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Wie funktioniert Detrend?

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ojb Männlich

Profi

Registrierungsdatum: 2. Februar 2003

Beiträge: 381

Wohnort: München

1

Sonntag, 2. November 2003, 22:45

Wie funktioniert Detrend?

Hallo Kollegen, hallo Herr Knöpfel,

kann mir jemand sagen wie genau die Funktion Detrend funktioniert?

Vielen Dank im Voraus.

Liebe Grüße
Oli

Udo Männlich

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

2

Sonntag, 2. November 2003, 23:29

Hallo Oli,

der Detrend wird-so wie ich ihn kenne- ist wie folgt definiert:

(Close-GD(Close, X{Perioden}, W))

Das Ergebnis ist ein um die Null Linie oszillierender Indikator der den Abstand von Close zum GDxy misst. Der Indikator sollte in Trendphasen nicht verwendet werden!

Die genaue Formel die in Investox verwendete wird ist mir leider nicht bekannt und mir ist auch nicht ganz klar warum er nicht als Oszillator funktioniert und auf der X-Achse keine +- x.. und als Mittelwert "0" verwendet...
Happy Trading

Thomas

unregistriert

3

Sonntag, 2. November 2003, 23:50

Hallo Udo,

ich weiß auch nicht genau, wie Detrend in Investox berechnet wird. In deinem Beispiel hast du einen gewichteten GD für die Berechnung angegeben. Ich könnte mir vorstellen, dass die Gewichtung einen maßgeblichen Einfluss auf das Verhalten des Indikators ausübt. Möglicherweise ist die Gewichtung in der Literatur auch nicht klar definiert.

Udo Männlich

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

4

Montag, 3. November 2003, 08:50

Hallo Thomas,

die Gewichtung kann man sicherlich variabel verwenden. In der Literatur wird ja meist von exp. oder Standartdurchschnitten ausgegangen. Der gewichtete Durchschnitt wurde von mir eingesetzt und ist nicht standartisiert-korroliert aber beinahe zu 100% mit der Berechnung in Investox nur das die Werte der Y-Achse-bedingt durch die Division natürlich grundverschieden sind. Ich persönlich verwende diesen GD sehr oft, weil der schneller wie exp.MA aber glatter wie st.MA. ist.

Was ich nicht ganz nachvollziehen kann, sind die Werte des Detrends auf der Y-Achse. Normalerweise ergiebt eine Divison einen um den 0-Punkt oszillierenden Indikator.Hier wurde entweder was addiert subtrahiert oder kumuliert. Allerdings kann ich den näheren Sinn nicht erkennen wenn der 10 Perioden Detrend im EOD-FDAX im Mittel um die 1800 Punkte Marke oszilliert!

Guten Wochenstart!
Happy Trading

Investox

Administrator

Registrierungsdatum: 31. August 2002

Beiträge: 5 680

5

Montag, 3. November 2003, 10:30

Hallo,

Zitat

Allerdings kann ich den näheren Sinn nicht erkennen wenn der 10 Perioden Detrend im EOD-FDAX im Mittel um die 1800 Punkte Marke oszilliert!


Detrend soll den Trend entfernen - also wird der Trend aus der Datenreihe entfernt und sie verläuft grob betrachtet "waagrecht", beginnend mit dem ersten Datenpunkt der vorhandenen Datenreihe. Wenn die Datenreihe des FDAX um 1800 beginnt, wird die Detrend-Datenreihe ungefähr bei diesem Wert bleiben. Die verwendete Formel dafür ist:

Daten-CUM(LRSlope(Daten, Perioden))

Aber man kann natürlich auch andere Methoden verwenden...

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Investox« (3. November 2003, 10:49)

Udo Männlich

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

6

Montag, 3. November 2003, 10:47

Hallo Herr Knöpfel,

danke für die Info! Ich hatte die Formel aus Gründen der universellen Einsatzmöglichkeiten-vorwiegend SCANN- über die Y-Achse abgewandelt!
Die grundlegende Funktion ändert sich dabei-wie oben erwähnt- kaum wenn man gew.MA verwendet...
Happy Trading