Samstag, 22. November 2003, 12:05
Wichtig! @Herr Knöpfel (Volumen Eurex TaiPan)
Hallo Herr Knöpfel,
ich habe eine sehr wichtige Frage bzgl. des Datenstrom von TaiPan-Realtime.
Ich habe im TaiPan-Forum von den Entwicklern dort folgendes erfahren (wusste ich vorher nicht).
Die Volumenangabe bei einem Tick ist NICHT der Umsatz zu diesem Zeitpunkt, sondern der aufsummierte Umsatz insgesamt zu diesem Kurs.
(Beispiel kopiert aus TaiPan Forum: TaiPan-Forum Thread EurexSize )
Ich habe es leider noch nicht selber kontrollieren können.
Meine Frage: Berücksichtigt Investox (InvestoxRTT) dieses? D.h. werden die Differenzen gespeichert?
mfg
Thomas
ich habe eine sehr wichtige Frage bzgl. des Datenstrom von TaiPan-Realtime.
Ich habe im TaiPan-Forum von den Entwicklern dort folgendes erfahren (wusste ich vorher nicht).
Die Volumenangabe bei einem Tick ist NICHT der Umsatz zu diesem Zeitpunkt, sondern der aufsummierte Umsatz insgesamt zu diesem Kurs.
(Beispiel kopiert aus TaiPan Forum: TaiPan-Forum Thread EurexSize )
Zitat
Dazu ein aktuelles Beispiel aus dem FESX 03/12:
13:19:07 2562.00 24
13:19:15 2562.00 38 Diff. 14 Kontrakte
13:19:19 2562.00 58 Diff. 20 Kontrakte
13:19:23 2562.00 68 Diff. 10 Kontrakte
13:19:26 2562.00 78 usw.
13:19:32 2562.00 88
13:19:35 2562.00 98
13:19:43 2562.00 102
13:19:46 2562.00 105
13:19:56 2561.00 9
13:20:18 2562.00 1
13:20:35 2562.00 6
Es wurden also insgesamt 105 Kontrakte zum Kurs von 2562.00 gehandelt. Ändert sich der Kurs (bei 13:19:56), beginnt eine neue Serie.
Ich habe es leider noch nicht selber kontrollieren können.
Meine Frage: Berücksichtigt Investox (InvestoxRTT) dieses? D.h. werden die Differenzen gespeichert?
mfg
Thomas
Sonntag, 23. November 2003, 18:30
Hallo Roti,
es gibt den Vendor-Feed und den Terminal-Feed. Eine weitere Unterscheidung ist mir nicht bekannt. Terminals bekommen alle Ticks. Diese Tickdaten werden m.W. auch von der Dt.Börse als Historische Tick-Daten verkauft. Im Vendor-Feed bekommen wir und alle anderen die gleichen Daten. Diese Daten sind so, wie in unserem Forum von Herrn Schebaum dargelegt.
Auch wenn wir ein Reuters oder Bloomberg-System hätten, dürften wir bei Ausfällen in der Datenversorgung diese Daten nicht verwenden.
Eine Direktanbindung fällt aus, da die Kosten einfach zu hoch sind. Reuters hat natürlich so eine Direktanbindung. Die haben aber auch ein paar Terminals mehr als wir
. Deshalb sind auf Reuters auch alle Ticks zu sehen, und wir liefern die Daten die per Vendorfeed kommen.
Jetzt aber mal Ehrlich: Sind die zusätzlichen Daten denn nicht irrelevant? Können Sie die Daten in der Geschwindigkeit wie die Daten in Ihr HS laufen überhaupt verarbeiten und auch handeln? Wir haben pro Tag 1,3 GB an Daten auf unserem Server. (Gepackt!!) Selbst auf 1 Min-Basis benötigen Sie in einer Sec. nicht 3 Ticks oder??
es gibt den Vendor-Feed und den Terminal-Feed. Eine weitere Unterscheidung ist mir nicht bekannt. Terminals bekommen alle Ticks. Diese Tickdaten werden m.W. auch von der Dt.Börse als Historische Tick-Daten verkauft. Im Vendor-Feed bekommen wir und alle anderen die gleichen Daten. Diese Daten sind so, wie in unserem Forum von Herrn Schebaum dargelegt.
Auch wenn wir ein Reuters oder Bloomberg-System hätten, dürften wir bei Ausfällen in der Datenversorgung diese Daten nicht verwenden.
Eine Direktanbindung fällt aus, da die Kosten einfach zu hoch sind. Reuters hat natürlich so eine Direktanbindung. Die haben aber auch ein paar Terminals mehr als wir
. Deshalb sind auf Reuters auch alle Ticks zu sehen, und wir liefern die Daten die per Vendorfeed kommen.Jetzt aber mal Ehrlich: Sind die zusätzlichen Daten denn nicht irrelevant? Können Sie die Daten in der Geschwindigkeit wie die Daten in Ihr HS laufen überhaupt verarbeiten und auch handeln? Wir haben pro Tag 1,3 GB an Daten auf unserem Server. (Gepackt!!) Selbst auf 1 Min-Basis benötigen Sie in einer Sec. nicht 3 Ticks oder??
Montag, 24. November 2003, 10:11
@Herr Knöpfel
bevor jetzt etwas größeres an der Software geändert wird ist es vielleicht besser die Sache endgültig zu klären.
Ich habe hier Times&Sales Liste von heute früh.
FESX 12/2003
Grafik siehe unten
Man sieht eindeutig, das das Volumen zu einem Kurs nicht steigt!
Woran erkennt man denn jetzt wie ich rechnen muß?
Gruß
Thomas
bevor jetzt etwas größeres an der Software geändert wird ist es vielleicht besser die Sache endgültig zu klären.
Ich habe hier Times&Sales Liste von heute früh.
FESX 12/2003
Grafik siehe unten
Man sieht eindeutig, das das Volumen zu einem Kurs nicht steigt!
Woran erkennt man denn jetzt wie ich rechnen muß?
Gruß
Thomas
Mittwoch, 26. November 2003, 11:05
Hallo,
Gibt es Meinungen hierzu, ob eine Änderung von RTT (Tai-Pan RT) diesbezüglich erfolgen oder ob der jetzige Zustand erhalten bleiben sollte?
Viele Grüße
Andreas Knöpfel
Eine Veränderungsmöglichkeit wäre, dass RTT bei gleichem Kurs die Differenz berechnet, ausser wenn der Zähler offenbar zurückgesetzt wurde.
Gibt es Meinungen hierzu, ob eine Änderung von RTT (Tai-Pan RT) diesbezüglich erfolgen oder ob der jetzige Zustand erhalten bleiben sollte?
Viele Grüße
Andreas Knöpfel
Mittwoch, 26. November 2003, 13:34
Hallo,
Der Unterschied ist nur, das b.i.s das Gesamttagesvol. mitliefert. Bei Tai-Pan muss dagegen wie oben beschrieben "getrickst" werden.
Viele Grüße
Andreas Knöpfel
Da in der b.i.s. Version dieses ja schon gemacht wird, sollte es doch auch nicht so schwierig sein es in die TaiPan Version einzubauen.
Der Unterschied ist nur, das b.i.s das Gesamttagesvol. mitliefert. Bei Tai-Pan muss dagegen wie oben beschrieben "getrickst" werden.
Viele Grüße
Andreas Knöpfel
Mittwoch, 26. November 2003, 20:50
Tricksen
Hallo t2000,
ich hab mich auch schon öfters gefragt was wir da eigentlich 'Realtime' am Bildschirm sehen, natürlich wird von den Anbietern gerne auf die Geschwindigkeit der eigenen Internetverbindung hingewiesen, doch die Datenaufbereitung bis es über Internet an uns Kunden gesendet wird ist auch nicht ohne.
Bsp. TPR; Realtime Emittenten-Kurse, bei z.B. OnVista viel schneller und aktueller, bei TPR oft sehr lange bis Tick kommt - klar das Euwax-Abo muss ja verkauft werden
Es gibt zwar einen deutschen Anbieter der spez. Futures-Realtime und sehr schnellen Datenstrom anbietet, doch eine Anbindung an RTT ist nicht geplant (TT).
Grüße
Roti
p.s. jeder Anbieter kocht sein Süppchen, man muss nur aufpassen das man diese dann hoffentlich nicht auslöffeln muss
ich hab mich auch schon öfters gefragt was wir da eigentlich 'Realtime' am Bildschirm sehen, natürlich wird von den Anbietern gerne auf die Geschwindigkeit der eigenen Internetverbindung hingewiesen, doch die Datenaufbereitung bis es über Internet an uns Kunden gesendet wird ist auch nicht ohne.
Bsp. TPR; Realtime Emittenten-Kurse, bei z.B. OnVista viel schneller und aktueller, bei TPR oft sehr lange bis Tick kommt - klar das Euwax-Abo muss ja verkauft werden
Es gibt zwar einen deutschen Anbieter der spez. Futures-Realtime und sehr schnellen Datenstrom anbietet, doch eine Anbindung an RTT ist nicht geplant (TT).
Grüße
Roti
p.s. jeder Anbieter kocht sein Süppchen, man muss nur aufpassen das man diese dann hoffentlich nicht auslöffeln muss
Mittwoch, 26. November 2003, 23:19
Wie hoch der Aufwand zur Datenbereitstellung ist, sehen Sie daran, mit welcher "Verzögerung" der DAX bei Ihnen Eintrifft.
Eine Zurückhaltung von Daten zugunsten irgeneines anderen Abos ist ........
Eine Zurückhaltung von Daten zugunsten irgeneines anderen Abos ist ........
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Tai-Pan« (26. November 2003, 23:19)
Mittwoch, 26. November 2003, 23:34
Hallo Roti,
was die Futuredaten betrifft kann ich mich nicht über die Geschwindigkeit des Datenstroms von L&P bislang nicht beschweren. Die Daten laufen meist Syncron mit den TWS Daten. Ausfälle wird es überall mal geben und man sollte das nicht zu sehr überbewerten..Es kann auch Stromausfälle geben..
Die sind noch schlimmer...vor allen wenn man das Handy nicht findet und 3 K laufen hat..! Man muss sich nur gegen solche Eventualitäten absichern was aber mit RTT und Handel über IB absolut kein Problem darstellen sollte!
was die Futuredaten betrifft kann ich mich nicht über die Geschwindigkeit des Datenstroms von L&P bislang nicht beschweren. Die Daten laufen meist Syncron mit den TWS Daten. Ausfälle wird es überall mal geben und man sollte das nicht zu sehr überbewerten..Es kann auch Stromausfälle geben..
Die sind noch schlimmer...vor allen wenn man das Handy nicht findet und 3 K laufen hat..! Man muss sich nur gegen solche Eventualitäten absichern was aber mit RTT und Handel über IB absolut kein Problem darstellen sollte!
Happy Trading
Donnerstag, 27. November 2003, 14:48
Hallo zusammen,
Da muss man ja dann einiges ranhängen, an die USV. PC + Monitore, ISDN-NTBA (oder wie das Teil heißt) und das DSL-Modem. Alles etwas verstreut. z.T. im Keller stehend.....
Aber mal ehrlich, ist es so dramatisch, wenn der Storm mal ausfällt? Ihr gebt doch eure Orders mit Stopp auf, oder? Na, seht ihr...dann ist es doch halb so wild. Die Differenz zw. Einstieg und Stopp seit ihr doch eh bereit zu opfern, wenn die Entscheidung zum Einstieg falsch war. Ihr hattet doch einen Grund für eure Position, oder? Die sollte doch in eure Richtung laufen.....und das wird sie doch hoffentlich öfter tun als gegen euch. Nehmen wir mal an, dass sie in 50% der Falle in eure Richtung läuft, somit verliert der Stromausfall in 50% der Fälle seinen Schrecken. Evtl. hat er sogar noch etwas gutes, denn ihr sitzt nicht am Schalter und könnt die Position vorzeitig beeenden weil die Knie weich werden und die Position läuft locker in den Gewinnstopp, der zwischenzeitlich erreicht wurde. Der Strom kommt wieder und ihr könnt zufrieden auf den inzwischen realisierten Gewinn blicken 8!
@ Udo: Wegen der Stromausfälle: Eine USV (unterbrechungsfreie Stromversorgung) würde dieses Problem zuverlässig lösen.
Da muss man ja dann einiges ranhängen, an die USV. PC + Monitore, ISDN-NTBA (oder wie das Teil heißt) und das DSL-Modem. Alles etwas verstreut. z.T. im Keller stehend.....
Aber mal ehrlich, ist es so dramatisch, wenn der Storm mal ausfällt? Ihr gebt doch eure Orders mit Stopp auf, oder? Na, seht ihr...dann ist es doch halb so wild. Die Differenz zw. Einstieg und Stopp seit ihr doch eh bereit zu opfern, wenn die Entscheidung zum Einstieg falsch war. Ihr hattet doch einen Grund für eure Position, oder? Die sollte doch in eure Richtung laufen.....und das wird sie doch hoffentlich öfter tun als gegen euch. Nehmen wir mal an, dass sie in 50% der Falle in eure Richtung läuft, somit verliert der Stromausfall in 50% der Fälle seinen Schrecken. Evtl. hat er sogar noch etwas gutes, denn ihr sitzt nicht am Schalter und könnt die Position vorzeitig beeenden weil die Knie weich werden und die Position läuft locker in den Gewinnstopp, der zwischenzeitlich erreicht wurde. Der Strom kommt wieder und ihr könnt zufrieden auf den inzwischen realisierten Gewinn blicken
8!
Viele Grüße,
Hans-Jürgen
Hans-Jürgen
Donnerstag, 27. November 2003, 15:19
Hi Hans-Jürgen!
Von der Seite hab ich das noch gar nicht betrachtet. Dann zieh ich jetzt gleich mal den Stecker raus, morgen früh schauen wir mal, wie profitabel die Strategie war
Aber im Ernst: Das Risiko durch einen Stromausfall größere Verlust zu erleiden ist wirklich gering, vorausgesetzt der Ausfall ist nicht durch einen Terroranschlag bedingt, was man in Al-Kaida Zeiten leider nicht ganz ausschließen kann.
Ansonsten halte ich eine USV in Zusammenhang mit (evtl. unbeaufsichtigter) autom. Orderaufgabe schon für sinnvoll - wäre doch schade, wenn wegen einer kurzen Spannungsschwankung die ganze Maschinerie für den Rest den Tages zum Stillstand kommt.
Die Kosten und der Aufwand um dieses Risiko auszuschließen sind m.E. gering.
Unterbrechungsfreie Trades und viele Grüße
Stephan
Von der Seite hab ich das noch gar nicht betrachtet. Dann zieh ich jetzt gleich mal den Stecker raus, morgen früh schauen wir mal, wie profitabel die Strategie war
Aber im Ernst: Das Risiko durch einen Stromausfall größere Verlust zu erleiden ist wirklich gering, vorausgesetzt der Ausfall ist nicht durch einen Terroranschlag bedingt, was man in Al-Kaida Zeiten leider nicht ganz ausschließen kann.
Ansonsten halte ich eine USV in Zusammenhang mit (evtl. unbeaufsichtigter) autom. Orderaufgabe schon für sinnvoll - wäre doch schade, wenn wegen einer kurzen Spannungsschwankung die ganze Maschinerie für den Rest den Tages zum Stillstand kommt.
Die Kosten und der Aufwand um dieses Risiko auszuschließen sind m.E. gering.
Unterbrechungsfreie Trades und viele Grüße
Stephan
Donnerstag, 27. November 2003, 17:24
Von der Seite hab ich das noch gar nicht betrachtet. Dann zieh ich jetzt gleich mal den Stecker raus, morgen früh schauen wir mal, wie profitabel die Strategie war
Ich habe den Stecker schon rausgezogen, allerdings habe ich keinen Trade mehr in der Pipeline
)! Ob die Strategie aufgeht 
?
Viele Grüße,
Hans-Jürgen
Hans-Jürgen