Samstag, 7. Februar 2004, 16:01
Hallo,
ich habe mir mal die Mühe gemacht, und das vorgestellte Handelssystem mit dem Bund Future getestet. Allerdings mußte ich feststellen, daß ich bei dem angegebenen Zeitraum ein etwas anderes Ergebnis erhalten habe als in diesem Bericht.
Wenn ich ebenfalls den Zeitraum vom 6.9.2001 bis 2.6.2003 teste, erhalte ich folgendes Ergebnis:
Anzahl der Trades: 149
Nettoprofit: 20615 Euro
Buy / Hold Profit: 10260 Euro
profitable Trades: 61,74%
max. theoretisches Kapitalrisiko: -5210 Euro
Die Ergebnisse des Berichts sehen wie folgt aus:
Anzahl der Trades: 137
Nettoprofit: 26920 Euro
Buy / Hold Profit: 9740 Euro
profitable Trades: 63,5%
max. Kapitalrisiko: -1820 Euro
Wenn ich allerdings den Zeitbereich zwischen 1.11.2001 bis 2.6.2003 ansehe, welcher auch in dem Chart in Bild 3 dargestellt ist, dann erhalte ich folgendes Ergebnis:
Anzahl der Trades: 139
Nettoprofit: 24035 Euro
Buy / Hold Profit: 5840 Euro
profitable Trades: 63,31%
max. theoretisches Kapitalrisiko: -1820 Euro
Das Handelssystem hat sich dann ab dem 3.6.2003 bis 7.2.2004 wie folgt entwickelt:
Anzahl der Trades: 77
Nettoprofit: -2530 Euro
Buy / Hold Profit: -2980 Euro
profitable Trades: 44,16%
max. theoretisches Kapitalrisiko: -4589 Euro
Für den Zeitraum 1.1.2000 - 1.11.2001 sehen die Ergebnisse wie folgt aus:
Anzahl der Trades: 124
Nettoprofit: -8940 Euro
Buy / Hold Profit: 8220 Euro
profitable Trades: 45,16%
max. theoretisches Kapitalrisiko: -8940 Euro
Wie kommt es, daß ich bei mir mit dem vorgestellten Handelssystem (es wurde nichts verändert) ein anderes Ergebnis für den selben Zeitraum erhalte als in diesem Bericht erreicht wurde?
Für den Test habe ich mehrere FGBL-Kontrakte zu einem Langzeitkontrakt zusammengefügt. Hierzu habe ich immer den neuen Kontrakt am Verfallstag des alten Kontrakts gestartet. Ich denke, das sollte soweit stimmen
Hat von Euch jemand dieses Handelssystem ebenfalls getestet und was für Ergebnisse kommen bei Euch raus??
Grüße Martin
ich habe mir mal die Mühe gemacht, und das vorgestellte Handelssystem mit dem Bund Future getestet. Allerdings mußte ich feststellen, daß ich bei dem angegebenen Zeitraum ein etwas anderes Ergebnis erhalten habe als in diesem Bericht.
Wenn ich ebenfalls den Zeitraum vom 6.9.2001 bis 2.6.2003 teste, erhalte ich folgendes Ergebnis:
Anzahl der Trades: 149
Nettoprofit: 20615 Euro
Buy / Hold Profit: 10260 Euro
profitable Trades: 61,74%
max. theoretisches Kapitalrisiko: -5210 Euro
Die Ergebnisse des Berichts sehen wie folgt aus:
Anzahl der Trades: 137
Nettoprofit: 26920 Euro
Buy / Hold Profit: 9740 Euro
profitable Trades: 63,5%
max. Kapitalrisiko: -1820 Euro
Wenn ich allerdings den Zeitbereich zwischen 1.11.2001 bis 2.6.2003 ansehe, welcher auch in dem Chart in Bild 3 dargestellt ist, dann erhalte ich folgendes Ergebnis:
Anzahl der Trades: 139
Nettoprofit: 24035 Euro
Buy / Hold Profit: 5840 Euro
profitable Trades: 63,31%
max. theoretisches Kapitalrisiko: -1820 Euro
Das Handelssystem hat sich dann ab dem 3.6.2003 bis 7.2.2004 wie folgt entwickelt:
Anzahl der Trades: 77
Nettoprofit: -2530 Euro
Buy / Hold Profit: -2980 Euro
profitable Trades: 44,16%
max. theoretisches Kapitalrisiko: -4589 Euro
Für den Zeitraum 1.1.2000 - 1.11.2001 sehen die Ergebnisse wie folgt aus:
Anzahl der Trades: 124
Nettoprofit: -8940 Euro
Buy / Hold Profit: 8220 Euro
profitable Trades: 45,16%
max. theoretisches Kapitalrisiko: -8940 Euro
Wie kommt es, daß ich bei mir mit dem vorgestellten Handelssystem (es wurde nichts verändert) ein anderes Ergebnis für den selben Zeitraum erhalte als in diesem Bericht erreicht wurde?
Für den Test habe ich mehrere FGBL-Kontrakte zu einem Langzeitkontrakt zusammengefügt. Hierzu habe ich immer den neuen Kontrakt am Verfallstag des alten Kontrakts gestartet. Ich denke, das sollte soweit stimmen
Hat von Euch jemand dieses Handelssystem ebenfalls getestet und was für Ergebnisse kommen bei Euch raus??
Grüße Martin