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Dienstag, 23. Dezember 2003, 18:27
Hallo Stephan,
Meinst Du Intraday? Wenn ja, dann gibt es Möglichkeiten über EXIT den laufenden Trade zu beenden.Falls Du was ganz anderes meinst kannst Du mal ein Beispiel schreiben? Ev. werden die Erweiterungen mehr im manuellen Bereich ermöglichen so das man nichts meht über TWS steuern muss.Hr. Knöpfel hat ja angekündigt das es hinsichtlich manueller Funktionalität Erweiterungen geben wird...
Zitat
momentan wäre das manuelle Eröffnen einer Position aus Investox die Voraussetzung um den Trade mit Order Plus zu beenden.
Meinst Du Intraday? Wenn ja, dann gibt es Möglichkeiten über EXIT den laufenden Trade zu beenden.Falls Du was ganz anderes meinst kannst Du mal ein Beispiel schreiben? Ev. werden die Erweiterungen mehr im manuellen Bereich ermöglichen so das man nichts meht über TWS steuern muss.Hr. Knöpfel hat ja angekündigt das es hinsichtlich manueller Funktionalität Erweiterungen geben wird...
Happy Trading
Dienstag, 23. Dezember 2003, 22:14
Hallo Stephan,
Preislevels-will man sie "abfischen"- wird man meist manuell eingeben müssen-mit oder ohne ORM da dass Signal erst bei CROSS generiert werden kann.Wenn man es hinbekommt das man um die Levels Deltalinien legen kann und das HS auf dem Level justiert immer noch profitabel
ist dann wäre man einen kleinen Schritt voraus -allerdings nur dann wenn LAST TICK nicht schon unter/über oder auf dem Level landet!
Hast Du Dir die LIMIT Orders schon mal genauer angesehen? Könntest du ev. mit einem Return (negatives Limit) was anfangen oder gehen mit der Methode zu viele Trades daneben? Bei der Methode muss ein Tick mehrmals den Level testen ehe ein Trade generiert wird. Das Ganze ist mit der TWS Methode für Entermöglichkeiten vergleichbar!
Ev. wird diese Möglichkeit im Zuge der angekündigten Erweiterungen-insbesondere manuelles Trading- mit aufgenommen...Hr. Knöpfel kann da sicherlich weiter Auskunft geben.
Preislevels-will man sie "abfischen"- wird man meist manuell eingeben müssen-mit oder ohne ORM da dass Signal erst bei CROSS generiert werden kann.Wenn man es hinbekommt das man um die Levels Deltalinien legen kann und das HS auf dem Level justiert immer noch profitabel
ist dann wäre man einen kleinen Schritt voraus -allerdings nur dann wenn LAST TICK nicht schon unter/über oder auf dem Level landet!
Hast Du Dir die LIMIT Orders schon mal genauer angesehen? Könntest du ev. mit einem Return (negatives Limit) was anfangen oder gehen mit der Methode zu viele Trades daneben? Bei der Methode muss ein Tick mehrmals den Level testen ehe ein Trade generiert wird. Das Ganze ist mit der TWS Methode für Entermöglichkeiten vergleichbar!
Ein anderes Beispiel für die Notwendigkeit einer manuellen Positionseröffnung wäre: Die autom. Eröffnung durch das ORM funktioniert nicht (wegen falscher Einstellung, fehlerhaftem Datenfeed, etc. ) und man muß händisch korrigieren.......
Ev. wird diese Möglichkeit im Zuge der angekündigten Erweiterungen-insbesondere manuelles Trading- mit aufgenommen...Hr. Knöpfel kann da sicherlich weiter Auskunft geben.
Happy Trading
Mittwoch, 24. Dezember 2003, 12:20
Hallo Stephan,
Wenn es um einen Trendolgesystem geht stimme ich Dir vollkommen zu.Bei Vola Breaks,Scalping oder kontären Einstiegen mit knappen Targets könnte m.M. eine erhöhte Slippage schnell zum Aus für den Trade führen,so das er im Verlust endet.
Meinst Du hier einen Stopp-Order basierend auf MARKETORDER? Ich verwende meist STOPP-LIMIT auch als Bracket-Order. Allerdings hat eine Market Stopp-Order m.E-wie Du schon schreibst- auch Vorteile.Wichtig bei Market Orders ist m.A. das gehandelte Volumen.Gestern-so ab 17:30 Uhr hätte so manche Market Order einen grösseren Abschlag bedeuten können da die Ticks-mangels Umsatz- grössere Sprünge gemacht haben-allerdings treten bei langsam ankommenden Ticks so gut wie keine Time Lags hinsichtlich der Übermittlung auf.Bei schnellem Handel oder aufeinanderfolgenden Ticks ~~1sec.,könnte das in der Tat der Fall sein..
Wäre interessant wenn Du hier mal berichten könntes ob Du heftige Differenzen festgesellt hast. Wie hast Du bislang die Trades in TWS geordert- Market oder ein Limit in den Markt gelegt?
Das Risiko durch einen Limiteinstieg eine größere Bewegung zu verpassen wiegt m.E. schwerer als eine etwas erhöhte Slippage.
Wenn es um einen Trendolgesystem geht stimme ich Dir vollkommen zu.Bei Vola Breaks,Scalping oder kontären Einstiegen mit knappen Targets könnte m.M. eine erhöhte Slippage schnell zum Aus für den Trade führen,so das er im Verlust endet.
Man muß ebenfalls bedenken, daß eine leicht verzögerte Market-Order evtl. auch zu einem besseren Fill führt, als dies bei einer in der TWS befindlichen Stop-Order der Fall wäre.
Meinst Du hier einen Stopp-Order basierend auf MARKETORDER? Ich verwende meist STOPP-LIMIT auch als Bracket-Order. Allerdings hat eine Market Stopp-Order m.E-wie Du schon schreibst- auch Vorteile.Wichtig bei Market Orders ist m.A. das gehandelte Volumen.Gestern-so ab 17:30 Uhr hätte so manche Market Order einen grösseren Abschlag bedeuten können da die Ticks-mangels Umsatz- grössere Sprünge gemacht haben-allerdings treten bei langsam ankommenden Ticks so gut wie keine Time Lags hinsichtlich der Übermittlung auf.Bei schnellem Handel oder aufeinanderfolgenden Ticks ~~1sec.,könnte das in der Tat der Fall sein..
Da ich seit Jahren die entstehende Slippage für die jeweiligen Systeme festhalte, ist es problemlos möglich nach einiger Zeit des Praxiseinsatzes einen direkten Vergleich herzustellen. Sollte die Slippage erheblich zunehmen, laß ich mir was einfallen.
Wäre interessant wenn Du hier mal berichten könntes ob Du heftige Differenzen festgesellt hast. Wie hast Du bislang die Trades in TWS geordert- Market oder ein Limit in den Markt gelegt?
Happy Trading
Mittwoch, 24. Dezember 2003, 12:36
Hallo Udo,
Das ist sicher der Fall. Generell kann man sagen: Hier läßt sich nichts verallgemeinern, jede Sitiation ist individuell zu betrachten. Selbst Unterschiede in der Tageszeit und somit im Handelsvolumen haben Auswirkungen auf die Orderausführung.
Ja, Stop-Market. Gestern vormittag kam der Kurs nach der Signalgenerierung im HS einen Tick zurück, die Folge war eine negative Slippage von einem halben Punkt, zurückzuführen auf die etwas verspätete Orderausführung durch Order Plus im Vergleich zu einer bereits im Markt befindlichen Stop-Order.
Wenn es um einen Trendolgesystem geht stimme ich Dir vollkommen zu.Bei Vola Breaks,Scalping oder kontären Einstiegen mit knappen Targets könnte m.M. eine erhöhte Slippage schnell zum Aus für den Trade führen,so das er im Verlust endet.
Das ist sicher der Fall. Generell kann man sagen: Hier läßt sich nichts verallgemeinern, jede Sitiation ist individuell zu betrachten. Selbst Unterschiede in der Tageszeit und somit im Handelsvolumen haben Auswirkungen auf die Orderausführung.
Meinst Du hier einen Stopp-Order basierend auf MARKETORDER?
Ja, Stop-Market. Gestern vormittag kam der Kurs nach der Signalgenerierung im HS einen Tick zurück, die Folge war eine negative Slippage von einem halben Punkt, zurückzuführen auf die etwas verspätete Orderausführung durch Order Plus im Vergleich zu einer bereits im Markt befindlichen Stop-Order.
Mittwoch, 24. Dezember 2003, 13:04
Hallo Stephan,
Das "Problem" wird sich nicht so einfach egalisieren lassen,weil es mehr oder weniger ein TIMING PROBLEM ist man kann es -wie schon gesagt-mit einerm negativen Limit versuchen um den "technisch bedingten" Time Lag zu egaliseren.Seitens des Programms hat man hierzu alle Möglichkeiten.Allerdings könnten veränderungen im Ordertyp u.U. leichte Veränderung in den HS Regeln nach sich ziehen. Du kannst auch-wenn es möglich ist-das Sstem mit B/A Kursen und "GEHANDELTES VOLUMEN BERÜCKSICHTIGEN"laufen lassen und austesten wie sich das Ganze gegenüber dem Backtestsystem verhält. Somit riskierst Du nichts falls es nicht klappt und die s gar nicht der unregelmässig kommen und zu stark vom HS abweichen..
Stop-Market. Gestern vormittag kam der Kurs nach der Signalgenerierung im HS einen Tick zurück, die Folge war eine negative Slippage von einem halben Punkt, zurückzuführen auf die etwas verspätete Orderausführung durch Order Plus im Vergleich zu einer bereits im Markt befindlichen Stop
Das "Problem" wird sich nicht so einfach egalisieren lassen,weil es mehr oder weniger ein TIMING PROBLEM ist man kann es -wie schon gesagt-mit einerm negativen Limit versuchen um den "technisch bedingten" Time Lag zu egaliseren.Seitens des Programms hat man hierzu alle Möglichkeiten.Allerdings könnten veränderungen im Ordertyp u.U. leichte Veränderung in den HS Regeln nach sich ziehen. Du kannst auch-wenn es möglich ist-das Sstem mit B/A Kursen und "GEHANDELTES VOLUMEN BERÜCKSICHTIGEN"laufen lassen und austesten wie sich das Ganze gegenüber dem Backtestsystem verhält. Somit riskierst Du nichts falls es nicht klappt und die s gar nicht der unregelmässig kommen und zu stark vom HS abweichen..
Happy Trading
Mittwoch, 24. Dezember 2003, 13:09
Hallo Udo,
Das ist sicher der Fall. Generell kann man sagen: Hier läßt sich nichts verallgemeinern, jede Sitiation ist individuell zu betrachten. Selbst Unterschiede in der Tageszeit und somit im Handelsvolumen haben Auswirkungen auf die Orderausführung.
Ja, Stop-Market. Gestern vormittag kam der Kurs nach der Signalgenerierung im HS einen Tick zurück, die Folge war eine negative Slippage von einem halben Punkt, zurückzuführen auf die etwas verspätete Orderausführung durch Order Plus im Vergleich zu einer bereits im Markt befindlichen Stop-Order.
Sowohl als auch, das hängt vom gehandelten System ab. Ich sollte also nach einiger Zeit des Praxiseinsatzes über beide Fälle (Stop und Limit Order) eine Aussage hinsichtlich zusätzlich entstehender Slippage treffen können.
Ich werde dann gerne über meine Erfahrungen berichten, auch wenn die Ergegnisse sicher nicht von allgemeiner Gültigkeit sind, dazu spielen zu viele Faktoren eine Rolle.
Dazu würde ich vorschlagen jeweils ein System mit Limit-Einstieg und ein System mit Stop-Einstieg zu betrachten.
Zu beachten wäre, daß bei beiden Systemen der Ausstieg entweder über einen Stop oder eine Market-Order erfolgt, hier also immer Slippage entsteht, sonst wäre das Limit-System ja völlig frei von Slippage.
Hier das bisherige Resultat aus dem Jahr 2003, natürlich ohne ORM, mit eingeschränkter Handelsaktivität (aufgrund fehlender Vola in der zweiten Jahreshälfte
) :
Limit-Entry System:
286 gehandelte Kontrakte, Slippage 83 Punkte
Stop-Entry System:
178 gehandelte Kontrakte, Slippage 131 Punkte
Mal sehen wie sich die Situation nach einigen Monaten des Handelns mit Order Plus darstellt.
Viele Grüße
Stephan
Wenn es um einen Trendolgesystem geht stimme ich Dir vollkommen zu.Bei Vola Breaks,Scalping oder kontären Einstiegen mit knappen Targets könnte m.M. eine erhöhte Slippage schnell zum Aus für den Trade führen,so das er im Verlust endet.
Das ist sicher der Fall. Generell kann man sagen: Hier läßt sich nichts verallgemeinern, jede Sitiation ist individuell zu betrachten. Selbst Unterschiede in der Tageszeit und somit im Handelsvolumen haben Auswirkungen auf die Orderausführung.
Meinst Du hier einen Stopp-Order basierend auf MARKETORDER?
Ja, Stop-Market. Gestern vormittag kam der Kurs nach der Signalgenerierung im HS einen Tick zurück, die Folge war eine negative Slippage von einem halben Punkt, zurückzuführen auf die etwas verspätete Orderausführung durch Order Plus im Vergleich zu einer bereits im Markt befindlichen Stop-Order.
Wäre interessant wenn Du hier mal berichten könntes ob Du heftige Differenzen festgesellt hast. Wie hast Du bislang die Trades in TWS geordert- Market oder ein Limit in den Markt gelegt?
Sowohl als auch, das hängt vom gehandelten System ab. Ich sollte also nach einiger Zeit des Praxiseinsatzes über beide Fälle (Stop und Limit Order) eine Aussage hinsichtlich zusätzlich entstehender Slippage treffen können.
Ich werde dann gerne über meine Erfahrungen berichten, auch wenn die Ergegnisse sicher nicht von allgemeiner Gültigkeit sind, dazu spielen zu viele Faktoren eine Rolle.
Dazu würde ich vorschlagen jeweils ein System mit Limit-Einstieg und ein System mit Stop-Einstieg zu betrachten.
Zu beachten wäre, daß bei beiden Systemen der Ausstieg entweder über einen Stop oder eine Market-Order erfolgt, hier also immer Slippage entsteht, sonst wäre das Limit-System ja völlig frei von Slippage.
Hier das bisherige Resultat aus dem Jahr 2003, natürlich ohne ORM, mit eingeschränkter Handelsaktivität (aufgrund fehlender Vola in der zweiten Jahreshälfte
) :Limit-Entry System:
286 gehandelte Kontrakte, Slippage 83 Punkte
Stop-Entry System:
178 gehandelte Kontrakte, Slippage 131 Punkte
Mal sehen wie sich die Situation nach einigen Monaten des Handelns mit Order Plus darstellt.
Viele Grüße
Stephan
Mittwoch, 24. Dezember 2003, 13:24
Aufgrund der "variablen" Slippage ist es im reinen Backtest bei sehr kurzfristigen Intradaysystemen ein Problem, weil man meist gänzlich mehr oder weniger im Endergebnis danebenliegt.Dieses Problem wird mit zunehmender KOMP immer geringer.
Aufschlussreich wäre ein Backtest mit B/A Tickdaten um alles exakt nachzuvollziehen. Das wäre aber auch ein grosser Rechenaufwand und ich müsste meinen PC überlasten.. (der ist ein bisserl schwach auf der Brust,,
)
Wenn die EQUITY in ORM verfügbar sein wird dann kann man schön SYSTEM-REALITÄT (virtueller Broker) vergleichen. Dies funktioniert momentan nur über EXCEL...
Aufschlussreich wäre ein Backtest mit B/A Tickdaten um alles exakt nachzuvollziehen. Das wäre aber auch ein grosser Rechenaufwand und ich müsste meinen PC überlasten.. (der ist ein bisserl schwach auf der Brust,,
) Wenn die EQUITY in ORM verfügbar sein wird dann kann man schön SYSTEM-REALITÄT (virtueller Broker) vergleichen. Dies funktioniert momentan nur über EXCEL...
Happy Trading
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