Hallo Georg,
mein Programm stammt von einem Büchlein, das Hans Uhlig mal geschrieben hat. Ich habe das Buch aber nicht mehr auf seiner Homepage gesehen (er hatte es im Selbstverlag gedruckt). Es hiess irgendwie "Chaos Theory in the financial markets" oder so ähnlich, müsste ich nochmals nachschauen. Da war auch eine ganz gute Einführung drin.
http://www.hans-uhlig.de
Ansonsten einfach mal den Suchbegriff in google eingeben (englisch: conditionel entropy), da kommen hunderte Seiten.
Wenn Du den Algorithmus programmieren willst, den gibt es in jedem besseren Numerik Buch, z.B. in den Numerical Recipies.
Eventuell kann man auch Tisean benutzen, es hat zwar nicht die bedingte Entopie, aber die Mutual Information und die ist fast das gleiche.
http://www.mpipks-dresden.mpg.de/~tisean…_2.1/index.html
Mit "Fremdprogrammen" muss man allerdings aufpassen. Gerade wenn man Intermarket Daten testen will, dann haben die normalerweise unterschiedliche Feiertage. Die Programme bekommen aber immer nur die Daten selbst ohne irgendein Datum "serviert", d.h. aber, mit der Zeit verschiebt sich Zeitreihe A gegen Zeitreihe B und die Ergebnisse werden unsinnig. Ich hatte mir ein Makro geschrieben, das in den Zeitreihen die Feiertage (und andere Tage ohne Handel) durch linear interpolierte Werte ersetzt. Ist aber alles sehr aufwändig, deshalb will ich es ja direkt in Investox programmieren. Leider habe ich gerade sehr wenig Zeit. Mal schauen, vielleicht komme ich ja das Wochenende dazu.
Grüsse
Bernhard