Jens
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wenn das Zerti nur Intraday gehandelt werden soll dann fallen einige von den erwähnten Sachen flach!Ich war der Meinung, das es ev. auch Overnight gehalten wird...
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Als Mann mit kleinem Geldbeutel (noch - ich arbeite dran ) scheue ich den direkten Future-Handel mit seinen hohen Margins, Nachschusspflichten, Sicherheitseinlagen, Overnight-Risiko usw.
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Der Vorschlag von Herrn Knöpfel, das Zertifikat selbst als Basis zu verwenden, beinhaltet m.E. zum einen die Problematik der Kursversorgung (sowas ist ja nicht in jedem Kursabo enthalten). Zum anderen dürften die verfügbaren historischen Daten für ein sinnvolles Arbeiten bei weitem nicht reichen. Oder habe ich da jetzt was falsch verstanden?
Jens
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Es war wohl eher so gemeint das man als Basis das Underlying verwendet und als Preisfeststellung in der ENTER/EXIT Basis das B/A des Zertifikat einsetzt!
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Nun kann man Futures ja schlecht ein paar Tage halten (meine beschränkten zeitlichen Möglichkeiten, selbst Intraday zu traden, hatte ich ja angesprochen). Abgesehen davon sehe ich hier natürlich auch die, in meinem Fall vollständige, Abwesenheit irgendwelcher Erfahrung im Futurehandel als gewisses Risiko an (die Untertreibung des Jahres - und das so kurz vor Schluss ).
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Da Du mir den Future-Handel aber schon so schmackhaft machst, kennst Du (oder Ihr anderen hier) vielleicht ein paar Boards, Tutorien, oder Brokerseiten im Netz, in denen praxisnah Grundlagen vermittelt und Fragen beantwortet werden. Wohlgemerkt: Future-spezifisch - man muss mir nicht mehr erklären was ein Termingeschäft an sich ist.
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Order Plus (mit dem man den Handel ja auch testen kann) wollte ich mir allenfalls erst dann freischalten lassen, wenn ich realen Intradayhandel ernsthaft in Erwägung ziehe. Nur zum virtuellen Traden um festzustellen, ob ich mit Futures klarkomme, ist es mir zu teuer.
Jens
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Martin
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Der Vorschlag von Herrn Knöpfel, das Zertifikat selbst als Basis zu verwenden, beinhaltet m.E. zum einen die Problematik der Kursversorgung (sowas ist ja nicht in jedem Kursabo enthalten). Zum anderen dürften die verfügbaren historischen Daten für ein sinnvolles Arbeiten bei weitem nicht reichen. Oder habe ich da jetzt was falsch verstanden?
Roti
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Roti
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Roti
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Roti
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Hr. Schmidt schreibt: Dax-Warrants und -Hebelzerti sichert der Emi am Dax-Future und nicht am Index ab, darum sind Backtests am Index also sinnlos.
Roti
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Allerdings ist auch anzumerken, das der FDAX (für den Charter)um ein vielfaches verrauschter ist wie der Index...
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Ich weiss das gerade der FDAX Intraday sehr 'verrauscht' ist, das hat schon viele Trader in den Ruin getrieben, aber da muss man irgendwie durch. Mir hat der Artikel schon was gebracht, nämlich Indexsysteme sollten auf dem jeweiligen Future konstruiert werden.
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da gebe ich dir zwar erst mal Recht, aber genau das macht es aus. Da der Future aber die 'Abrechnungsbasis' des Hebelzerti und den tatsächlich handelbaren Markt (wenn ich das mal so sagen darf) abbildet sollte auch das HS darauf abgestimmt bzw. getestet werden, hier gibt es dann ein paar Signale mehr, aber es entspricht doch eher der real zu erzielenden Performance.
Roti
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Original von Udo
Wurde denn in dem Bericht auch mal eine grafische Spread Differenz mit einem System dargestellt oder Zahlen gezeigt welche diese Aussage unterstützen?