INVESTOX-Forum

Hallo,
ja stimmt: die Intradaystops werden immer zuerst ausgewertet. Dies sollte m.E. bei einem realistischen Backtest auch so sein, da die Intradaystops im realen Handeln ja auch zuerst wirksam werden.
Viele Grüße
Andreas Knöpfel

Hallo,

weil es grade hier reinpasst:

wenn 2 Intradaystops definiert sind, würde dann die Reihenfolge eingehalten werden?

1. Stop: Intradayverlust
2. Stop: Intradaygewinn

Falls theoretisch beide ausgelöst werden könnten wird zuerst der 1 Stop ausgelöst? Es scheint so zu sein oder wird von Investox da willkürlich entschieden?

Vuego

Hallo Vuego,

ich weiss nicht genau wie Investox es auswertet, ich vermute aber, dass es so ist, wie Du sagst (erster Stop wird zuerst ausgewertet). Ich wollte aber darauf hinweisen, dass, wenn bei einem HS die Gefahr besteht, dass 2 Intradaystops gleichzeitig ausgelöst werden könnten, kein sinnvoller Backtest möglich ist. Aber das ist Dir wahrscheinlich klar. Man muss dann auf einer Zeitebene darunter backtesten.

Grüsse

Bernhard

Hallo Bernhard,

>>"wenn bei einem HS die Gefahr besteht, dass 2 Intradaystops gleichzeitig ausgelöst werden könnten, kein sinnvoller Backtest möglich ist."

exakt darum geht's, ich will nicht alles manuell checken
Definitiv und wie es programmiert ist kann wahrscheinlich nur AK sagen.

was meinst Du mit
"..Man muss dann auf einer Zeitebene darunter backtesten" ?

Vuego

Hallo Vuego,

Hier ein Beispiel:
Du ein System auf Daily Basis und Du steigst zum Tas X ein, und lässt Dich am nächsten Tag mit einem Intraday Gewinn bzw. Verluststop ausstoppen (typisch für Limit Einstiegssysteme). Die High Low Range des Tages war so gross, dass sowohl der Gewinn wie auch der Verluststop ausgelöst worden wäre. Investox hat jetzt keine Chance zu sagen, welcher der beiden Stops zuerst ausgelöst wurde. Für den Gewinn macht es aber einen gewaltigen Unterschied: Einmals wärst Du mit Gewinn und einmal mit Verlust ausgestoppt worden. Es dreht also Dein gesamtes System auf den Kopf.

Die einzige Möglichkeit, dies zu umgehen, ist mit Intradaydaten zu testen. Also das gleiche System mit gleicher Einstiegsregel auf z.B. 15 min Basis zu testen. Hier kommen dann realistische (und manchmal dann auch sehr enttäuschende) Ergebnisse dabei raus. Mir ist das schon öfters passiert, dass ein System auf EOD Basis super war und dann mit Intradaydaten sehr schlecht abgeschnitten hatte. Meist hatte es zwei Gründe:
1. Die Stops "wirken" nicht in der ersten Periode bei Limiteinstiegen (ist ja scheinbar in Version 3 anders)
2. Der Intradaygewinn und Verluststop wäre innerhalb eines Bars ausgelöst worden

Man muss also mit Intradaystops höllisch aufpassen, dass diese nicht beide gleichzeitig erfüllt werden können.

Grüsse

Bernhard

Hallo Bernhard,

>> Die High Low Range des Tages war so gross, dass sowohl der Gewinn wie auch der Verluststop ausgelöst worden wäre.
genau das meine ich...

>>Investox hat jetzt keine Chance zu sagen, welcher der beiden Stops zuerst ausgelöst wurde.
wenn die Reihenfolge der Stops berücksichtigt wird, dann schon. Worst case fliegst Du raus, wenn Du Glück hast war der Kurs eher im Gewinnstopp.

>>Für den Gewinn macht es aber einen gewaltigen Unterschied: Einmals wärst Du mit Gewinn und einmal mit Verlust ausgestoppt worden. Es dreht also Dein gesamtes System auf den Kopf.
siehe oben

>>Die einzige Möglichkeit, dies zu umgehen, ist mit Intradaydaten zu testen.
Wirklich?
Ich finde es ist wesentlich einfacher auf die Ausführungsreihenfolge Einfluß nehmen zu können/dürfen, als zu versuchen mit X-Umstellungen ein TagesSys auf Intradaydaten zu pressen. Ein SL von 1,5% ändert meines Wissens nichts daran ob daily oder intraday. Intraday hast Du z.B. Spikes, die Daily unrelevant sind, Indikatoren wirken anders, die ganzen Regeln können meiner Meinung nach nicht 1:1 übernommen werden, aber das kennst Du ja..

Wie gesagt: Herr Knöpfel dürfte da eine eindeutige Antwort geben können, ob die Reihenfolge bei Intradaystops eingehalten wird.

Gruß, Vuego

Hallo,
die Intraday-Stops werden vor den übrigen Stops ausgewertet, ansonsten gilt aber die Reihenfolge in der Stopliste, auch für die Intraday-Stops! Daher sollten Intraday-Verluststops vor Intraday-Gewinnstops stehen, damit der Backtest auf der sicheren Seite ist.
Viele Grüße
Andreas Knöpfel

@Fritz

Exakte und präzise Antwort von AK. So sollte es auch sein und wenn das so programmiert ist kann man sich drauf verlassen

1. Intraday Verlust
2. Intraday Gewinn

Im "schlimmsten" Fall tritt real 2 vor 1 ein. Ob Low/High ist dabei doch egal.

Vuego