Hallo Matthias,
ich hatte das Abo eine Zeitlang.
( siehe auch unter Rubrik Datenbeschaffung, da gibt es den ein oder anderen Beitrag dazu )
In NN hatte ich damit wenig Erfolg, da viele Sentimentindikatoren und marktwirtschaftliche Daten meist nur wöchentlich oder monatlich vorliegen.
Market Maker (Lieferant der Daten) aktualisiert auch nicht wirklich zuverlässig an einem bestimmten Tag, so daß Du mit entsprechenden Ref(x,-y) auf die Daten zugreifen könntest. Unzuverlässige Input-Daten können zwar den Backtest mit dem NN "schön" machen, aber dann ...
Ich verwende derzeit in meinen NN ausschließlich gängige Intermaket-Zusammenhänge. Keine wilden Exoten. Schon damit lassen sich ganz gute NN bauen. Wichtig sind wirklich die Informationen, die das NN aus diesen Daten für den Basistitel bekommen kann.
Lies mal die derzeit aktuelle Ausgabe von Warrants&Zertifikate. Dort wird sehr einfach eine Selektion von mehreren Intermarket-Titeln für die kurzzeitige Progose des Dax-Futures beschrieben. Wenn Du das mal für mehrere Titel machst und dann schaust, welche nach der Optimierung übrig bleiben, dann hast Du schon ein paar brauchbare Input-Titel für Dein NN.
Dies ist zwar eine recht einfache Lösung, die aber in gewisser Weise schon Korrellationen und Divergenzen berücksichtigt ( Vorzeichen 1 oder -1 ).
Wie gesagt, nur eine Start Möglichkeit. Du kannst da sicherlich noch weiter gehen. Aber ich hatte so vorgestern mal ein NN auf den ESTX50 gebaut, ohne komplizierte Schablonen, und bin echt überrascht gewesen. Ein ( unendlicher ) Raum für weitere Spielereien ....