Da wir hier auch genannt werden, einen Kommentar von meiner Seite.
Wir bekommen die Daten von vwd, die wiederum den Vendor-Datenfeed von der Dt.Börse beziehen. Wird ein Kurs an der Börse festgestellt, werden die Daten über das Terminal-System der Dt.Börse an alle Terminals (Marktteilnehmer) gesendet. Diese sind normalerweise Broker wie z.B. IB. Gleichzeitig wird der Kurs über das Vendorsystem an die Vendoren gesendet. Unsere Daten erhalten wird dann von vwd per SAT-DVB-Feed. Das eine SAT-Verbindung nicht immer Realtime sein kann, sieht man bei der Tagesschau, wenn eine Schaltung nach X gemacht wird, und die Frage aus dem Studio nach ca. 1 Sec. "Leerlauf" beantwortet wird. (0,5 sec. hin und 0.5 sec. zurück). Soweit die Technik. Internet-Laufzeiten von Netzwerkpaketen kommen bei einer Datenabindung noch dazu. Hinzu kommt auch noch die "Reaktionszeit" der Anwendung, die die Daten anzeigt. Hierbei sollte es aber nicht zu einer (gesamt)Verzögerung grösser 1 Sec. kommen.
Ob die Daten bei TPR in Realtime sind, sieht man (oder Frau) am DAX. Der wird i.d.R. alle 15 Sec. festgestellt, und kann als Indikator für Engpässe genommen werden. Die bei uns angegebenen Uhrzeiten zu den Trades sind die offiziellen Börsenzeiten.