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Ich verstehe diese Frage nicht so ganz. In blau habe ich den tatsächlichen Verlauf des FGBL dargestellt. Rot ist die Prognose.
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Wie würde das Modell in EViews aussehen, wenn man die drei Indikatoren "transformiert"-soll heissen- Divergenzen oder Korellationen zwischen den Indikatoren gemessen werden und das Ergebnis mit dem Output verglichen wird?
Schreib mir mal die Formeln hin, so dass ich sie nur noch in Investox eingeben muss. Dann sehen wir mal... Ich kann es ja ausprobieren. Bei den Indikatoren hast Du auch freie Auswahl. Hauptsache, es passt zu meinen Wochendaten.
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Gerechnet wurde: FGBL = Koeffizient1*Indikator1 + Koeffizient2*Indikator2 + Koeffizient3*Indikator3 + y-Achsenabschnitt.
Die Koeffizienten wurden so berechnet, dass die Summe der Fehler zum Quadrat minimiert wurde.
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Wie wurde der MACD berechnet? Wurde lediglich die Bewegung der Richtung beachtet oder ist es auch möglich z.B. das MACD Histogramm bezüglich auf Zonenrelevanz zu prüfen?
Ich habe einfach die absoluten Werte der Indikatoren in EViews eingegeben. Klick mal auf "Bild zu groß" im ersten Beispiel. Da siehst Du die Indikatoren mit den Einstellungen.
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Würde das zu binäre Ergebnissen führen?
Oh weh, ich wüsste nicht, wo etwas binäres herauskommen soll. Nullen und Einsen kommen eigentlich nie heraus. Dies ergibt sich aus der Formel weiter oben. Oder verstehe ich diese Frage wieder falsch?
Adrian
unregistriert
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Allerdings habe ich auf der Grafik selbst noch Probleme die Indikatorenprognose abzulesen. Werden hier keine zwei Y-Achsen verwendet? Wird eine Skalierung bzw. Transformation auf einen gemeinsamen Nenner gebildet.Gibt man jetzt den Korellationkoef. Bei Investox ein wird in der Regel ein Indikator zwischen 0+1 (oder in anderen Fällen zwischen +xy und -xy um die 0-Achse oszillierend ) angezeigt aber wahrscheinlich wird durch die Berechnung die Prognose auf die Y Achse der Basis transformiert oder sind die Zahlen auf der Y-Achse nicht für die Prognose massgeblich und der Koeffizient lagert ohne Skalierung auf die Preisachse über??
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Cross(RS(GD(Close, 10, W), GD(Close, 20, W), 3), 100, 1)=1 Diverg(GD(RSI(Close, 5), 3, E), MACDOszi(Close, 5, W), 4, 2) LevelSumme(Close, Volume, 10, 0.05, $)
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Hast Du schon mal Intradaydaten mit Eviews getestet?
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Eine Zone z.B. MACD-Histogramm<0 würde zu einem binären Ergebnis führen..würde aber vermutlich so nicht nach Deinen vorigen Aussagen funktionieren oder?
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Ich habe nachfolgend schnell mal eine Formel zusammengestellt. Das Ergebnis ist ohne den GD binär zwischen 0+1. Durch die Glättung und die Gewichtung wird aus dem binären Indikator eine Art Oszillator der sich auf der Y-Achse langsamer (gleitend) bewegt. Die "Inputs" sind einfach mal schnell aus den Investox-Einflussfaktoren zusammengestellt,gewichtet und geglättet. Kann man so was auch auf Relevanz in EViews testen? Enter Long: Cross(GD(((1.000*Proc Momentum Oszillator - Long: POszi(MOM(Close, 12), 7, 28, S, $) > 0 End; + 0.500*Proc RSI Kontrasignal Long (Close): Calc Daten: Close; const P_RSI: 1+days(14); calc RSI: RSI(Daten, P_RSI); RSI>30 and (BarsSince(RSI<20,1)<BarsSince(RSI>50,1)) End; + 3.000*Proc RSI steigt (Close): Calc Daten: Close; ROC(TRIRSI(Daten,14),10),2,$)>0 End; + 1.000*Proc MACD Long: MACDOszi(Close, 9, E)>0 End; + 12.000*Proc Parabolic Oszillator Long: SAROszi(Close, 0.02, 0.2, $) > 0 End; )>3.3), 3, LR), 0.5, 1)=1{die Klammer hinter END wurde eine Stelle nachrechts verschoben-wegen der Smilies)
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Sorry wenn Dir meine Fragen etwas komisch vorkommen aber ich kenne das Teil leider überhaupt nicht und frage mich bei Dir halt mal so durch..
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Es macht keinen Sinn, einer Datenreihe Informationen zu entziehen. Dann kann ich doch die obere Gleichung nicht sinnvoll aufstellen. Was ist nämlich, wenn das MACD-Histogramm doch über 0 ist?
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Du denkst viel zu kompliziert! Die Gleichung y=m*x+n wird in Mathematik in der 8. Klasse durchgenommen. Viel mehr mache ich auch nicht. Sogar die Tochter meiner Frau hat verstanden, was ich hier Tag und Nacht mache, und in Mathe steht sie "5". Von dem ganzen Zahlenchaos im unteren Teil der Bilder darf man sich nicht ablenken lassen.