-1)>0
######################################

######################################
{EnterShort:}
calc L1: ValueWhen(L,H>Ref(HHV(H,13),-1),1, V);
calc H1: ValueWhen(H,L<Ref(LLV(L,13),-1),1, V);
calc L2: If(Ref(L,-1)<L1,Ref(L,-1),If(Ref(L,-2)<L1,Ref(L,-2),If(Ref(L,-3)<L1,Ref(L,-3),If(Ref(L,-4)<L1,Ref(L,-4),If(Ref(L,-5)<L1,Ref(L,-5),If(Ref(L,-6)<L1,Ref(L,-6),If(Ref(L,-7)<L1,Ref(L,-7),If(Ref(L,-<L1,Ref(L,-,If(Ref(L,-9)<L1,Ref(L,-9),If(Ref(L,-10)<L1,Ref(L,-10),If(Ref(L,-11)<L1,Ref(L,-11),If(Ref(L,-12)<L1,Ref(L,-12),Ref(L,-13)))))))))))));
calc H2: If(Ref(H,-1)>H1,Ref(H,-1),If(Ref(H,-2)>H1,Ref(H,-2),If(Ref(H,-3)>H1,Ref(H,-3),If(Ref(H,-4)>H1,Ref(H,-4),If(Ref(H,-5)>H1,Ref(H,-5),If(Ref(H,-6)>H1,Ref(H,-6),If(Ref(H,-7)>H1,Ref(H,-7),If(Ref(H,->H1,Ref(H,-,If(Ref(H,-9)>H1,Ref(H,-9),If(Ref(H,-10)>H1,Ref(H,-10),If(Ref(H,-11)>H1,Ref(H,-11),If(Ref(H,-12)>H1,Ref(H,-12),Ref(H,-13)))))))))))));
calc L3: If(Ref(L,-2)<L2,Ref(L,-2),If(Ref(L,-3)<L2,Ref(L,-3),If(Ref(L,-4)<L2,Ref(L,-4),If(Ref(L,-5)<L2,Ref(L,-5),If(Ref(L,-6)<L2,Ref(L,-6),If(Ref(L,-7)<L2,Ref(L,-7),If(Ref(L,-<L2,Ref(L,-,If(Ref(L,-9)<L2,Ref(L,-9),If(Ref(L,-10)<L2,Ref(L,-10),If(Ref(L,-11)<L2,Ref(L,-11),If(Ref(L,-12)<L2,Ref(L,-12),If(Ref(L,-13)<L2,Ref(L,-13),Ref(L,-14)))))))))))));
calc H3: If(Ref(H,-2)>H2,Ref(H,-2),If(Ref(H,-3)>H2,Ref(H,-3),If(Ref(H,-4)>H2,Ref(H,-4),If(Ref(H,-5)>H2,Ref(H,-5),If(Ref(H,-6)>H2,Ref(H,-6),If(Ref(H,-7)>H2,Ref(H,-7),If(Ref(H,->H2,Ref(H,-,If(Ref(H,-9)>H2,Ref(H,-9),If(Ref(H,-10)>H2,Ref(H,-10),If(Ref(H,-11)>H2,Ref(H,-11),If(Ref(H,-12)>H2,Ref(H,-12),If(Ref(H,-13)>H2,Ref(H,-13),Ref(H,-14)))))))))))));
calc Buy: C>H3;
calc Sell: C<L3;
calc i: CUM(buy>-1 AND sell>-1)=1;
calc x: BarsSince(i OR buy, 1)>=BarsSince(i OR sell, 1)=0;

X=0 AND Ref(X,-1)>0
######################################

Jetzt bin ich aber wirklich auf Testergebnisse gespannt. Viel Spass beim Testen!

Ich hab's mir fast gedacht, dass das dabei heraus kommt....

Ich hoffe, dass ich die Syntax von ValueWhen() und BarsSince() richtig "erraten" habe. Es schien mir logisch, es so zu übersetzen. Kann es jemand bestätigen?

@ Hans-Jürgen
Deine Übersetzung von "ValueWhen" und "BarsSince" stimmt genau. :]

... mmmhh , wechselt mal Enter Long und Enter Short ....
sieht ohne Stops und Money Management für den FESTX50 und FDAX ganz nett aus.
( Open Delay1 und Punktetest )

Wenn ich mir das Ganze jetzt noch mal so ansehe, fällt mir auf, dass die Formel von EnterLong und EnterShort fast identisch sind, so dass man noch mehr unter Definitionen zusammenfassen kann. In MS scheint es diese Möglichkeit nicht zu geben?

Nur diese Zeilen unterscheiden sich {oder entdeckt jemand noch etwas anders?}:

{EL}
calc x: BarsSince(i OR buy, 1)<=BarsSince(i OR sell, 1)=0;

{ES}
calc x: BarsSince(i OR buy, 1)=>BarsSince(i OR sell, 1)=0;

Globale Variablen wie in Investox lassen sich in Metastock nicht definieren.
Der Programmierer hätte aber (so wie wir vor Version 3 ) natürlich leicht einen Anwenderindikator für die identischen Code-Fragmente erstellen können.
Entweder kam er nicht auf diese Variante oder sie war von ihm nicht gewollt, um das System komplexer und schwieriger aussehen zu lassen ......
Wie auch immer- beides läßt tief blicken.

Hallo Holger,

ich hatte das System nur mal kurz ausprobiert - EOD auf ESTX unf FDAX.
Falls es Dich interessiert hier die Beschreibung ( nicht viel Neues als in dem Code oben ! )

Beschreibung für System 'Three Bar Net Metatrader'
Uhrzeit: 27.10.2003 07:55:36
Info:
aus Terminmarktwelt Forum von Metatrader
Angelegt am: 20.10.2003 08:12:23
Zuletzt bearbeitet: 27.10.2003 07:54:34
Komprimierung: Täglich

***** Regeln ******

Enter Long:
calc x: BarsSince(i OR buy, 1)>=BarsSince(i OR sell, 1)=0;

X=0 AND Ref(X,-1)>0


Enter Short:

calc x: BarsSince(i OR buy, 1)<=BarsSince(i OR sell, 1)=0;

X=0 AND Ref(X,-1)>0


Übergreifende Definitionen:
Global Const VL:23;
Global Const VS:24;

{Definitionen}
calc L: Low;
calc H: High;
calc C: Close;
Const P1 : 2;
Const P2 : 9;

calc L1: ValueWhen(L,H>Ref(HHV(H,P1),-1),1, V);
calc H1: ValueWhen(H,L<Ref(LLV(L,P2),-1),1, V);
calc L2: If(Ref(L,-1)<L1,Ref(L,-1),If(Ref(L,-2)<L1,Ref(L,-2),If(Ref(L,-3)<L1,Ref(L,-3),If(Ref(L,-4)<L1,Ref(L,-4),If(Ref(L,-5)<L1,Ref(L,-5),If(Ref(L,-6)<L1,Ref(L,-6),If(Ref(L,-7)<L1,Ref(L,-7),If(Ref(L,-<L1,Ref(L,-,If(Ref(L,-9)<L1,Ref(L,-9),If(Ref(L,-10)<L1,Ref(L,-10),If(Ref(L,-11)<L1,Ref(L,-11),If(Ref(L,-12)<L1,Ref(L,-12),Ref(L,-13)))))))))))));
calc H2: If(Ref(H,-1)>H1,Ref(H,-1),If(Ref(H,-2)>H1,Ref(H,-2),If(Ref(H,-3)>H1,Ref(H,-3),If(Ref(H,-4)>H1,Ref(H,-4),If(Ref(H,-5)>H1,Ref(H,-5),If(Ref(H,-6)>H1,Ref(H,-6),If(Ref(H,-7)>H1,Ref(H,-7),If(Ref(H,->H1,Ref(H,-,If(Ref(H,-9)>H1,Ref(H,-9),If(Ref(H,-10)>H1,Ref(H,-10),If(Ref(H,-11)>H1,Ref(H,-11),If(Ref(H,-12)>H1,Ref(H,-12),Ref(H,-13)))))))))))));
calc L3: If(Ref(L,-2)<L2,Ref(L,-2),If(Ref(L,-3)<L2,Ref(L,-3),If(Ref(L,-4)<L2,Ref(L,-4),If(Ref(L,-5)<L2,Ref(L,-5),If(Ref(L,-6)<L2,Ref(L,-6),If(Ref(L,-7)<L2,Ref(L,-7),If(Ref(L,-<L2,Ref(L,-,If(Ref(L,-9)<L2,Ref(L,-9),If(Ref(L,-10)<L2,Ref(L,-10),If(Ref(L,-11)<L2,Ref(L,-11),If(Ref(L,-12)<L2,Ref(L,-12),If(Ref(L,-13)<L2,Ref(L,-13),Ref(L,-14)))))))))))));
calc H3: If(Ref(H,-2)>H2,Ref(H,-2),If(Ref(H,-3)>H2,Ref(H,-3),If(Ref(H,-4)>H2,Ref(H,-4),If(Ref(H,-5)>H2,Ref(H,-5),If(Ref(H,-6)>H2,Ref(H,-6),If(Ref(H,-7)>H2,Ref(H,-7),If(Ref(H,->H2,Ref(H,-,If(Ref(H,-9)>H2,Ref(H,-9),If(Ref(H,-10)>H2,Ref(H,-10),If(Ref(H,-11)>H2,Ref(H,-11),If(Ref(H,-12)>H2,Ref(H,-12),If(Ref(H,-13)>H2,Ref(H,-13),Ref(H,-14)))))))))))));
calc Buy: C>H3;
calc Sell: C<L3;
calc i: CUM(buy>-1 AND sell>-1)=1;


***** Optimierung *****

Start: 19.08.2001
Ende: 05.10.2003



***** Test-Einstellungen *****

Titelspez. Einstellungen verwenden
Positionen: Long+Short
Enter-Basis: Open
Delay: 1
Exit-Basis: Open
Delay: 1
Buy/Hold-Basis: Close
Trade-Mindestdauer: 0
Out-Mindestdauer: 0
Punkte testen
Initial Margin: 10000 €
Wert pro Punkt: 10 €
High/Low-Kurse zur Verlustberechnung verwenden!
Entry-Gebühren: 2 €
Exit-Gebühren: 2 €
Slippage: 5 €
Portfolio Zinssatz: 5
Risikotoleranz: 25
Sofortverlust Stop: bei 2%
Sofortgewinn Stop: bei 2%
Tradedauer-Stop Long
ab VL Perioden
Tradedauer-Stop Short
ab VS Perioden
Money-Manag. Fester Kontrakt

***** Optimierungs-Report *****

Kein Optimierungsergebnis vorhanden

Testergebnis von System 'Three Bar Net Metatrader'
Datum 27.10.2003 07:58:38

Getesteter Titel: Eur: EuroSTOXX50-Future
Ergebnis mit allen vorliegenden Daten

System Start 22.07.1998
System Ende 24.10.2003
Anzahl aller Trades 121
Getestete Perioden 1338
Perioden mit Trades 94,2%
Netto-Profit 37.546,00 €
Buy/Hold-Profit -11.324,00 €
Profit-Ratio zu Buy/Hold 48.870,00 €
Profit/Periode-Ratio zu Buy/Hold 38,27 €
Durchschn. Return 310,30 €
Std.-Abw. aller Returns 1.633,98 €
Portfolio-Faktor 17,00
Profitable Long Trades (%) 63,93%
Profitable Short Trades (%) 63,33%
Anzahl Long Trades 61
Anzahl Short Trades 60
Anzahl Trades/Jahr 23,0
Long/Short Trades Ratio 50,4%
Profitable Trades (%) 63,64%
Bezahlte Gebühren 484,00 €
Einnahmen aus Zinsen 0,00 €
Brutto-Profit 38.030,00 €
Netto-Profit% 375,46%
Netto-Profit/Jahr 7.137,65 €
Netto-Profit/Periode 29,80 €
Buy/Hold-Profit% -113,24%
Buy/Hold-Profit/Jahr -2.152,74 €
Buy/Hold-Profit/Periode -8,47 €
Idealsystem-Profit 636.130,00 €
Idealsystem-Profit% 6.361,30%
Idealsystem-Profit/Jahr 120.931,00 €
Idealsystem-Profit/Periode 475,79 €
Profit-Ratio zu Ideal -598.584,00 €
Profit/Periode-Ratio zu Ideal -445,99 €
Durchschn. Trade-Länge 10,42
Std.-Abw. der Trade-Längen 6,46
Durchschn. Out-Länge 10,86
Std.-Abw. der Out-Längen 9,19
Max. Einzelgewinn 6.126,00 €
Durchschn. Einzelgewinn 1.221,84 €
Std.-Abw. der Einzelgewinne 985,82 €
Max. theoret. Einzelverlust -8.544,00 €
Durchschn. theoret. Einzelverlust -1.294,26 €
Max. realisierter Einzelverlust -5.774,00 €
Durchschn. real. Einzelverlust -1.284,91 €
Verhältnis aller Einzelgewinne/Einzelverluste 24,93
Durchschn. Trade Profit/Risiko -15,13
Std.-Abw. Trade Profit/Risiko 83,24
Max. theoretischer Kapitalverlust -4.911,00 €
Max. realisierter Kapitalverlust -3.368,00 €
System-Rating Profit/Risiko 76,87
Steigung der Kapitalkurve 32,444
Bestimmtheitsgrad der Steigung 0,944
Durchschn. Return pro Zeitabschnitt 40,79%
Std.-Abw. der Gewinne pro Zeitabschnitt 50,79%
Sharpe Ratio 0,70


und für den FDax :

Testergebnis von System 'Three Bar Net Metatrader'
Datum 27.10.2003 07:59:12

Getesteter Titel: Deu: DAX-Future
Ergebnis mit allen vorliegenden Daten

System Start 13.12.1996
System Ende 24.10.2003
Anzahl aller Trades 140
Getestete Perioden 1731
Perioden mit Trades 85,7%
Netto-Profit 166.890,00
Buy/Hold-Profit 16.123,50
Profit-Ratio zu Buy/Hold 150.766,50
Profit/Periode-Ratio zu Buy/Hold 103,28
Durchschn. Return 1.192,07
Std.-Abw. aller Returns 6.589,52
Portfolio-Faktor 11,00
Profitable Long Trades (%) 64,79%
Profitable Short Trades (%) 65,22%
Anzahl Long Trades 71
Anzahl Short Trades 69
Anzahl Trades/Jahr 20,4
Long/Short Trades Ratio 50,7%
Profitable Trades (%) 65,00%
Bezahlte Gebühren 560,00
Einnahmen aus Zinsen 0,00
Brutto-Profit 167.450,00
Netto-Profit% 1.668,90%
Netto-Profit/Jahr 24.307,60
Netto-Profit/Periode 112,60
Buy/Hold-Profit% 161,24%
Buy/Hold-Profit/Jahr 2.348,40
Buy/Hold-Profit/Periode 9,32
Idealsystem-Profit 2.840.100,00
Idealsystem-Profit% 28.401,00%
Idealsystem-Profit/Jahr 413.661,80
Idealsystem-Profit/Periode 1.641,68
Profit-Ratio zu Ideal -2.673.210,00
Profit/Periode-Ratio zu Ideal -1.529,08
Durchschn. Trade-Länge 10,59
Std.-Abw. der Trade-Längen 7,19
Durchschn. Out-Länge 16,47
Std.-Abw. der Out-Längen 16,08
Max. Einzelgewinn 26.786,00
Durchschn. Einzelgewinn 5.009,76
Std.-Abw. der Einzelgewinne 3.787,74
Max. theoret. Einzelverlust -35.639,00
Durchschn. theoret. Einzelverlust -4.783,10
Max. realisierter Einzelverlust -21.514,00
Durchschn. real. Einzelverlust -5.897,93
Verhältnis aller Einzelgewinne/Einzelverluste 22,40
Durchschn. Trade Profit/Risiko -1,69
Std.-Abw. Trade Profit/Risiko 86,11
Max. theoretischer Kapitalverlust -10.106,50
Max. realisierter Kapitalverlust -3.112,00
System-Rating Profit/Risiko 88,58
Steigung der Kapitalkurve 111,653
Bestimmtheitsgrad der Steigung 0,934
Durchschn. Return pro Zeitabschnitt 72,78%
Std.-Abw. der Gewinne pro Zeitabschnitt 89,18%
Sharpe Ratio 0,76