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Montag, 20. Oktober 2003, 18:31
Hallöchen,
siehste Adrian wir nähern uns doch auch schon etwas an. Genau das ist der springende Punkt,
aber
stimmt im allg. nicht (kommt auf das/ die Netz(e) X u. Y an). Dieses NN-Y wird meist nicht schlechter sondern eher exorbitant besser, zumindest für bisher bekannte, auch evtl. Out off Sample, Zeiträume.
Aber bei einem Einsatz des/der Netze, wenn die Dollarzeichen in den Augen schon rollen, kommt dann, mit an Sichehrheit grenzender Wahrscheinlichkeit, das böse Erwachen und die Kapitalkurve geht genauso schön Schwankungsarm in eine Waagerechte über, wenn man Glück hat,
wenn nicht geht die KK schön gleichmässig, wie der "gezauberte" Anstieg, in den Keller.
Fazit: Für schöne Zauberkurven und für Werbung für Supersysteme ist die Methode äußerst wirkungsvoll, zum Traden bzw. Geld verdienen, sollten lieber andere Methoden gewählt werden.
Zitat
... das NN-x ist ist doch bereits eine Näherungslösung für eine Funktion f(x). Das NN-y wäre demnach eine Näherung von x. ...
siehste Adrian wir nähern uns doch auch schon etwas an. Genau das ist der springende Punkt,
aber
... die Prognose wird damit sicherlich schlechter...
stimmt im allg. nicht (kommt auf das/ die Netz(e) X u. Y an). Dieses NN-Y wird meist nicht schlechter sondern eher exorbitant besser, zumindest für bisher bekannte, auch evtl. Out off Sample, Zeiträume.
Aber bei einem Einsatz des/der Netze, wenn die Dollarzeichen in den Augen schon rollen, kommt dann, mit an Sichehrheit grenzender Wahrscheinlichkeit, das böse Erwachen und die Kapitalkurve geht genauso schön Schwankungsarm in eine Waagerechte über, wenn man Glück hat,
wenn nicht geht die KK schön gleichmässig, wie der "gezauberte" Anstieg, in den Keller.
Fazit: Für schöne Zauberkurven und für Werbung für Supersysteme ist die Methode äußerst wirkungsvoll, zum Traden bzw. Geld verdienen, sollten lieber andere Methoden gewählt werden.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Josefine« (20. Oktober 2003, 18:36)
Montag, 20. Oktober 2003, 19:35
...also was ja eventuell schon Sinn macht ist den Output aus mehreren NN-x-en, also NN-x1, NN-x2, NN-x3, ... als Input für ein NN-y zu verwenden, das sehr einfach aufgebaut ist. Das heißt NN-y sucht sich die besten Outputs von den NN-xi zusammen...
Hallöchen,
das du hiermit keine guten Entwicklungsnetze gefunden hast verwundert mich zwar etwas, passt aber zu meiner Aussage, das es auf die Netze ankommt.
Trotzdem ist auch dieser o.g. Vorschlag (xn Netze) nicht von Dauer. Ihr könnt das mal probieren indem ihr einfach wahllos (aber schon für gut befundene Netze) ein paar trainierte NN (gleiche Titelauswahl und Zeiträume vorrausgesetzt) in ein "Masternetz" mit den Standard Inputschablonen z.B. "Stichproben Fibo/13" implentiert und dies mal durchrechnen lasst, einfach ohne GA.
In ca. 90 % der Fälle erhaltet ihr im Trainingszeitraum, ca. 50-70 % im Kontrollzeitraum und mit etwas Glück im Out of Sample Zeitraum schön gezauberte KK.
Und dann wartet ein paar Tage/ Wochen und guckt euch das Ganze dann nochmal an. Wenn ihr tatsächlich dieses System traden würdet, freut euch nicht zu früh, es wird eher schlechter als besser. Vielleicht mit etwas Glück erholt sich KK wieder, wetten würde ich aber darauf nicht.
Auch das ist schon des öfteren hier gesagt worden. Die KK von "schlechten" NN wird oft wieder besser. Meist weiss man das aber erst hinterher. Und dann ist dann noch die Wörtchen "oft" und "Glück".
Ich vertrauen mein Geld aber weder "oft-" noch "Glück-" Systemen an.
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Josefine« (20. Oktober 2003, 19:38)
Montag, 20. Oktober 2003, 20:10
... ich sollte erstmal ein paar Bücher über NN lesen, oder Mathe und Physik studieren...Kommt eigentlich ein "normaler Mensch" auf Ideen, wie man NNs aufbaut und auch noch versteht? Oder schafft man mit viel Glück nur eine Blackbox, die 3 Tage funktioniert...
Hallöchen,
du brauchst weder Einstein noch Nobelpreisträger zu werden bzw. den Weg dahin zu beschreiten,
für deine Frage auf "normaler Mensch" kann ich dir so keine Antwort geben, dazu gehört mal grundsätzlich ne Deffinition was ein normaler Mensch ist
, Glück braucht man sicherlich, wie überall auf der Welt und ne Blackbox wird bzw. bleibt ein NN immer, aber um dich wieder aufzubauen, Hr. Knöpfel hat ein solch geniales Tool geschaffen, das man eigentlich nur noch ein bisserl basteln und kombinieren muss, ich denke mal so ca. 10 Trillionen Kombinationen sind wohl schon möglich, dann klappts auch mit dem Nachbarn 8
, Spass beiseite um die "Trail and Error" Methode kommt man wohl nicht umhin, und dann noch ein bisserl gesunder Menschenverstand/ Allgemeinwissen dann kann man schon was brauchbares finden. Aber man muss dran bleiben und auch nicht nach vielen Tiefschlägen aufgeben. Alles was man braucht ist in Investox und im Markt.
Dienstag, 21. Oktober 2003, 17:25
Ich glaube, ich sollte erstmal ein paar Bücher über NN lesen, oder Mathe und Physik studieren...... Kommt eigentlich ein "normaler Mensch" auf Ideen, wie man NNs aufbaut und auch noch versteht?
Hi,
ich führe meine NN auf die lineare Gleichungen (y=mx+n) zurück. Im Studium wurde ich in Verkehrswesen mit derartigen Dingen gequält ("Wieviele Leute kann der Bus mitnehmen, wenn er so, dann so und dann so fährt..." bla, bla, bla...). War super langweilig.
Irgendwann hat mir ein Volkswirt EViews (www.eviews.com) schmackhaft gemacht. Und nun mache ich das, was ich kann und verstehe: Lineare Modelle erstellen, auf Investox übertragen und endlich, endlich Geld verdienen. :]
Hätte ich Psychologie studiert, dann würde ich jetzt sicherlich mehr auf Sentimentindikatoren setzen und mich mit dem irrationalen Verhalten der Menschenmassen befassen. Irgend etwas weiß, kann und versteht jeder. Diese Ansätze sollte man meiner Meinung nach ausbauen.
Germanistikstudenten haben es vielleicht etwas schwerer....
)Oder man kennt jemanden, der wiederum einen kennt, der etwas weiß. In meiner Fall sind es ein Volkswirt, ein Wirtschaftspädagoge und zwei Wirtschaftsinformatiker. Das, was manche hier "erfinden wollen", machen derartige Leute täglich als Nebenrechnung auf einem Schmierzettel. So baut man direkt den Wagen ohne sich vorher Gedanken über das Rad machen zu müssen.
Dienstag, 21. Oktober 2003, 20:07
Hallo,
Informationen zu diesem Thema findet man unter yahoo.de, wenn man das Suchwort "Ökonometrie" eingibt.
y ist die Funktion, die ich erklären will,
m ist die Steigung
c der y-Achsenabschnitt.
Eine primitive Funktion (Näherung), die so allerdings nicht funktioniert, wäre
DAX = 3 * Bund Future + 10
Wenn der FGBL nun bei 110 ist, wäre die Näherung für den DAX
3*110 + 10 = 340 Punkte (ist wie gesagt nur ein Beispiel).
EViews hat die tolle Eigenschaft, dass es statistische Kennzahlen ausspuckt, die zeigen, ob eine Datenreihe eine andere überhaupt "erklärt". Man sieht praktisch auf Knopfdruck, ob der FGBL irgendeinen Einfluss auf den DAX hat. Wenn ja, dann fügt man eine weitere Datenreihe hinzu, prüft die Kennzahlen etc.
Auf diese Weise bekommt man ein Modell, welches eine lineare Näherung für die gewünschte Datenreihe ist.
Die eierlegende Wollmilchsau gibt es natürlich nicht. Es gibt also kein Modell, das immer funktioniert. EViews besitzt die positive Eigenschaft, dass man seinen Untersuchungszeitraum beliebig festlegen kann. Man kann dann sehen, wann das Modell funktioniert und wann nicht. Beim Positiontrading sieht man im Idealfall, dass nicht nur die Kapitalkurve des mit Investox erstellten HS (muss auf einem NN basieren) fällt, sondern, dass auch die Kennzahlen in EViews schlechter werden. Man muss also das Rad nicht neu erfinden, um ein Versagen des NN vorhersagen zu können.
Ich habe vor langer Zeit mal langfristige Prognosen für alle möglichen Aktienindizes erstellt und mein Depot danach ausgerichtet. Leider war ich während des Irakkrieges mit meinem Haus beschäftigt, so dass ich keine Zeit hatte, mich um meine Aktien zu kümmern. Mein Aktiendepot ist dennoch gut im Plus.
siehe hier: Aktiendepot
Für die Zukunft - vorausgesetzt, ich finde die Zeit, mich darum zu kümmern - wird die Taktik folgendermaßen aussehen: Ist das langfristige NN long und die USA fangen wieder einen Krieg an, dann wird gekauft, "wenn die Kanonen donnern". Das NN zeigt nämlich nur, wo der DAX stehen müsste, wenn "alles nach Plan läuft". So kann man den Gewinn sicherlich noch optimieren.
Informationen zu diesem Thema findet man unter yahoo.de, wenn man das Suchwort "Ökonometrie" eingibt.
y ist die Funktion, die ich erklären will,
m ist die Steigung
c der y-Achsenabschnitt.
Eine primitive Funktion (Näherung), die so allerdings nicht funktioniert, wäre
DAX = 3 * Bund Future + 10
Wenn der FGBL nun bei 110 ist, wäre die Näherung für den DAX
3*110 + 10 = 340 Punkte (ist wie gesagt nur ein Beispiel).
EViews hat die tolle Eigenschaft, dass es statistische Kennzahlen ausspuckt, die zeigen, ob eine Datenreihe eine andere überhaupt "erklärt". Man sieht praktisch auf Knopfdruck, ob der FGBL irgendeinen Einfluss auf den DAX hat. Wenn ja, dann fügt man eine weitere Datenreihe hinzu, prüft die Kennzahlen etc.
Auf diese Weise bekommt man ein Modell, welches eine lineare Näherung für die gewünschte Datenreihe ist.
Die eierlegende Wollmilchsau gibt es natürlich nicht. Es gibt also kein Modell, das immer funktioniert. EViews besitzt die positive Eigenschaft, dass man seinen Untersuchungszeitraum beliebig festlegen kann. Man kann dann sehen, wann das Modell funktioniert und wann nicht. Beim Positiontrading sieht man im Idealfall, dass nicht nur die Kapitalkurve des mit Investox erstellten HS (muss auf einem NN basieren) fällt, sondern, dass auch die Kennzahlen in EViews schlechter werden. Man muss also das Rad nicht neu erfinden, um ein Versagen des NN vorhersagen zu können.
Ich habe vor langer Zeit mal langfristige Prognosen für alle möglichen Aktienindizes erstellt und mein Depot danach ausgerichtet. Leider war ich während des Irakkrieges mit meinem Haus beschäftigt, so dass ich keine Zeit hatte, mich um meine Aktien zu kümmern. Mein Aktiendepot ist dennoch gut im Plus.
siehe hier: Aktiendepot
Für die Zukunft - vorausgesetzt, ich finde die Zeit, mich darum zu kümmern - wird die Taktik folgendermaßen aussehen: Ist das langfristige NN long und die USA fangen wieder einen Krieg an, dann wird gekauft, "wenn die Kanonen donnern". Das NN zeigt nämlich nur, wo der DAX stehen müsste, wenn "alles nach Plan läuft". So kann man den Gewinn sicherlich noch optimieren.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Adrian« (22. Oktober 2003, 04:09)