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Futures Portfolio HS aus Stocks & Commodities

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ojb Männlich

Profi

Registrierungsdatum: 2. Februar 2003

Beiträge: 381

Wohnort: München

1

Dienstag, 21. Oktober 2003, 13:23

Futures Portfolio HS aus Stocks & Commodities

Servus,

im aktuellen Stocks & Commodities ist ein interessanter Ansatz zum Trading von nichtkorrelierenden Märkten mit einem einfachen HS auf Basis von gleitenden Durchschnitten.

Das Ergebnis ist sehr interessant. Man tradet ca. 10 Märkte und bekommt eine relativ schöne KK hin.

Ich hab leider noch keine Zeit gefunden das in Investox nachzubauen und auszuprobieren.
Vielleicht hat das ja schon jemand gemacht und kann mitteilen, ob sich die Ergebnisse bestätigen.

Vielen Dank im Voraus.

Liebe Grüße
Oli

hungerturm

Profi

Registrierungsdatum: 2. September 2002

Beiträge: 433

Wohnort: Freiburg

2

Dienstag, 21. Oktober 2003, 13:39

RE: Futures Portfolio HS aus Stocks & Commodities

Hallo Oli,

ich habe es nicht nachgebaut, ABER wenn ich mich richtig erinnere waren es nur 4 Jahre, die er betrachtet hat. Das finde ich schon sehr verdächtig, wo es doch historische Commodities Futures Daten kostenlos an jeder Ecke gibt, teilweise bis 1950 zurück. Meine Vermutung ist, dass da mal wieder über den Zeitraum und die Märkte "optimiert" wurde, wie das so oft bei solchen Commodities Systemen der Fall ist. Früher hatte ich sehr viele solcher Systeme nachgebaut, beim Backtest ist es immer sehr wichtig, die "richtigen" 15 Märkte zu nehmen. Es würde mich doch sehr wundern, wenn es hier anders wäre. Interessanter wäre zu untersuchen, ob Commodities, die in der Vergangenheit zu starken Trends neigen, dies auch in Zukunft tun werden.

Grüsse
Bernhard

Steff

unregistriert

3

Dienstag, 21. Oktober 2003, 17:48

Hallo,

Zitat

Interessanter wäre zu untersuchen, ob Commodities, die in der Vergangenheit zu starken Trends neigen, dies auch in Zukunft tun werden.


In der Tat, ein Portfolio bestehend aus trendstarken Märkten in Verbindung mit einem einfachen, trendfolgenden Handelsansatz würde stabile Profite zur Folge haben.
Mir fällt dazu nicht mehr ein, als Titel auszuwählen die in der Vergangenheit starke Trends aufgewiesen haben - aber ob sie diese Eigenschaft auch in der Zukunft beibehalten werden?
Welche Methode könnte sonst noch Aufschluß über das künftige Trendverhalten eines Titels geben?

@Oli: Vielleicht kannst Du den Handelsansatz aus S&C ja mal hier rein stellen?

Viele Grüße
Stephan

hungerturm

Profi

Registrierungsdatum: 2. September 2002

Beiträge: 433

Wohnort: Freiburg

4

Dienstag, 21. Oktober 2003, 18:34

Hallo Steff,


ich habe hier mal die Zusammenhänge zwischen der vergangenen Performance eines trendfolgenden Ansatzes bei Aktien mit der zukünftigen Performance verglichen. Die Performance über das ganze Portfolio ist gleich geblieben. Zwischen der vergangenen Performance und der zukünftigen Performance einer Aktie gab es aber keinerlei Korrelation...

http://www.handelssysteme-online.de/html/student_t-test.html

Bei Commodities mag das anders sein, ich hatte aber damals den Eindruck, dass es genauso war. Ich weiss es aber nicht mehr genau (ist schon mehrere Jahre her).

Grüsse
Bernhard

Steff

unregistriert

5

Mittwoch, 22. Oktober 2003, 13:26

Hallo Bernhard,

danke für den Link. Das Ergebnis Deiner Untersuchung entspricht auch meiner pers. Erfahrung.
Gleiches gilt m.E. auch bzgl. Korrelationen unterschiedlicher Märkte, d.h. wenn zwei Titel sich im Kursverhalten divergent zueinander verhalten haben, kann das ebenso zufallsbedingt sein und sich in der Zukunft ändern.
Dem Risiko Märkte zu erwischen, die (vielleicht auch noch zeitgleich) in Seitwärtsphasen verfallen, kann m.E. nur durch eine ausreichende (und kapitalintensive) Diversifikation begegnet werden.

Viele Grüße
Stephan