INVESTOX-Forum

Hallo Zusammen!

Ich versuche aus dem Dez03 und dem Mar04 Kontrakt des FGBL per Berechnungstitel einen rückadjustierten Endloskontrakt zu kreieren(Intradaydaten in 15min Komp.)

Dies ist die Formel die ich für close eingegeben habe:

calc ind1: DateMark(4, 12, 2003, 18, 45);

calc dat1a:ValueWhen(Close("BUND-Future 04/03 (EUX Eurex)"), ind1=1, 1, V);

calc dat1b:ValueWhen(Close("BUND-Future 03/12 (EUX Eurex)"), ind1=1, 1, V);

calc adj1:dat1a / dat1b;


If(DatePart(yyyy)=2003 and DatePart(m)=9 and DatePart(d)>=5,adj1*Close("BUND-Future 03/12 (EUX Eurex)"),0)+
If(DatePart(yyyy)=2003 and DatePart(m)=10 ,adj1*Close("BUND-Future 03/12 (EUX Eurex)"),0)+
If(DatePart(yyyy)=2003 and DatePart(m)=11 ,adj1*Close("BUND-Future 03/12 (EUX Eurex)"),0)+
If(DatePart(yyyy)=2003 and DatePart(m)=12 and DatePart(d)<5,adj1*Close("BUND-Future 03/12 (EUX Eurex)"),0)+
If(DatePart(yyyy)=2003 and DatePart(m)=12 and DatePart(d)>=5,Close("BUND-Future 04/03 (EUX Eurex)"),0)


Die gesamten calc`s sind nur dafür da, den Adjustierungsfaktor zu bestimmen, mit dem der FGBL03/12 multipliziert wird.

Leider zeigt der Berechnungstitel im Chart nur Daten ab dem 5.12.03, also nur für den FGBL04/03.
Für die Zeit davor wird nichts berechnet, nichtmal 0.

Der Fehler scheint in den Adjustierungsformeln versteckt zu sein, denn ohne Adjustierung funktionierts.

Kann mir da jemand helfen???


Mit freundlichen Grüßen
vinced

Kleine Ergänzung:


Das Problem liegt bei valuewhen.
Wenn ich v für Vergangenheit eingebe, bekomme ich die Daten vom 5. Dez bis.......
Wenn ich z für Zukunft eingebe, bekomme ich die Daten bis zum 5.Dez.

Irgendwie bekomme ich das nicht gebacken.

Gibt es eine Funktion, die auf einen bestimmten Schlußkurs zurückgreift ohne obige Probleme?

Gruß
vinced

Hallo Herr Knöpfel!

mein Berechnungstitel sieht jetzt so aus:

calc adj1:0.995899;

If(DatePart(yyyy)=2003 and DatePart(m)=9 and DatePart(d)>=1,adj1*Close("BUND-Future 03/12 (EUX Eurex)"),0)+
If(DatePart(yyyy)=2003 and DatePart(m)=10 ,adj1*Close("BUND-Future 03/12 (EUX Eurex)"),0)+
If(DatePart(yyyy)=2003 and DatePart(m)=11 ,adj1*Close("BUND-Future 03/12 (EUX Eurex)"),0)+
If(DatePart(yyyy)=2003 and DatePart(m)=12 and DatePart(d)<5,adj1*Close("BUND-Future 03/12 (EUX Eurex)"),0)+
If(DatePart(yyyy)=2003 and DatePart(m)=12 and DatePart(d)>=5,Close("BUND-Future 04/03 (EUX Eurex)"),0)

Das gesamte jeweils für open high ect.(natürlich habe ich in der Berechnung close dann durch open usw. ersetzt.


Im Prinzip macht IV das was ich möchte, aber obwohl ich Daten vom 1.9.03 habe wird der Berechnungstitel erst ab 11.9.03 15.45 berechnet.

Woran das nun wieder liegt kann ich mir nicht mehr erklären.
Periodenanzahl ist auf 32.000 eingestellt.


Gruß vinced

Hallo Herr Knöpfel!

Ja , Sie haben recht der FGBL04/03 liegt bei mir erst ab 11. Sep vor.
Schade.
Wann wird die Funktion denn in XL integriert?

Gruß
vinced

Hallo Herr Knöpfel

Wenn ich ein NN für den Bundfuture mit dem Daxfuture als Input erstelle.
Dann läuft irgendwann der Input FDAX03/12 aus und ich müßte auf den Input FDAX04/03 wechseln.
Dies ist allerdings nur mögich wenn ich das NN neu trainieren lasse.
D.h. mit jedem Kontraktwechsel meiner Inputs kann ich das NN nicht mehr weiterhandeln.

Kann man das neutrainieren irgendwie umgehen?
Ich möchte eigentlich nur die Inputzuordnung ändern, während sonst alles gleich bleiben soll( Die Gewichte ect.)

MfG
Dirk Vincenz

Hallo Dirk,
im NN kannst Du nichts ändern, wenn Du nicht neu trainieren lassen willst.
Aber in den Titeleinstellungen kannst Du unter der alten Bezeichnung einen anderen Titel angeben.
Sinnvoll ist es, dafür einen extra Titel mit eigener WKN und Bezeichnung auf der linken Seite der Maske anzulegen und rechts die Datenherkunft jeweils zu ändern.

Grüße

Fritz

Hallo an alle,

ich habe aus den einzelnen Kontrakten des FGBL (z.B. von 02/12 bis 04/03) im Textformat einen Endloskontrakt erstellt. Komprimierung 10Min. Wie kann ich diesen Endloskontrakt so einstellen, dass er fortlaufend (also z.B. aller 10Min.) aktualisiert wird?

Wer kann helfen?

freundliche Grüße
Harald