Hallo,
habe den Anwenderstop für long & short in eine Definition umgeschrieben.
const minGewinnSchwelle: 0.2; {0.2 Punkte = 200€}
calc hoechstKurs: HighestSince(TradePrice, TradePeriods=1, 1);
calc tiefstKurs: LowestSince(TradePrice, TradePeriods=1, 1);
calc maxGewinnLong: (hoechstKurs - TradeEntryPrice);
calc maxGewinnShort: (TradeEntryPrice - tiefstKurs);
If( TradePosition=1,
maxGewinnLong > minGewinnSchwelle,
maxGewinnShort > minGewinnSchwelle)
AND
If( TradePosition=1,
TradePrice < hoechstKurs - (maxGewinnLong/2),
TradePrice > tiefstKurs + (maxGewinnShort/2) )
Frage:
Wie kann man daraus einen Intraday-Stop machen? Ich möchte gerne den Stoplimitwert im Investox-Aktuell-Fenster sehen, so daß ich nach jeder Kursaktuallisierung den Stopkurswert entsprechend anpassen kann.
Mein Wunsch ist, daß ich nie mehr als 50% vom Gewinn wieder abgeben muß, deshalb das ganze als Intradaygewinnstop.
Wenn man erst zum Open des nächsten Tages bei Verletzung der 50%-Gewinnmarke herausgeht, dann geht zuviel vom Gewinn wieder verloren, weil der Kurs meistens weiter in die Verlustrichtung läuft.
Hat jemand vielleicht eine Idee, wie man das umsetzen könnte?
Grüße
Torsten
PS:
Das System ist ein EoD-Handelssystem auf dem Bund und enthält noch ATR-Stops mit Open und Delay=1, auf die ich leider nicht verzichten kann.
Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von »sten« (4. Dezember 2003, 13:01)