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Max. realisierter Einzelverlust / Max. theoret. Einzelverlust

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max232

unregistriert

1

Sonntag, 7. Dezember 2003, 17:22

Max. realisierter Einzelverlust / Max. theoret. Einzelverlust

Hallo

Ich verwende Investox XL 2.5.5
ich hab ein EOD-HS und u.a. folgendes Testergebnis:

Max. realisierter Einzelverlust: 11,68% Max. theoret. Einzelverlust: 5,4%

Wieso das? Nach meinem Verständnis (und auch der Hilfe nach) muß der theoret. Einzelverlust >= dem realisierten EV sein!

Bitte um Aufklärung
Danke
Max

Thomas

unregistriert

2

Sonntag, 7. Dezember 2003, 17:59

Hallo Max,

ist unter den Testbedingungen im Handelssystem bei Berechnung die Option "für Verlustberechnung High/Low verwenden" aktiviert?

Ich weiß nicht, genau ob es daran liegt, könnte aber sein.

max232

unregistriert

3

Montag, 8. Dezember 2003, 12:58

Nein die Funktion ist nicht aktiviert!

Das sind meine Testergebnisse (vielleicht kann man da ja was "rauslesen")

Testergebnis von System 'A_ESX m SAR'
Datum 08.12.2003 13:00:37

System Start 23.02.1998
System Ende 05.12.2003
Anzahl aller Trades 30
Anzahl Trades/Jahr 5,2
Getestete Perioden 1475
Perioden mit Trades 95,3%
Netto-Profit 2.037,85
Buy/Hold-Profit -62,28
Profit-Ratio zu Buy/Hold 210,01%
Profit/Periode-Ratio zu Buy/Hold 0,15%
Profitable Trades (%) 70,00%
Durchschn. Return 6,79%
Std.-Abw. aller Returns 11,81%
Portfolio-Faktor 100,00
Sharpe Ratio 1,81
Max. realisiertes Kapitalrisiko -5,40%
Max. theoret. Einzelverlust -5,40%
Max. theoret. Verlust Gewinntrades -4,05%
Max. theoretisches Kapitalrisiko -7,13%
Max. realisierter Einzelverlust -11,68%

Schönen Feiertag
Max

Investox

Administrator

Registrierungsdatum: 31. August 2002

Beiträge: 5 680

4

Montag, 8. Dezember 2003, 15:00

Hallo,

ich habe diesbezüglich die Verbesserungslisten von Version 2 auf 3 durchgesehen. In der Tat, das könnte die Ursache sein: "Die Kennzahl „Max. theoret. Einzelverlust“ wurde beim Kapitaltest in Version 2 nicht richtig berechnet, wenn als Money-Management eine Investition von <100% des Kapitals gewählt wurde."

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

max232

unregistriert

5

Donnerstag, 11. Dezember 2003, 20:42

Hallo

ja, in der Tat, habe ich bei der Registerkarte "Moneymanagement" eingestellt

"Reinvestiere vom letzten Gewinn jeweils 0%"

Danke
Max