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Zitat
Was meinst Du ( oder auch die anderen, natürlich ... ), wäre eine Anpassung von 2 Parametern für jeden Titel ein zu großes Curve-Fitting ? Ich denke nicht.
Adrian
unregistriert
Zitat
Oddball ist glaube ich das beste Beispiel, dass man mit 2 Parametern schon überoptimieren kann....
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Tobias« (30. Oktober 2003, 16:02)
Zitat
Hier habe ich Untersucht, ob vergangene Gewinne zukünftige Gewinne implizieren, jeweils über 500 Aktien und jeweils über 10 Jahre. Klare Antwort: NEIN. Das System hat auch nur 2 Parameter...
Zitat
Original von Adrian
Hallo,
was heißt das denn:
Sofortverlust Stop: bei 5%
Sofortgewinn Stop: bei 0,4%
Man riskiert also 5% seines Kapitals um 0,4% zu gewinnen? Ich nehme an, es handelt sich hierbei um Intradaystops. Wäre es nicht geschickter, das Risiko kleiner als die Gewinnchance zu wählen?
MfG
Adrian
PS: Ich habe noch Investox 2.
Zitat
Bei 2 Parametern ist es wirklich ein "schmaler Grad" den man als Optimierung bezeichen kann. Allerdings sollte man die Variablen auf ein Minimum an Freiheitsgraden einstellen. Zwei Variable mit breit angelegten Freiheitsgraden bedeutet ein hohes Wahrscheinlichkeit für Curve Fitting was man -wie beschrieben-im RB Test überprüfen kann...
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Tobias« (31. Oktober 2003, 08:46)
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siehe oben. 5% ist nur ein Desaster Stop. So was findest Du häufiger bei Tagestrade Systemen. Siehe z.B. das HS Dax-Future Trend bzw. Bund-Future-Trend von Daxdaytrader.
Aber wieso meinst Du, daß man die Stops so nicht eingeben kann ? Ich möchte eigentlich keine statische Absolutzahl als Stop eingeben.
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Das versteh´ich nicht. Wenn ich 2 Variablen habe, habe ich 2 Freiheitsgrade. Oder sehe ich das falsch. Ich könnte da haufenweise Fitnesskriterien zum Optimieren reinpacken. Die Freiheitsgrade bleiben doch. An deren Auswahl können auch noch so viele Fitnesskriterien nix ändern.
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Aber warum Du das HS nicht reproduzieren kannst frage ich mich. Eigentlich ist doch da nix anderes mehr einzustellen, oder habe ich noch was vergessen zu posten ? Würde mich schon interessieren. Nicht das meine Vermutung aus dem Eröffnungsbeitrag "... irgendwas pass da nicht ..." doch stimmt
Zitat
Hast Du Erfahrungen mit der Slipage beim ESTX50 zum Open ? Wenn ich doch bei IB eine Market Order vor´m Open eingebe, müsste diese doch eigentlich genau zum Open erfüllt werden, oder ? NRCM hat bei seinem Börse-Online HS zum Beispiel gar keine Slipage beim FDAX eingerechnet.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Tobias« (31. Oktober 2003, 11:19)