INVESTOX-Forum

Hallo Karin,

ich hatte bisher bei meinen Versuchen mit Entropie, Schiefe der Verteilung, Wölbung und ähnlichem keine besonderen Erfolge. Meine eigenen Inputkreationen haben immer wesentlich besser abgeschnitten. Allerdings habe ich nicht probiert, obige Indikatoren "indirekt" zu verarbeiten (andere Indikatoren bzw. Inputs gebe ich auch nie "direkt" in eine Inputschablone ein, es findet immer irgendeine Transformation statt). Vielleicht habe ich bisher nur mit den falschen Transformationen gespielt.

Viel Spass beim suchen

Grüsse

Bernhard

PS: die bedingte Entropie ist sehr gut zur Bewertung von Inputs geeignet...

Hallo Karin,

die Entropie ist ein Mass für die Information bzw. Unordnung in einer Zeitreihe (je nachdem, aus welcher "Ecke" der Wissenschaft man kommt). Das ist die Entropie, wie sie in Investox vorhanden ist.

Die bedingte Entropie sagt nun aus, wieviel Information in einer Zeitreihe über eine andere steckt, also z.B. wieviel Information in einem Input oder Indikator über meine zu prognostizierende Zeitreihe. Im Gegensatz zu der Korrelation kann macht die bedingte Entropie auch Aussagen über nichtlineare Zusammenhänge (und genau die will ich ja mit meinem NN beschreiben). Insofern liefert die bedingte Entropie einen guten Anhaltspunkt für die "Güte" eines Inputs (bzw. der Transformation).

Ein Allheilmittel ist die bedingte Entropie aber auch nicht (so gibt es heute z.B. Kompressionsverfahren, die eine Datenreihe stärker verlustfrei komprimieren kann, als es nach der Entropie sein dürfte). Manchmal wiedersprechen sich auch bedingte Entropie und Mutual Information (ist eine ähnliches Mass für die Güte eines Inputs). Am Ende hilft dann doch nur ausprobieren, aber als ersten Sieb ist es sehr gut geeignet.

Grüsse

Bernhard

Hallo Karin,

die bedingte Entropie ist nicht als Indikator in Investox integriert. Bisher mache ich das mit einem externen Programm (es ist noch ein DOS Programm). Allerdings steht ein VB Investox Indikator Bedingt. Entropie ganz oben auf meiner To Do Liste.

Ich schaue mir also mir also den Informationsgehalt von meinem Input und der zu prognostizierenden Zeitreihe an. Heraus kommt einfach eine Zahl. Je kleiner die Zahl ist, desto mehr Information steckt in der einen Zeitreihe über die andere.

Unten (ich hoffe, das mit dem Bild einfügen klappt) habe ich z.B. den SP500 in verschiedenen Komprimierungen mit sich selbst verglichen. Sprich, wieviel Information steckt in dem SP500 von vor 5 Tagen über den heutigen SP500. Man sieht das, was man auch erwartet hätte: je kleiner die Komprimierung ist, desto zufälliger werden die Kurse. Sprich, der Kurs vorher enthält weniger Information über den folgenden Kurs als in einer höheren Komprimierung.
Grüsse

Bernhard

Hallo Georg,


mein Programm stammt von einem Büchlein, das Hans Uhlig mal geschrieben hat. Ich habe das Buch aber nicht mehr auf seiner Homepage gesehen (er hatte es im Selbstverlag gedruckt). Es hiess irgendwie "Chaos Theory in the financial markets" oder so ähnlich, müsste ich nochmals nachschauen. Da war auch eine ganz gute Einführung drin.

http://www.hans-uhlig.de

Ansonsten einfach mal den Suchbegriff in google eingeben (englisch: conditionel entropy), da kommen hunderte Seiten.

Wenn Du den Algorithmus programmieren willst, den gibt es in jedem besseren Numerik Buch, z.B. in den Numerical Recipies.

Eventuell kann man auch Tisean benutzen, es hat zwar nicht die bedingte Entopie, aber die Mutual Information und die ist fast das gleiche.

http://www.mpipks-dresden.mpg.de/~tisean…_2.1/index.html


Mit "Fremdprogrammen" muss man allerdings aufpassen. Gerade wenn man Intermarket Daten testen will, dann haben die normalerweise unterschiedliche Feiertage. Die Programme bekommen aber immer nur die Daten selbst ohne irgendein Datum "serviert", d.h. aber, mit der Zeit verschiebt sich Zeitreihe A gegen Zeitreihe B und die Ergebnisse werden unsinnig. Ich hatte mir ein Makro geschrieben, das in den Zeitreihen die Feiertage (und andere Tage ohne Handel) durch linear interpolierte Werte ersetzt. Ist aber alles sehr aufwändig, deshalb will ich es ja direkt in Investox programmieren. Leider habe ich gerade sehr wenig Zeit. Mal schauen, vielleicht komme ich ja das Wochenende dazu.

Grüsse

Bernhard