Sonntag, 14. Dezember 2003, 17:08
Hallo Franzel,
Über die Intraday-Berenzung der Handelszeit bis 17.15 Uhr kannst du das Exit erzwingen. Das hast du ja auch richtig erkannt. Jetzt geht es nur noch darum, das Entry zu begrenzen. Wenn ich es richtig sehe, geht das System nur Long.
Unter ENTER LONG kannst du jetzt folgendes hinzufügen:
calc Stunde: DatePart(h);
calc Minute: DatePart(n);
calc HandelsZeit:
Stunde >= 9 and Minute >= 10 {ab 9.10 Uhr - 9.59 Uhr}
or Stunde >= 10 and Stunde < 16; {ab 10 Uhr - 15.59 Uhr}
HandelsZeit
and DeineEigentlicheEnterLongBedingung
Zitat
Das HS soll Singnale Intraday in der Zeit von 9,10 Uhr bis 16 Uhr geben,
offene Positionen sollen bis 17,15 Uhr geschlossen werden.
Die Begrenzung der Handelszeiten über Intraday-Einstellung ist mir klar,
aber nicht wie ich die Zeit zur Eröffnung von Positionen begrenze.
Über die Intraday-Berenzung der Handelszeit bis 17.15 Uhr kannst du das Exit erzwingen. Das hast du ja auch richtig erkannt. Jetzt geht es nur noch darum, das Entry zu begrenzen. Wenn ich es richtig sehe, geht das System nur Long.
Unter ENTER LONG kannst du jetzt folgendes hinzufügen:
calc Stunde: DatePart(h);
calc Minute: DatePart(n);
calc HandelsZeit:
Stunde >= 9 and Minute >= 10 {ab 9.10 Uhr - 9.59 Uhr}
or Stunde >= 10 and Stunde < 16; {ab 10 Uhr - 15.59 Uhr}
HandelsZeit
and DeineEigentlicheEnterLongBedingung
Viele Grüße,
Hans-Jürgen
Hans-Jürgen
Sonntag, 14. Dezember 2003, 19:30
Hallo Franzel,
ich kenne den Ansatz nicht im Detail, aber so wie du ihn beschreibst, ist die Umsetzung nicht einfach. Aber vielleicht kann dir ja jemand anderes helfen.
Du schreibst auch, dass du seit kurzem Nutzer von INV {@Shaw: INV = Investox; für deine Liste} bist. Wenn du mit der Formelsprache noch so fit bist, wäre es sinnvoll erst einmal mit leichten Übungen
anzufangen.
ich kenne den Ansatz nicht im Detail, aber so wie du ihn beschreibst, ist die Umsetzung nicht einfach. Aber vielleicht kann dir ja jemand anderes helfen.
Du schreibst auch, dass du seit kurzem Nutzer von INV {@Shaw: INV = Investox; für deine Liste} bist. Wenn du mit der Formelsprache noch so fit bist, wäre es sinnvoll erst einmal mit leichten Übungen
anzufangen.
Viele Grüße,
Hans-Jürgen
Hans-Jürgen
Montag, 15. Dezember 2003, 20:02
Hallo Franzel,
die variablen Perioden der 1-2-3 Formation bereiten Probleme wenn man das Ganze testen möchte-da hier verschiedene Periodenanzahlen verwendet werden.Hierauf muss dann auch die Suche nach dem Korrekturtief 3-das ja über Korrekturtief 1 liegen soll abgestimmen.
Angenommen die Ganze Formation umfasst 10 Perioden von denen 3Perioden den ersten Swing ergeben-3 Perioden den zweiten und 4 Perioden den dritten Swing.Wenn diese "Konsanten feststehen dann kann man die 1-2-3 Formation in Formeln packen und programmieren. Aber da die periodenanzahl variabel ist, könnten sich viele Kombinationen ergeben. Daraus resultierend müsste sich auch der Stopp an die unterschiedlichen Periodenbandbreiten anpassen, da er zwischen S1+S3 platziert werden soll.Allerdings muss man nun das höchste Hoch und das tiefste Tief von S1 und highest High von S3 ermitteln um den Stopp auf 50% Spanne zu platzieren-was nicht so problematisch wäre wenn die Periodenanzahl der Formation konstant wäre..
Beim ENTRY 50% der 3ten Welle sollte man allerdings vorsichtig sein und darauf achten in welchem Trend sich die basis befindet. Eine 1-2-3 Formation ist nicht viel Wert wenn der MACD beispeilsweise stark fällt und es sich nur um eine Erholung in einem Abwärtstrend handelt.Allerdings wird es auch hier Anstiege des CCI über -75 und 1-2-3er mit steigenden Bottoms geben.Der Fehltrade wäre vorprogrammiert!
Wenn Du mit ANALYSE PLUS arbeitest könntest Du versuchen "fliessende" 1-2-3 Formationen zu finden. Die Kursmusteranalyse arbeitet mittels Korrelation mit gespeicherten Kursmustern.
Der Koeffzient kann in 3 "Empfindlichkeitsstufen" justiert werden.
Die nachfolgende Grafik-in der ich auf die Schnelle ein "System" (wäre ein übertriebener Ausdruck.. ) erstellt habe, das eine ähnliche Vorgehensweise beinhaltet,zeigt zwei Trades die auf Grund von 1-2-3 Formationen und dem von Dir beschrieben CCI (leicht abgewandelte Grundeinstellungen und Intradaychart) generieren. Allerdings muss man sich schon ein bisschen Zeit nehmen um mit der Kursmusteranlyse das zu finden was man sucht.Es hat aber den Vorteil das man nicht unbedingt von "harter Logik" abhängig ist!
Das Ganze ist nur ein Beispiel-kein spruchreifes System!! Man kann allerdings auch gut erkennen das die 1-2-3 Formationen die zu dem Gewinn geführt haben mit unterschiedlicher Periodenanzahl gehandelt werden. Ein mathematischer Berechnung die Konstante verwendet würde somit nur eine der Formationen finden.Es sein denn man versucht-mittels "OR" Verknüpfung mehrere Kombinationen in das HS zu implementieren-allerdings könnte ich mir vorstellen dass der STOPP und das ENTRY zum Problem werden könnten da diese auf Spannen justiert werden und die Spanne wiederum von Highest High und Lowest Low abhängig sind!
Wie schon geschrieben, kenne ich das SYSTEM in TRADERS nicht. Wurde es mit Systemformeln vorgestellt oder einfach nur so wie Du es beschrieben hast-faktisch mehr oder weniger für den diskretionären Einsatz?
die variablen Perioden der 1-2-3 Formation bereiten Probleme wenn man das Ganze testen möchte-da hier verschiedene Periodenanzahlen verwendet werden.Hierauf muss dann auch die Suche nach dem Korrekturtief 3-das ja über Korrekturtief 1 liegen soll abgestimmen.
Angenommen die Ganze Formation umfasst 10 Perioden von denen 3Perioden den ersten Swing ergeben-3 Perioden den zweiten und 4 Perioden den dritten Swing.Wenn diese "Konsanten feststehen dann kann man die 1-2-3 Formation in Formeln packen und programmieren. Aber da die periodenanzahl variabel ist, könnten sich viele Kombinationen ergeben. Daraus resultierend müsste sich auch der Stopp an die unterschiedlichen Periodenbandbreiten anpassen, da er zwischen S1+S3 platziert werden soll.Allerdings muss man nun das höchste Hoch und das tiefste Tief von S1 und highest High von S3 ermitteln um den Stopp auf 50% Spanne zu platzieren-was nicht so problematisch wäre wenn die Periodenanzahl der Formation konstant wäre..
Beim ENTRY 50% der 3ten Welle sollte man allerdings vorsichtig sein und darauf achten in welchem Trend sich die basis befindet. Eine 1-2-3 Formation ist nicht viel Wert wenn der MACD beispeilsweise stark fällt und es sich nur um eine Erholung in einem Abwärtstrend handelt.Allerdings wird es auch hier Anstiege des CCI über -75 und 1-2-3er mit steigenden Bottoms geben.Der Fehltrade wäre vorprogrammiert!
Wenn Du mit ANALYSE PLUS arbeitest könntest Du versuchen "fliessende" 1-2-3 Formationen zu finden. Die Kursmusteranalyse arbeitet mittels Korrelation mit gespeicherten Kursmustern.
Der Koeffzient kann in 3 "Empfindlichkeitsstufen" justiert werden.
Die nachfolgende Grafik-in der ich auf die Schnelle ein "System" (wäre ein übertriebener Ausdruck..
) erstellt habe, das eine ähnliche Vorgehensweise beinhaltet,zeigt zwei Trades die auf Grund von 1-2-3 Formationen und dem von Dir beschrieben CCI (leicht abgewandelte Grundeinstellungen und Intradaychart) generieren. Allerdings muss man sich schon ein bisschen Zeit nehmen um mit der Kursmusteranlyse das zu finden was man sucht.Es hat aber den Vorteil das man nicht unbedingt von "harter Logik" abhängig ist!Das Ganze ist nur ein Beispiel-kein spruchreifes System!! Man kann allerdings auch gut erkennen das die 1-2-3 Formationen die zu dem Gewinn geführt haben mit unterschiedlicher Periodenanzahl gehandelt werden. Ein mathematischer Berechnung die Konstante verwendet würde somit nur eine der Formationen finden.Es sein denn man versucht-mittels "OR" Verknüpfung mehrere Kombinationen in das HS zu implementieren-allerdings könnte ich mir vorstellen dass der STOPP und das ENTRY zum Problem werden könnten da diese auf Spannen justiert werden und die Spanne wiederum von Highest High und Lowest Low abhängig sind!
Wie schon geschrieben, kenne ich das SYSTEM in TRADERS nicht. Wurde es mit Systemformeln vorgestellt oder einfach nur so wie Du es beschrieben hast-faktisch mehr oder weniger für den diskretionären Einsatz?
Happy Trading