INVESTOX-Forum

Hallo Herr Knöpfel,

nach einer "Board-abstinenten" Zeit fand ich heute, daß es bereits zwei weitere Investox-Updates (3.4.0 und 3.4.1) gibt und erfreulicherweise jetzt die "Positionen eines Handelssystems" realisiert worden sind. Ich habe das neueste Update natürlich sofort herunter geladen.
Vielen Dank für die Umsetzung!

Natürlich habe ich die neue Funktion gleich ausprobiert, weil ich seit einiger Zeit eine Idee im Kopfe habe, die nur damit vernünftig realisierbar wäre. Allerdings habe ich eine Verständnisfrage:

Beispiel: ich möchte ein HS auf Tagesbasis filtern, in dem ich die Position eines anderen HS auf Wochenbasis(!) mit einfließen lasse. Damit sollen Longtrades auf Tagesbasis unterdrückt werden, wenn das Wochen-HS "Short" bzw. "Enter Short" zeigt. Bei Shorttrades des Tages-HS entsprechend umgekehrt.

Für die vergangene Woche (27.10. - 31.10.) zeigte mir das Wochen-HS ein "Enter Long". Dennoch wird auch im gefilterten neuen Tages-HS für den Zeitraum ein Short-Trade angezeigt.
Daraufhin habe ich mir einen Indikator gebaut, der die Position des Wochen-HS optisch darstellt. Es wird für den o.g. Zeitraum (letzte Woche) immer noch der Wert Null gezeigt. Ich vermute, daß das Indikator-Signal erst nach Wechsel des "Enter Long" auf "Long" eine Eins zeigen wird - also erst nach Bildung des nächsten Bars im Chart. Entprechend wird, so vermute ich, auch das neue HS mit dieser Verzögerung des Positionssignals arbeiten. Interpretiere ich das richtig?

Weiter verstehe ich folgenden Sachverhalt noch nicht:
Mein Wochen-HS zeigt bspw. für den Zeitraum 01.08. - 29.08. einen Longtrade (Tagesdaten aus dem Wochenchart). Die Tagesdaten beziehen sich bei Wochen-Komprimierungen immer auf den letzten Tag der Woche (normalerweise also auf den Freitag). Tatsächlich geht das Wochen-HS typischweise am ersten Tag einer Woche (also montags) long; das wäre in dem Fall hier der 28.07. gewesen.

Wenn ich mir aber den geschaffenen Positions-Indiaktor bei Tageskomprimierung(!) ansehe, dann geht er erst am 08.08. auf eins und erst am 04.09. wieder auf null.

Um Fragen vorzubeugen, der Indikator ist so aufgebaut:

calc W: #_Position W2#; {dabei ist W2 ein HS mit Wochen-Komprimierung}
W

Meine Frage auch: darf man Positionen auf Wochen-Basis überhaupt mit Tages-HS kombinieren? M.E. macht das Sinn, aber die Umsetzung muß dann auch tagesgenau erfolgen. Ich hoffe, dass es sich nur um ein Verständns- oder Einstellungsproblem meinerseits handelt.

Viele Grüße
Ray Fish

Hallo Herr Knöpfel,

vielen Dank für Ihre Stellungnahme.

Sie schreiben u.a.: "Arbeiten Sie daher im Wochen-System gflls. mit Open-Kursen und Delay=0."

Ich habe das Wochen-HS probeweise mit Delay=0 eingestellt. Allerdings verändern sich die Periodendauern dadurch. Ich habe noch keine Erklärung, warum das so ist, aber es definitiv so. Ich habe es per "optischem Indikator" verglichen.

Aus diesem Grund und auch wg. des Verhaltens der wöchentlichen HS-Signale (Postionswechsel am Freitag - statt real am Montag) habe ich mich entschlossen, die Signale des Original-Wochen HS per Hand als eine Art Kurs-Historie anzulegen.

Jetzt habe ich eine reale Vergleichmöglichkeit. Leider sind beide HS-Varianten, die die Positions-Funktion verwenden, schlechter als die jetzt neu geschaffene Variante, die die händisch gewonnene Signal-Historie verwendet.

Es wäre schade, wenn man nicht doch irgendwie die Integration des Wochen-Signals automatisieren könnte. Die Ergebnisse aller drei Systeme zeigen durchweg gute Ergebnisse, aber meine provisorische Variante ist davon die beste.

Haben Sie noch eine andere Idee, wie man mein Vorhaben umsetzen kann?

Viele Grüße
Ray Fish

Hallo Herr Knöpfel,

meine händische Historie zeigt für jeweils 5 Tage - beginnend mit dem Montag - das gleiche Signal (entsprechend dem realen Wochen-Signal). Wenn bspw. am vergangenen Freitag ein "Enter/Hold Long" im Wochen-HS gezeigt worden wäre, dann setze ich manuell in meiner HS-Historie für die nächsten 5 Tage eine "1", bei einem "Exit Long/Short" kommt die "0" und bei einem "Enter Short" bzw. "Hold Short" entsprechend eine "-1" hinein.
Vielleicht ist das der Unterschied zu der Funktion "Position", weil ich bereits ein Enter-Signal entsprechend mit berücksichtige, was lt. Ihrer Aussage bei der Positions-Funktion nicht gemacht wird.

M.E. sollte die Positions-Funktion in Wochen-Komp. ebenfalls ein Enter-Signal entsprechend dem Hold darstellen. Auch habe ich keine Idee, wie man die Funktion in Wochen-Komp. sinnvoll verwenden kann, wenn das Signal dort jeweils zum Freitag aktualisiert wird. Selbst mit entsprechenden Ref-Zugriffen bekomme ich nicht das absolut gleiche Ergebnis, wie mit der manuellen Historie.

Was spricht eigentlich dagegen, daß ein Wochensignal so dargestellt wird, wie es in der Praxis real vorkommt? Man erkennt im Bar den Openkurs vom ersten Börsentag der Woche (üblicherweise Montag), was ja auch logisch richtig ist und wenn man das Wochen-HS per Positionsfunktion in EOD-Format darstellt, dann wechselt das Handelssignal erst zum Freitag.

Viele Grüße
Ray Fish

Hallo Herr Knoepfel,

Sie schreiben : "eine automatische Anzeige von Montag bis Freitag wird nicht möglich sein, da aus der Positionsdatenreihe nicht hervorgeht, welche Testeinstellungen Sie vorgenommen haben."

Das verstehe ich noch nicht. Meiner Meinung nach ist eine reale Signalaenderung bei HS auf Wochenbasis doch immer am ersten Tag einer neuen Woche (also normalerweise montags) an. Da brauche ich nichts aus Positionsdatenreihen und Testeinstellungen hinein interpretieren. Vielleicht ist eine Realisierung des Wochen-Pos incl. der Umsetzung von Enter- und Exit-Phasen doch moeglich, was ich sehr begruessen wuerde.

Bitte ueberpruefen Sie, ob da vielleicht noch der von Ihnen beschriebene Wochenversatz vorliegt bei der aktuellen Version. Das koennte erklaeren, warum ich selbst mit dem Ref-Befehl andere Ergebnisse erzielt habe.

Viele Gruesse
Ray Fish