Steff
unregistriert
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Heute z.B. wurden beim FDAX in den ersten 12 Handelssecunden gerade mal 13 Kontrakte bei einer Handelsspanne von 4.5 Punkten umgesetzt.
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Von IB wird "order zum OPEN erster Kurs"nicht angeboten. Somit ist nur MARKET zum OPEN möglich. Allerdings zieht MARKET zwansläufig eine Slippage nach sich
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Steff« (31. Oktober 2003, 13:37)
Adrian
unregistriert
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Ein Volumen von 13 Kontrakten zur Handelseröffnung halte ich für ausgeschlossen. Bedenke bitte daß bei IB (wie auch bei allen anderen Datenfeeds) nicht alle Ticks übertragen werden. Speziell bei Markteröffnung des FDAX fehlt häufig der erste Kus mit dem gesammten zugehörigen Volumen.
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Im Falle einer Market-Order zum Open muß ich Dir bzgl. der Slippage wiedersprechen. Bei Plazierung der Order vor Handelseröffnung erhältst Du tatsächlich den Open-Kurs, eine Slippage fällt also in diesem speziellen Fall nicht an.
NRCM
unregistriert
Steff
unregistriert
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Hier waren bereits 8 oder 9 Kurse gestellt
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Es ist aber nicht "garantiert" das MARKET zum OPEN wie "LIMIT" behandelt wird und das man den Open Kurs so wie er in Investox gerechnet wird-tatsächlich erhält! MARKET ist ja im Grunde "Bestens" wobei man auch schlechter/besser bedient werden kann wie er in Investox berechnet wird.
Josefine
unregistriert
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...Beispiel:
Ein System soll optimiert werden. Die verwendete Formel wird definiert als:
RSI(20)>80
Beide Konstanten werde nun Variabel gestaltet. Jetzt kann man es so machen das man folgende Bereiche mit GAs absucht:
RSI von 2-100 und die Triggerline von 80-100.
oder so:
RSI von 15-25 und Triggerlinie von 75-85
Im zweiten Beispiel wurde den GAs viel "Luft" für CURVE FITTING genommen da die Absoulubereiche sehr viel enger gehalten werden und das System gezwungen wird im kleinen variablen Bereich "optimale" Ergebnisse zu suchen womit sich CURVE FITTING reduziert-allerdings nicht absolut beseitigt wird!Um so enger die Grenzbereiche (Freiheitsgrade) der Variablen sind um so weniger Möglichkeiten werden der Überoptimierung gegeben. Optimiert man nach diesem Verfahren ist allerdings auch hier ein RB Test- m.E. unerlässlich um nicht auf "tönernen Füssen" zu stehen!...
Steff
unregistriert
Josefine
unregistriert
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Original von Steff
...auch bei Stop - Order halte ich 3-4 Punkte Slippage / FDAX-Kontrakt für sehr großzügig bemessen, obgleich dies in Einzelfällen natürlich vorkommen kann.
M.E. kann im Durchschnitt mit 0,5 - 1 Punkt gerechnet werden, je nachdem wie "ungünstig" ein Stopp plaziert wird (z.B. am bisherigen Tageshoch/ -tief).
Außer Du handelst eine riesen Size.....
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Wie man dann mit den Ergebnissen weiterverfährt ist wieder ein ganzes Kapitel wenn nicht Buch für sich, aber Optimierung mit GA für die Grobeinstellung/ Grobübersicht ist weit weg vom "Curve Fitting".
Zitat
aber der FDAX/ DAX ist nun mal die H... der Welt - der hat einfach keinen eigenen Charakter ...)
Josefine
unregistriert
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...den Trainigszeitraum stark verkürzt.Es könnte aber auch durchaus sein das ein HS mit 20 Varaiblen das an einem Trainingszeitraum von 25 Jahren optimiert wird durchaus nicht unbedingt zum CURVE FITTING neigen muss. Dem zu Folge ist die Abstimmung Zeitraum-Anzahl der Variablen in diesem Punkt von entscheidender Bedeutung...
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...Aber auch diese "Persönlichkeiten" sind von irgend jemand abhängig...