INVESTOX-Forum

Hallo,
ich versuche gerade, meine Handelssystemgenerierung in einem Intraday-System mit TPRT-Daten mit der Datenankunft von IB zu vergleichen. Dabei ist mir augefallen, daß die Zeitangabe in der Fußleiste der TWS um 30 Sekunden hinter meiner Systemzeit herhinkt. Hab also versucht, über Neueinstellung der Uhr in Windows die beiden Zeiten zu synchronisieren, indem ich bei voller Minute auf Neueinstellung gegangen bin. Mit dem Ergebnis, daß die Zeit in der TWS wieder um 30 Sekunden zurücksprang. Dieses "Spielchen" läßt sich beliebig oft wiederholen.Heißt das etwa, daß die IB-Daten mit 30 Sekunden Verzögerung über den Teich kommen oder welche Erklärung gibt es für dieses Phänomen?
Gruß
Frieder

Hallo,

das glaube ich nicht.
Oder: Die Daten von TaiPan sind sind noch langsamer.
Ich habe sehr oft die Beobachtung, das die Kurse im TPRT 1-10 Sekunden nach den Kursen von IB kommen.
Die Marttiefe bei IB ist langsamer. Dort dauert es einige Sekunden länger ehe die DAten da sind.

Alle Angabe beziehen sich aber auf das direkte Ablesen der Infos in den jeweiligen Original Programmen. Bei IB ist es die TWS lokal auf meinem Rechner. Meine Datenverbindung ist T-Online DSL.

Grüße
Thomas

Da wir hier auch genannt werden, einen Kommentar von meiner Seite.

Wir bekommen die Daten von vwd, die wiederum den Vendor-Datenfeed von der Dt.Börse beziehen. Wird ein Kurs an der Börse festgestellt, werden die Daten über das Terminal-System der Dt.Börse an alle Terminals (Marktteilnehmer) gesendet. Diese sind normalerweise Broker wie z.B. IB. Gleichzeitig wird der Kurs über das Vendorsystem an die Vendoren gesendet. Unsere Daten erhalten wird dann von vwd per SAT-DVB-Feed. Das eine SAT-Verbindung nicht immer Realtime sein kann, sieht man bei der Tagesschau, wenn eine Schaltung nach X gemacht wird, und die Frage aus dem Studio nach ca. 1 Sec. "Leerlauf" beantwortet wird. (0,5 sec. hin und 0.5 sec. zurück). Soweit die Technik. Internet-Laufzeiten von Netzwerkpaketen kommen bei einer Datenabindung noch dazu. Hinzu kommt auch noch die "Reaktionszeit" der Anwendung, die die Daten anzeigt. Hierbei sollte es aber nicht zu einer (gesamt)Verzögerung grösser 1 Sec. kommen.
Ob die Daten bei TPR in Realtime sind, sieht man (oder Frau) am DAX. Der wird i.d.R. alle 15 Sec. festgestellt, und kann als Indikator für Engpässe genommen werden. Die bei uns angegebenen Uhrzeiten zu den Trades sind die offiziellen Börsenzeiten.