Hallo Suntrader,
vielen Dank für die Formel, die Du sehr übersichtlich dargestellt hast - aber leider ist das die Formel, die ich schon aus dem alten Forum herausgelesen habe.
Aber durch Deine Darstellung bin ich einen Schritt weitergekommen und stelle einfach mal folgende Überlegung an:
Für TradeStation lautet in der entsprechenden Programmschleife die Formel für RWI_Down:
RWI_Down = (Highest(High,Len)-Low[0])/(AverageRange*SquareRoot(k))
mit k=HighestBar(High,Len) - also in Investox übersetzt: k=HHVBars(High,Perioden).
Wenn ich mir Deine Formel so ansehe, so ähnelt Deine Formel der von TradeStation, wobei mir nicht klar ist, wie Du (resp. Deine Fundquelle) zu der Konstante 9 (=k) kommst.
Da ja bei dem RWI das Kreuzen von RWI_UP und RWI_Down ganz gut für einen Trendwechsel sein soll (soll bei Aroon auch gelten, kann mich dem aber nicht so ganz anschließen, da meist zu spät), lautet der RWI_UP bei TradeStation
RWI_UP = (High[0]-Lowest(Low,Len)/(AverageRange*SquareRoot(k)).
Ist dann die entsprechende Formel für Investox so:
MIN(HIGH - Ref(LOW,-1) / ((Ref(SUM(ATR(1),2),-1) / 2) * SQR(2)),
MIN(HIGH - Ref(LOW,-2) / ((Ref(SUM(ATR(1),3),-1) / 3) * SQR(3)),
MIN(HIGH - Ref(LOW,-3) / ((Ref(SUM(ATR(1),4),-1) / 4) * SQR(4)),
MIN(HIGH - Ref(LOW,-4) / ((Ref(SUM(ATR(1),5),-1) / 5) * SQR(5)),
MIN(HIGH - Ref(LOW,-5) / ((Ref(SUM(ATR(1),6),-1) / 6) * SQR(6)),
MIN(HIGH - Ref(LOW,-6) / ((Ref(SUM(ATR(1),7),-1) / 7) * SQR(7)),
MIN(HIGH - Ref(LOW,-7) / ((Ref(SUM(ATR(1),
,-1) /
* SQR(
),
(HIGH - Ref(LOW,-
/ ((Ref(SUM(ATR(1),9),-1) / 9) * SQR(9)) )) )) )) )
wobei hier wieder eine Konstante 9 statt einer Variablen K=LowestBar(Low,Len) steht, was nicht so schön ist.
Dabei fällt mir auf, daß bei TradeStation die Variable k bei RWI_Up einen anderen Wert annehmen könnte als bei RWI_Down!
Hat jemand schon Erfahrungen mit dem RWI?
Schönen Tag
Felix