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Mittwoch, 29. Oktober 2003, 18:40
Tagestrade HS mit ROC
... es muß mir mal einer auf die Sprünge helfen :
Ich habe mal ein HS "gebaut", welches zum Open kauft und am selben Tag zum Close verkauft.
Die Enter und Exit Bedingungen müssten eigentlich passen.
Der EInstieg erfolgt ganz simpel über ROC() mit Ref(,-1), damit das System nicht in die Zukunft schaut.
Aber : Es MUSS hier ein fataler Denkfehler vorliegen, anders kann ich mir das Ergebnis nicht erklären.
Hier das System :
Beschreibung für System 'Tagestradesystem'
Uhrzeit: 29.10.2003 18:32:01
Info:
Tagestrade Testsystem für die Enterbedingungen aus Warrants&Zertifikate
Angelegt am: 29.10.2003 18:00:33
Zuletzt bearbeitet: 29.10.2003 18:31:09
Komprimierung: Täglich
***** Regeln ******
Enter Long:
If(ROC(Ref(Close(),-1),7,%)>BZ,0,1)
Exit Long:
1
Enter Short:
If(ROC(Ref(Close(),-1),7,%)<RL,0,1)
Exit Short:
1
Übergreifende Definitionen:
const BZ : 1;
const RL : 1;
***** Optimierung *****
Start: 31.07.1998
Ende: 16.02.2002
Optimierte Titel:
Eur: EuroSTOXX50-Future
Optimierungskriterien:
Maximiere 'Bestimmtheitsgrad der Steigung', Gewichtung: 1
Maximiere 'Profitfaktor', Gewichtung: 1
Maximiere 'Max. theoretisches Kapitalrisiko', Gewichtung: 1
Maximiere 'Netto-Profit', Gewichtung: 1
Maximiere 'Sharpe Ratio', Gewichtung: 1
Maximiere 'Steigung der Kapitalkurve', Gewichtung: 1
GA-Einstellung: Optimiere maximal 50 Generationen mit 15 Eltern und 100 Nachkommen.
***** Test-Einstellungen *****
Titelspez. Einstellungen verwenden
Positionen: Long+Short
Enter-Basis: Open
Short: Open
Delay: 0
Exit-Basis: Ref(Close,-1)
Short: Ref(Close,-1)
Delay: 0
Buy/Hold-Basis: Close
Trade-Mindestdauer: 0
Out-Mindestdauer: 0
Punkte testen
Initial Margin: 10000 €
Wert pro Punkt: 10 €
High/Low-Kurse zur Verlustberechnung verwenden!
Entry-Gebühren: 2 €
Exit-Gebühren: 2 €
Slippage: 5 €
Portfolio Zinssatz: 5
Risikotoleranz: 25
Sofortverlust Stop: bei 5%
Sofortgewinn Stop: bei 0,4%
Money-Manag. Fester Kontrakt
Anzahl 1
***** Optimierungs-Report *****
Beendet am 29.10.2003 18:31:09
Generationen: 8
Annäherung: 0,0%
Ergebnisse:
Bestimmtheitsgrad der Steigung:
Eur: EuroSTOXX50-Future: 0,966
Profitfaktor:
Eur: EuroSTOXX50-Future: 1,44
Max. theoretisches Kapitalrisiko:
Eur: EuroSTOXX50-Future: -8.452,28 €
Netto-Profit:
Eur: EuroSTOXX50-Future: 54.246,84 €
Sharpe Ratio:
Eur: EuroSTOXX50-Future: 1,79
Steigung der Kapitalkurve:
Eur: EuroSTOXX50-Future: 54,063
Dies ist die K-Kurve :
Ich habe mal ein HS "gebaut", welches zum Open kauft und am selben Tag zum Close verkauft.
Die Enter und Exit Bedingungen müssten eigentlich passen.
Der EInstieg erfolgt ganz simpel über ROC() mit Ref(,-1), damit das System nicht in die Zukunft schaut.
Aber : Es MUSS hier ein fataler Denkfehler vorliegen, anders kann ich mir das Ergebnis nicht erklären.
Hier das System :
Beschreibung für System 'Tagestradesystem'
Uhrzeit: 29.10.2003 18:32:01
Info:
Tagestrade Testsystem für die Enterbedingungen aus Warrants&Zertifikate
Angelegt am: 29.10.2003 18:00:33
Zuletzt bearbeitet: 29.10.2003 18:31:09
Komprimierung: Täglich
***** Regeln ******
Enter Long:
If(ROC(Ref(Close(),-1),7,%)>BZ,0,1)
Exit Long:
1
Enter Short:
If(ROC(Ref(Close(),-1),7,%)<RL,0,1)
Exit Short:
1
Übergreifende Definitionen:
const BZ : 1;
const RL : 1;
***** Optimierung *****
Start: 31.07.1998
Ende: 16.02.2002
Optimierte Titel:
Eur: EuroSTOXX50-Future
Optimierungskriterien:
Maximiere 'Bestimmtheitsgrad der Steigung', Gewichtung: 1
Maximiere 'Profitfaktor', Gewichtung: 1
Maximiere 'Max. theoretisches Kapitalrisiko', Gewichtung: 1
Maximiere 'Netto-Profit', Gewichtung: 1
Maximiere 'Sharpe Ratio', Gewichtung: 1
Maximiere 'Steigung der Kapitalkurve', Gewichtung: 1
GA-Einstellung: Optimiere maximal 50 Generationen mit 15 Eltern und 100 Nachkommen.
***** Test-Einstellungen *****
Titelspez. Einstellungen verwenden
Positionen: Long+Short
Enter-Basis: Open
Short: Open
Delay: 0
Exit-Basis: Ref(Close,-1)
Short: Ref(Close,-1)
Delay: 0
Buy/Hold-Basis: Close
Trade-Mindestdauer: 0
Out-Mindestdauer: 0
Punkte testen
Initial Margin: 10000 €
Wert pro Punkt: 10 €
High/Low-Kurse zur Verlustberechnung verwenden!
Entry-Gebühren: 2 €
Exit-Gebühren: 2 €
Slippage: 5 €
Portfolio Zinssatz: 5
Risikotoleranz: 25
Sofortverlust Stop: bei 5%
Sofortgewinn Stop: bei 0,4%
Money-Manag. Fester Kontrakt
Anzahl 1
***** Optimierungs-Report *****
Beendet am 29.10.2003 18:31:09
Generationen: 8
Annäherung: 0,0%
Ergebnisse:
Bestimmtheitsgrad der Steigung:
Eur: EuroSTOXX50-Future: 0,966
Profitfaktor:
Eur: EuroSTOXX50-Future: 1,44
Max. theoretisches Kapitalrisiko:
Eur: EuroSTOXX50-Future: -8.452,28 €
Netto-Profit:
Eur: EuroSTOXX50-Future: 54.246,84 €
Sharpe Ratio:
Eur: EuroSTOXX50-Future: 1,79
Steigung der Kapitalkurve:
Eur: EuroSTOXX50-Future: 54,063
Dies ist die K-Kurve :
Gruss Tobias
Donnerstag, 30. Oktober 2003, 11:51
Zitat
Was meinst Du ( oder auch die anderen, natürlich ... ), wäre eine Anpassung von 2 Parametern für jeden Titel ein zu großes Curve-Fitting ? Ich denke nicht.
Hi Tobias,
so pauschal kann man das meiner Meinung nach nicht sagen.
Wie viele Parameter für eine Optimierung noch vertretbar sind, hängt immer auch vom Optimierungszeitraum ab. Die Faustregel ist da: Je länger der Optimierungszeitraum, desto größer darf die Anzahl der zu optimierenden Parameter sein.
Ich habe in einer Artikelserie von Perry Kaufmann einen groben Richtwert gefunden: Kaufmann schlägt für EOD-Systeme vor, maximal einen Parameters pro 4 Jahre historische Kursdaten zu optimieren.
Einfluß auf das Ergebnis hat auch die Wahl der Optimierungsmethode. In der Literatur wird das Risiko des Curve-Fittings bei Optimierungen mit genetischen Algorithmen als vergleichsweise hoch beschrieben.
Donnerstag, 30. Oktober 2003, 15:43
@Bernhard :
Wie bzw. wieso meinste das ? Oddball hatte in seinen Ursprungsformen diverse Bugs, aber die bezogen sich auf die Intraday Handelszeiten und die Enter-Basen.
Da ich aber hier ein EOD System habe, kann man das nicht so gleichstellen, oder ? Oddball haben einige im TRadersclub bzw. turtletradingsoftware.com Forum erfolgreich die letzte Zeit getradet ( wenn man´s denn glaubt ! ). Aber gut, ich will auch ein EOD System. Und ein System mit 2 Parametern und einem Filter ist doch da schon ganz gut ... wenn ich die HS von z.B. Chuck LeBeau sehe, krieg ich echte Kopfschmerzen ...
@Wiwu : Hatte der Perry Kaufmann auch geschrieben, an welchen Statistiken oder math. Grundlagen er das festmacht ? Würde mich mal interessieren.
Die Optimierung hatte ich jetzt nur anhand des Robustheitstests gemacht. Die gen. Algor. hätten sich bei den 2 Parametern glaube ich gelangweilt
)
@Adrian : Es sind Sofortverluststops. Ich will schnell die Gewinne mitnehmen, muß dem HS aber noch Luft zum atmen geben, da es zum Open einsteigt und die ersten 30-50 Minuten ja sehr verrauscht sind. HIer ist bestimmt noch eine Optimierungsmöglichkeit, wenn man z.B. erst um 10:00 Uhr einsteigt. Dann könnte man das Risiko eventuell begrenzen bzw. ATR abhängig machen. Nur dann bin ich wieder im INtraday Bereich und dazu hab ich einfach keine Zeit ... aber ich warte auf´s Ordertool, dann geht´s vielleicht 8
Das Problem ist auch, daß wenn ich mit "kleinem" Startkapital anfange ein höheres Risiko eingehen muß. Ich kann einfach kein System handeln wo ich 10.000 € Kapital mit 1 oder 2% Risiko handel. Dann bin ich EOD immer sofort draussen. Da muß man schon mal 5% riskieren. Bei 100.000 € Startkapital sieht das schon anders aus ! Außerdem habe ich das Overnight RIsiko nicht dabei. Im Prinzip ist es nur eine worst-case Absicherung.
Aber das ist meine Meinung. Was meinst denn Du dazu ?
Oddball ist glaube ich das beste Beispiel, dass man mit 2 Parametern schon überoptimieren kann....
Wie bzw. wieso meinste das ? Oddball hatte in seinen Ursprungsformen diverse Bugs, aber die bezogen sich auf die Intraday Handelszeiten und die Enter-Basen.
Da ich aber hier ein EOD System habe, kann man das nicht so gleichstellen, oder ? Oddball haben einige im TRadersclub bzw. turtletradingsoftware.com Forum erfolgreich die letzte Zeit getradet ( wenn man´s denn glaubt ! ). Aber gut, ich will auch ein EOD System. Und ein System mit 2 Parametern und einem Filter ist doch da schon ganz gut ... wenn ich die HS von z.B. Chuck LeBeau sehe, krieg ich echte Kopfschmerzen ...
@Wiwu : Hatte der Perry Kaufmann auch geschrieben, an welchen Statistiken oder math. Grundlagen er das festmacht ? Würde mich mal interessieren.
Die Optimierung hatte ich jetzt nur anhand des Robustheitstests gemacht. Die gen. Algor. hätten sich bei den 2 Parametern glaube ich gelangweilt
)@Adrian : Es sind Sofortverluststops. Ich will schnell die Gewinne mitnehmen, muß dem HS aber noch Luft zum atmen geben, da es zum Open einsteigt und die ersten 30-50 Minuten ja sehr verrauscht sind. HIer ist bestimmt noch eine Optimierungsmöglichkeit, wenn man z.B. erst um 10:00 Uhr einsteigt. Dann könnte man das Risiko eventuell begrenzen bzw. ATR abhängig machen. Nur dann bin ich wieder im INtraday Bereich und dazu hab ich einfach keine Zeit ... aber ich warte auf´s Ordertool, dann geht´s vielleicht 8
Das Problem ist auch, daß wenn ich mit "kleinem" Startkapital anfange ein höheres Risiko eingehen muß. Ich kann einfach kein System handeln wo ich 10.000 € Kapital mit 1 oder 2% Risiko handel. Dann bin ich EOD immer sofort draussen. Da muß man schon mal 5% riskieren. Bei 100.000 € Startkapital sieht das schon anders aus ! Außerdem habe ich das Overnight RIsiko nicht dabei. Im Prinzip ist es nur eine worst-case Absicherung.
Aber das ist meine Meinung. Was meinst denn Du dazu ?
Gruss Tobias
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Tobias« (30. Oktober 2003, 16:02)
Donnerstag, 30. Oktober 2003, 16:55
Hier habe ich Untersucht, ob vergangene Gewinne zukünftige Gewinne implizieren, jeweils über 500 Aktien und jeweils über 10 Jahre. Klare Antwort: NEIN. Das System hat auch nur 2 Parameter...
@Bernhard : Das entmutigt mich ja schon ein wenig. Ich meine Du hast das auf 500 Aktien getestet und das sind ja wohl genug. Wie will man denn dann überhaupt eine Robustheits-Aussage über ein System treffen ?
Ich hatte das HS oben bis irgendwann 2002 optimiert ( was man so optimieren nennt bei 2 Parametern ) und seit dem wäre es ganz gut gelaufen. Aber bitte wie soll man denn dann eine Aussage über Robustheit machen ?
Wenn ich Dich richtig verstehe, verwendest Du keine Stops ??? Wenn Du aber Positionsgrößen managst, mußt Du schon von Anfang an richtig heftig Startkapital einsetzen, oder ?
Gruss Tobias
Donnerstag, 30. Oktober 2003, 20:31
Original von Adrian
Hallo,
was heißt das denn:
Sofortverlust Stop: bei 5%
Sofortgewinn Stop: bei 0,4%
Man riskiert also 5% seines Kapitals um 0,4% zu gewinnen? Ich nehme an, es handelt sich hierbei um Intradaystops. Wäre es nicht geschickter, das Risiko kleiner als die Gewinnchance zu wählen?
MfG
Adrian
PS: Ich habe noch Investox 2.
Hallo Adrian,
der Sofort Stopp wird bei V3 in der allersten Periode ausgelöst. In der von dir geschriebenen Kombination ist eine korrekte Berechnung allerdings nicht möglich weil die Software nicht wissen kann was im tagesverlauf zuerst: Gewinn oder Verlust! Entweder man verwendet nur den Gewinnstopp und ab der ersten Periode einen Verlust-oder Trailingstopp! Verlusstopp dann analog! Im Intradaychart sind CRVs von 1:2/3 keine Seltenheit um die in den ersten Perioden auftretenen Drawdowns auszuweichen die Aufgrund von Volatilität entstehen..sogenannte Spikes!
@ Tobias
warum rechnest Du im Future mit %?Ein Sofort Verlust Stopp von 5% beim aktuellen Indexstand wird in der Regel so gut wie nie am gleichen Tag eintreten. Somit wäre m.M. der Stopp nur als Desaster anzusehen oder hat es einen besonderen Hintergedanken diesen Abstand zu wählen?
0.4% Sofort Gewinn~~ 10 Punkte somit macht man 100€ mit einem Kontrakt am Tag. Die beiden Stopps stehen-davon abgesehen das man sie so nicht eingeben kann in keinem Verhältnis. Nimm mal den sofort Verlust Stopp raus und es dürfte sich nicht viel im Kennzahlenbereich ändern?
Happy Trading
Freitag, 31. Oktober 2003, 00:58
@ Tobias
Hat er und zwar ziemlich ausführlich. Wenn es Dich wirklich interessiert empfehle ich sein Buch „Trading Systems & Methods“ – da speziell das Kapitel 21 – „Testing“.
Kaufmann hat u.a. verschiedenste Untersuchungen mit Hilfe von Standardabweichungen, Standardfehlern, Korrelations- und Freiheitsgradsanalysen durchgeführt, um seine Thesen zu beweisen.
Zugeben muss ich allerdings, dass ich als Nicht-Mathematikerin nicht jedes Detail seiner komplizierten Berechnungen nachvollziehen kann und will.
Im Bezug auf die Testdaten geht aber z.B. auch Jeffrey O. Katz in „The Encyclopedia of Trading Strategies“ grundsätzlich mit Kaufmann d´accord und beweist das ebenfalls. In dem Katz-Buch kannst Du bei Interesse zusätzliche Formeln zur Beweisführung finden und (bei Bedarf) nachrechnen.
Unabhängig davon dass Kaufmann und Katz Ihre Untersuchungsergebnisse bewiesen haben, kann es sich bei absoluten Zahlen zur erforderlichen Anzahl der Testdaten für Optimierungen immer nur um grobe Richtwerte für eine Erstevaluierung handeln. Das habe ich ja auch schon in meinem ersten Posting so geschrieben. Um differenziertere Aussagen darüber treffen zu können, ob die Datenbasis für die durchzuführenden Optimierungen ausreicht, müssten zusätzlich qualitative Aspekte geprüft werden : z.B. ob in den Sample-Daten für die Optimierung Long-, Short-, und Seitwärtsphasen in jeweils ausreichender Menge für die durchzuführenden Tests enthalten sind oder ob die Testdaten die aktuelle Marktsituation ausreichend reflektieren.
Das das leichter gesagt als getan ist brauche ich nicht erwähnen - manches lässt sich halt auch schwer in exakte Formeln zwingen.
@ Bernhard
Um jede Indikatorkombination für´s Auge (und nur dafür) profitabel hinzuoptimieren sollten weniger als 4 Jahre Datenbasis erst recht ausreichen – wenn man es denn drauf anlegen will.)
Eure Untersuchungen zur Student T-Test Signifikanz sind sehr interessant und außerdem ein schönes Beispiel für die Vorteile eines gut diversifizierten Portfolios.
Ihr habt ja bei Euren Gewinnvergleichen keine negative Korrelation festgestellt. Ich habe vor einiger Zeit einmal eine ähnliche Untersuchung von DeBondt und Thaler gelesen. Darin schnitt ein Portfolio aus ehemaligen Verlierern über einen Zeitraum von 60 Monaten deutlich besser ab, als ein Portfolio aus ehemaligen Gewinnern . Betrachtet wurden aber nur 35 Aktien und die Studie war auch schon etwas älter. Fazit von DeBondt und Thaler war damals, dass mit der Contrarian Strategy Überschussrenditen erwirtschaftet werden können.)
Hat er und zwar ziemlich ausführlich. Wenn es Dich wirklich interessiert empfehle ich sein Buch „Trading Systems & Methods“ – da speziell das Kapitel 21 – „Testing“.
Kaufmann hat u.a. verschiedenste Untersuchungen mit Hilfe von Standardabweichungen, Standardfehlern, Korrelations- und Freiheitsgradsanalysen durchgeführt, um seine Thesen zu beweisen.
Zugeben muss ich allerdings, dass ich als Nicht-Mathematikerin nicht jedes Detail seiner komplizierten Berechnungen nachvollziehen kann und will.
Im Bezug auf die Testdaten geht aber z.B. auch Jeffrey O. Katz in „The Encyclopedia of Trading Strategies“ grundsätzlich mit Kaufmann d´accord und beweist das ebenfalls. In dem Katz-Buch kannst Du bei Interesse zusätzliche Formeln zur Beweisführung finden und (bei Bedarf) nachrechnen.
Unabhängig davon dass Kaufmann und Katz Ihre Untersuchungsergebnisse bewiesen haben, kann es sich bei absoluten Zahlen zur erforderlichen Anzahl der Testdaten für Optimierungen immer nur um grobe Richtwerte für eine Erstevaluierung handeln. Das habe ich ja auch schon in meinem ersten Posting so geschrieben. Um differenziertere Aussagen darüber treffen zu können, ob die Datenbasis für die durchzuführenden Optimierungen ausreicht, müssten zusätzlich qualitative Aspekte geprüft werden : z.B. ob in den Sample-Daten für die Optimierung Long-, Short-, und Seitwärtsphasen in jeweils ausreichender Menge für die durchzuführenden Tests enthalten sind oder ob die Testdaten die aktuelle Marktsituation ausreichend reflektieren.
Das das leichter gesagt als getan ist brauche ich nicht erwähnen - manches lässt sich halt auch schwer in exakte Formeln zwingen.
@ Bernhard
Um jede Indikatorkombination für´s Auge (und nur dafür) profitabel hinzuoptimieren sollten weniger als 4 Jahre Datenbasis erst recht ausreichen – wenn man es denn drauf anlegen will.
) Eure Untersuchungen zur Student T-Test Signifikanz sind sehr interessant und außerdem ein schönes Beispiel für die Vorteile eines gut diversifizierten Portfolios.
Ihr habt ja bei Euren Gewinnvergleichen keine negative Korrelation festgestellt. Ich habe vor einiger Zeit einmal eine ähnliche Untersuchung von DeBondt und Thaler gelesen. Darin schnitt ein Portfolio aus ehemaligen Verlierern über einen Zeitraum von 60 Monaten deutlich besser ab, als ein Portfolio aus ehemaligen Gewinnern . Betrachtet wurden aber nur 35 Aktien und die Studie war auch schon etwas älter. Fazit von DeBondt und Thaler war damals, dass mit der Contrarian Strategy Überschussrenditen erwirtschaftet werden können.
)
Freitag, 31. Oktober 2003, 08:44
@Hermann : BL und RZ sind einfach nur Kürzel. Steht für nicht wirklich was. Sind einfach nur die Variablen für die Größe der Wertänderung.
Mit der Optimierung MINIMIERST du das Kapitalrisiko. Du optimierst aber auf MAXIMIEREN.
@Adrian : Bei einem Tagestrade System musst Du Dich halt mit "kleinen" Gewinnen zufrieden geben und versuchen diese mitzunehmen. Ich bleibe bei dem System ja nur von Morgens bis zum Close im Markt. Da ist es utopisch 3 oder 6% zu gewinnen.
Aber wie ich schon geschrieben hatte : der 5% Stop ist nur ein Desaster Stop, den man aber ohne die Kennzahlen wesentlich zu verschlechtern auf 3% runtersetzen kann.
@Udo : siehe oben. 5% ist nur ein Desaster Stop. So was findest Du häufiger bei Tagestrade Systemen. Siehe z.B. das HS Dax-Future Trend bzw. Bund-Future-Trend von Daxdaytrader.
Aber wieso meinst Du, daß man die Stops so nicht eingeben kann ? Ich möchte eigentlich keine statische Absolutzahl als Stop eingeben.
Das versteh´ich nicht. Wenn ich 2 Variablen habe, habe ich 2 Freiheitsgrade. Oder sehe ich das falsch. Ich könnte da haufenweise Fitnesskriterien zum Optimieren reinpacken. Die Freiheitsgrade bleiben doch. An deren Auswahl können auch noch so viele Fitnesskriterien nix ändern.
Aber warum Du das HS nicht reproduzieren kannst frage ich mich. Eigentlich ist doch da nix anderes mehr einzustellen, oder habe ich noch was vergessen zu posten ? Würde mich schon interessieren. Nicht das meine Vermutung aus dem Eröffnungsbeitrag "... irgendwas pass da nicht ..." doch stimmt
Hast Du Erfahrungen mit der Slipage beim ESTX50 zum Open ? Wenn ich doch bei IB eine Market Order vor´m Open eingebe, müsste diese doch eigentlich genau zum Open erfüllt werden, oder ? NRCM hat bei seinem Börse-Online HS zum Beispiel gar keine Slipage beim FDAX eingerechnet.
Mit der Optimierung MINIMIERST du das Kapitalrisiko. Du optimierst aber auf MAXIMIEREN.
@Adrian : Bei einem Tagestrade System musst Du Dich halt mit "kleinen" Gewinnen zufrieden geben und versuchen diese mitzunehmen. Ich bleibe bei dem System ja nur von Morgens bis zum Close im Markt. Da ist es utopisch 3 oder 6% zu gewinnen.
Aber wie ich schon geschrieben hatte : der 5% Stop ist nur ein Desaster Stop, den man aber ohne die Kennzahlen wesentlich zu verschlechtern auf 3% runtersetzen kann.
@Udo : siehe oben. 5% ist nur ein Desaster Stop. So was findest Du häufiger bei Tagestrade Systemen. Siehe z.B. das HS Dax-Future Trend bzw. Bund-Future-Trend von Daxdaytrader.
Aber wieso meinst Du, daß man die Stops so nicht eingeben kann ? Ich möchte eigentlich keine statische Absolutzahl als Stop eingeben.
Bei 2 Parametern ist es wirklich ein "schmaler Grad" den man als Optimierung bezeichen kann. Allerdings sollte man die Variablen auf ein Minimum an Freiheitsgraden einstellen. Zwei Variable mit breit angelegten Freiheitsgraden bedeutet ein hohes Wahrscheinlichkeit für Curve Fitting was man -wie beschrieben-im RB Test überprüfen kann...
Das versteh´ich nicht. Wenn ich 2 Variablen habe, habe ich 2 Freiheitsgrade. Oder sehe ich das falsch. Ich könnte da haufenweise Fitnesskriterien zum Optimieren reinpacken. Die Freiheitsgrade bleiben doch. An deren Auswahl können auch noch so viele Fitnesskriterien nix ändern.
Aber warum Du das HS nicht reproduzieren kannst frage ich mich. Eigentlich ist doch da nix anderes mehr einzustellen, oder habe ich noch was vergessen zu posten ? Würde mich schon interessieren. Nicht das meine Vermutung aus dem Eröffnungsbeitrag "... irgendwas pass da nicht ..." doch stimmt
Hast Du Erfahrungen mit der Slipage beim ESTX50 zum Open ? Wenn ich doch bei IB eine Market Order vor´m Open eingebe, müsste diese doch eigentlich genau zum Open erfüllt werden, oder ? NRCM hat bei seinem Börse-Online HS zum Beispiel gar keine Slipage beim FDAX eingerechnet.
Gruss Tobias
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Tobias« (31. Oktober 2003, 08:46)
Freitag, 31. Oktober 2003, 10:50
Hallo Tobias!
Ich meinte nicht das Du ihn nicht %tual eingeben kannst, sondern das es m.E. nicht möglich ist das Investox genau definiert welcher STOPP zuerst eingetreten ist. Das allerdings 5% in der ersten Periode erreicht werden, ist innerhalb der letzten 5 Jahre-gerechnet vom OPEN zum LOW ca. 13 mal passiert.
Setzt man den Stopp jedoch enger,und die Vorkommnisse häufen sich dann kann es zu grösseren Fehlberechnungen im Backtest kommen, weil Investox nicht unterscheiden kann ob Gewinn vor Verlust oder analog eingtreten ist. Das lässt sich nur über den Tickchart berechnen.
Wenn Du diese Formel:
open-(open/100*5)
in den Chart kopierst kannst Du visuell checken wo Desaster platziert ist (LEVELS einstellen).
Freiheitsgrade der Variablen haben im weitesten Sinne nichts mit Fitnesskriterien zu tun.
Beispiel:
Ein System soll optimiert werden. Die verwendete Formel wird definiert als:
RSI(20)>80
Beide Konstanten werde nun Variabel gestaltet. Jetzt kann man es so machen das man folgende Bereiche mit GAs absucht:
RSI von 2-100 und die Triggerline von 80-100.
oder so:
RSI von 15-25 und Triggerlinie von 75-85
Im zweiten Beispiel wurde den GAs viel "Luft" für CURVE FITTING genommen da die Absoulubereiche sehr viel enger gehalten werden und das System gezwungen wird im kleinen variablen Bereich "optimale" Ergebnisse zu suchen womit sich CURVE FITTING reduziert-allerdings nicht absolut beseitigt wird!Um so enger die Grenzbereiche (Freiheitsgrade) der Variablen sind um so weniger Möglichkeiten werden der Überoptimierung gegeben. Optimiert man nach diesem Verfahren ist allerdings auch hier ein RB Test- m.E. unerlässlich um nicht auf "tönernen Füssen" zu stehen!
Ich habe die Formeln und die Einstellungen -so wie von Dir vorgeschlagen eingesetzt. Werde es am WE noch mal probieren.Vielleicht habe ich ja auch einen Fehler in einer Einstellung gemacht...
Das bei NRCM ohne Slippage der FDAX gerechnet wird wundert mich jetzt schon ein bisschen da U.Paasche hier im Forum mal von 2-3 Punkten gesprochen hat.. aber vielleicht meinte er auch eine MARKET ORDER.
Ich weiss leider nicht wie das FDAX System in Börse-Online ordert MARKET oder LIMIT? Bei LIMIT besteht die Gefahr nicht gefillt zu werden und bei MARKET sollte eine Slippage unbeding verrechnet werden!
Heute z.B. wurden beim FDAX in den ersten 12 Handelssecunden gerade mal 13 Kontrakte bei einer Handelsspanne von 4.5 Punkten umgesetzt.
Hat man ein LIMIT auf OPEN und wird nicht gefillt (es muss ja nicht immer einen Return geben oder man war der "letzte" in der Warteschlange) dann geht man eben zunächst leer aus.
Beim FESX ist es nicht so drastisch weil die Kurssprünge nicht so heftig und der Umsatz drastisch höher ist wie beim FDAX! Allerdings sollte man m.M. Systeme nicht zu den besten Konditionen rechnen sondern zu schlechteren als man tatsächlich erwartet um nicht im realen Trading eine "kleine Überraschung" zu erleben...
siehe oben. 5% ist nur ein Desaster Stop. So was findest Du häufiger bei Tagestrade Systemen. Siehe z.B. das HS Dax-Future Trend bzw. Bund-Future-Trend von Daxdaytrader.
Aber wieso meinst Du, daß man die Stops so nicht eingeben kann ? Ich möchte eigentlich keine statische Absolutzahl als Stop eingeben.
Ich meinte nicht das Du ihn nicht %tual eingeben kannst, sondern das es m.E. nicht möglich ist das Investox genau definiert welcher STOPP zuerst eingetreten ist. Das allerdings 5% in der ersten Periode erreicht werden, ist innerhalb der letzten 5 Jahre-gerechnet vom OPEN zum LOW ca. 13 mal passiert.
Setzt man den Stopp jedoch enger,und die Vorkommnisse häufen sich dann kann es zu grösseren Fehlberechnungen im Backtest kommen, weil Investox nicht unterscheiden kann ob Gewinn vor Verlust oder analog eingtreten ist. Das lässt sich nur über den Tickchart berechnen.
Wenn Du diese Formel:
open-(open/100*5)
in den Chart kopierst kannst Du visuell checken wo Desaster platziert ist (LEVELS einstellen).
Das versteh´ich nicht. Wenn ich 2 Variablen habe, habe ich 2 Freiheitsgrade. Oder sehe ich das falsch. Ich könnte da haufenweise Fitnesskriterien zum Optimieren reinpacken. Die Freiheitsgrade bleiben doch. An deren Auswahl können auch noch so viele Fitnesskriterien nix ändern.
Freiheitsgrade der Variablen haben im weitesten Sinne nichts mit Fitnesskriterien zu tun.
Beispiel:
Ein System soll optimiert werden. Die verwendete Formel wird definiert als:
RSI(20)>80
Beide Konstanten werde nun Variabel gestaltet. Jetzt kann man es so machen das man folgende Bereiche mit GAs absucht:
RSI von 2-100 und die Triggerline von 80-100.
oder so:
RSI von 15-25 und Triggerlinie von 75-85
Im zweiten Beispiel wurde den GAs viel "Luft" für CURVE FITTING genommen da die Absoulubereiche sehr viel enger gehalten werden und das System gezwungen wird im kleinen variablen Bereich "optimale" Ergebnisse zu suchen womit sich CURVE FITTING reduziert-allerdings nicht absolut beseitigt wird!Um so enger die Grenzbereiche (Freiheitsgrade) der Variablen sind um so weniger Möglichkeiten werden der Überoptimierung gegeben. Optimiert man nach diesem Verfahren ist allerdings auch hier ein RB Test- m.E. unerlässlich um nicht auf "tönernen Füssen" zu stehen!
Aber warum Du das HS nicht reproduzieren kannst frage ich mich. Eigentlich ist doch da nix anderes mehr einzustellen, oder habe ich noch was vergessen zu posten ? Würde mich schon interessieren. Nicht das meine Vermutung aus dem Eröffnungsbeitrag "... irgendwas pass da nicht ..." doch stimmt
Ich habe die Formeln und die Einstellungen -so wie von Dir vorgeschlagen eingesetzt. Werde es am WE noch mal probieren.Vielleicht habe ich ja auch einen Fehler in einer Einstellung gemacht...
Hast Du Erfahrungen mit der Slipage beim ESTX50 zum Open ? Wenn ich doch bei IB eine Market Order vor´m Open eingebe, müsste diese doch eigentlich genau zum Open erfüllt werden, oder ? NRCM hat bei seinem Börse-Online HS zum Beispiel gar keine Slipage beim FDAX eingerechnet.
Das bei NRCM ohne Slippage der FDAX gerechnet wird wundert mich jetzt schon ein bisschen da U.Paasche hier im Forum mal von 2-3 Punkten gesprochen hat.. aber vielleicht meinte er auch eine MARKET ORDER.
Ich weiss leider nicht wie das FDAX System in Börse-Online ordert MARKET oder LIMIT? Bei LIMIT besteht die Gefahr nicht gefillt zu werden und bei MARKET sollte eine Slippage unbeding verrechnet werden!
Heute z.B. wurden beim FDAX in den ersten 12 Handelssecunden gerade mal 13 Kontrakte bei einer Handelsspanne von 4.5 Punkten umgesetzt.
Hat man ein LIMIT auf OPEN und wird nicht gefillt (es muss ja nicht immer einen Return geben oder man war der "letzte" in der Warteschlange) dann geht man eben zunächst leer aus.
Beim FESX ist es nicht so drastisch weil die Kurssprünge nicht so heftig und der Umsatz drastisch höher ist wie beim FDAX! Allerdings sollte man m.M. Systeme nicht zu den besten Konditionen rechnen sondern zu schlechteren als man tatsächlich erwartet um nicht im realen Trading eine "kleine Überraschung" zu erleben...
Happy Trading
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