INVESTOX-Forum

Hallo Carsten!

Eine entsprechende Diskussion ist meines Wissens irgend wann schon einmal im alten Forum gelaufen!
Eine solche Funktion ist interessant und wünschenswert.Ev. könnte man das Ganze mit der Definition von Mindestkurszielen gestalten.
Das könnte dann folgendermassen aussehen:

Suche die Einstellung die bei Kurs X mindestens 4% Gewinn bei einem Prozent Verlust erwirtschaftet.

Vielleicht könnte man auch hier dann die GA Oberfläche und Funktionen mit zuschalten um systematisch nach einer solchen Einstellung zu suchen.Das Ganze ohne Kosten,Slippage und MM.

Eine andere Möglichkeit ist die Formel in ein HS einzugeben und mit dem BRUT-FORCE Test die Variablen abzufragen.Hier kann dann auch Angans,-Endwert und die Schrittweite definiert werden und anhand ein und zweidimensionaler Grafiken die beste Einstellung in Bezug auf das Suchkriterium(Fitnessk.)gefunden werden.

Eine dritte Möglichkeit:
Man verwendet Deine Formel und sucht nicht nach der besten Einstellung des Overcross Stoch. sondern nach Titeln die mit dieser Formel die besten Ergebnisse bringen.Dazu müsste man allerdings auch V3 verwenden...

Hallo Carsten!

Die Direktabfrage wurde bereits erheblich erweitert und verbessert.So wurde z.B. ein Listenmodul und eine Einzelabfrage mit eingebaut(und noch einiges mehr), die ermöglicht einen Indikator oder eine Kombination auf z.B. 500 Werte zu testen und dann nach einer Rangliste auf die statistischen Ergebnisse abzufragen.
Beispiel:

CCI(20)>0

Testtitel: alle DAX30 Werte

Hier schneidet VW am besten ab und die dt.Post am schlechtesten(1Periode).Das ändert sich in diesem Fall auch nach 2,3,4 Perioden nicht.
Es ist also möglich horizontal sowie verticale Ranglisten zu erstellen.Jetzt kommt nur der Haken das der Titel auf die Formel angepasst wird und nicht umgekehrt,was vor allen bei der Suche einer relevanten Inputvariablen Probleme bereiten könnte.
Hier wäre dann der Ansatz einer "Einstellbox die auch manuell oder durch automatische Optimierung(GAs) geseuert werden kann denkbar.Vor allen bei manueller Steuerung wäre eine Visualisierung einer Trefferkurve "Klick by Klick" von Vorteil. Eine andere Möglichkeit wäre es gefundene Variablen die einigermassen Leistung bringen in ein Test HS zu transportieren und sie dort dem Robustheitstest zu unterziehen damit man nachher keine Optmierungsspitzen im NN oder HS hat die bekanntlich zur Instabilität der Systeme führen können..

Dieser Vorschlag hat in der Regel nichts mit einem HS zu tun sondern soll nur zur schnellen Vorbereitung sinnvoller Inputs oder Formelverkettungen dienen.
Das eigentliche HS wird dann wie gewohnt in den dafür vorgesehenen Masken mit den üblichen Tools erstellt.

Da die Direktabfrage Bestandteil von XL ist und nicht in einem ausgegliederten Paket enthalten ist ev. eine Verknüpfung zu den schwerpunktmässigen Investoxtools (Handelssysteme GA und NN) denkbar?

Denke Hr. Knöpfel wird und aufklären!

Hallo Carsten!

Habe es schon so verstanden wie Du geschrieben hast!
Die Direktabfrage wird mit den Möglichkeiten der GA's
"vernetzt" und so eine "multible Oberfläche" für die Direktabfrage/HS-Oberfläche geschaffen.
Somit würde die Direktabfrage zu einem Tool das sinnvolle Inputs findet und "Feintuning" betreibt.Diese so aufbereiteten Inputs sollten dann direkt in ein HS oder NN weitergeleitet/verwendet werden.
Das war meine Überlegung,die der Deinen m.M. sehr ähnlich ist...

Habe diesen Satz:

Zitat

Dieser Vorschlag hat in der Regel nichts mit einem HS zu tun sondern soll nur zur schnellen Vorbereitung sinnvoller Inputs oder Formelverkettungen dienen.
Das eigentliche HS wird dann wie gewohnt in den dafür vorgesehenen Masken mit den üblichen Tools erstellt.

nur geschrieben,damit keine Missverständnisse aufkommen und man auf den Gedanken kommt in der Direktabfrage Handelssysteme mit MM,Kosten, usw. erstellen zu wollen...

Eine einfache Signalkurve die eine Aussage über die Qualität der Einstellung der verwendetetn Inputs
machen kann würde schon genügen....

Eine Abfrage könnte so aussehen:
Ermittle die Einstellung,die mindestens 10% Gewinn bei max.2% Verlust in x Tagen erwirtschaftet....oder so ähnlich.

Hallo Carsten!

MAX. Gewinn ist m.M. relativ zu sehen und individuell
Aber um auf Deine Aussage,

Zitat

Finde eine Einstellung mit max. Gewinn. In dieser Zeit darf aber ein Rückschlag von z.B. max. 3 % (vom High) erfolgen.

zurückzukommen müsste eigentlich die Abfrage

Zitat

Ermittle die Einstellung,die mindestens 10% Gewinn bei max.2% Verlust in x Tagen erwirtschaftet....oder so ähnlich.

genügen.

Als Trailing-Stop könnte man die Formel(falls Notwendig) mit LinSAR um eine Varible erweitern.Denke aber das Ganze würde dann schon wieder in Richtung HS gehen wozu die Handelssystemoberfläche von Investox eingesetzt werden kann...

Hallo Carsten!

Diese Zahlengaben von Dir sind durchaus möglich!
Richtig schnell geht es wenn man die Formel in eine"Box" kopieren könnte und dann Klick bei Klick z.B. das Momentum und die Zonen rauf und runterfahren könnte und der Chart Klick by Klick visualisiert wird.Der Vorteil: Man sieht sofort was Sache und spart unmengen Zeit. Auch die GA's überspringen oftmals profitable Einstellungen,da sie Pseudoeinstiege verwenden... Eine gute Verbesserung schafft allerdings der Robustheitstest,mit dem man ideal justieren und Optimierungsspitzen ausschalten kann..

Hallo Carsten!

Der Robustheitstest ist nicht direkt an die Direkabfrage angebunden wäre aber sicher von Vorteil.
Ich hatte oben schon einmal geschrieben das es über den Robustheitstest machbar wäre und einen ähnlichen Effekt erzielen würde was das Ergebniss anbelangt.Nur wenn man Click by Click arbeitet dann ist man natürlich um einiges schneller.Ideal wäre es wenn man im Robustheitstest eine Zahlenkombination entweder im 2,-oder 3D Diagramm einstellt und sofort überprüfen kann wie es sich auf die Performancekurve mit den voreingesellten Werten auswirkt und das alles ohne ein
"Pseudohandelssystem" erstellen zu müssen,sondern direkt aus der Anwendung heraus.
Beispiel:
Angenommen man hat einen Indikator entwickelt und möchte kurz testen welche Einstellmöglichkeiten man hat.
Dazu lässt man sich z.B. den Indikator auf max.Performance optimieren und startet dann den Robustheitstest um festzustellen wo die Optimierungsspitzen abflachen um ihh anschliessend auf die Optimierungsebenen hin zu justieren.Die statistischen Anbaben in der Direktabfrage geben dann Aufschluss über die Qualität des Signal in Bezug auf die "Robustheit des Signals"... Vorher müsste man natürlich in der Direktabfrage einstellen wieviel Gewinn man von den Signalen erwartet in Bezug auf die Verluste..

Hoffe ich konnte mich einigermassen verständlich ausdrücken... )

Hallo Udo,

>>Dazu lässt man sich z.B. den Indikator auf max.Performance optimieren

Aber wie? Ohne Angabe einer Formel, die Signale generiert, ohne Berücksichtigung von Kosten etc.?

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

Hallo Hr. Knöpfel!

Eine Formel die Signale generiert wird in der Direktabfrage angegeben.Performance ist in diesem Fall nicht in Cash sondern in Treffer gemeint...sorry da habe ich mich etwas unmissversändlich ausgedrückt.

Die Signalstatistik in der Direktabfrage gibt bislang an welche Standartabweichung Kurssteigerung ect. das Signal einer Formel bringt.Nun wäre es interessant zu wissen wie man die Formel verändern muss damit eine Vorgabe erfüllt wird.Eine Vorgabe könnte sein:
Suche die Einstellung die mindestens 5% Gewinn bringt
und dabei nicht mehr als 2% Verlust erzielt.Nun wird ein Indikator z.B. Close>High ref,-1 in der Direktabfrage gescannt.High und REF werden als Optimierungsvariable eingesetzt.Die GAs sollen Möglichkeiten finden welche Einstellung eine gute Signaltrefferquote gegenüber den Bedingungen generiert.Es wird also keine Kapitalkurve sondern eine Signalkurve aufgebaut.
Jedes Signal das die Bedingung erfüllt wird als positiv eingestuft und Signale die die Bedingung nicht erfüllen fallen aus der Wertung.Am Ende wird eine Signalstatistik erstellt und die Quote ermittelt.Visualisiert wird das Ganze anhand der Signalkurve.Mit einer direkten Anbindung an den Robustheitstest könnten über diverse
Kriterien die nicht Cash gebunden sind Optimierungsspitzen heraus gefunden werden um so zu bestimmen wie stabil der Indikator oder die Verkettung aus mehreren Regeln ist ohne ein "Pseudohandelssystem" erstellen zu müssen..

Richtig toll wäre es wenn man später mal Änderungen im Robustheitstest direkt im Chart(durch Bestätigung wie in TPR zum Beispiel) visualisieren könnte...

Ich habe abschliessend noch eine Frage:
bei dem von mir verwendeten Grafikkartentreiber war neuerdings eine Funktion dabei mit der man Fenster die im Vordergrund sind stufenweise von 0-100% transparent gestalten konnte.Leider ist dies nur auf Fenster die im IE erstellt werden begrenzt.Kann man diese Funktion direct im Programm einbauen oder ist das
eine spezifische Funkion des Grafikkartentreibers?