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Frieder

unregistriert

1

Mittwoch, 17. Dezember 2003, 11:45

Slippage für den FDAX im Ordermodul

Hallo,
hat jemand von Euch bereits Erfahrungen damit, welche Slippage beim Intraday-Traden des FDAX mit Einstellung Exit=Close,Delay 0 realistisch ist? Denn 1 Punkt Differenz in der Ausführung macht in meinem Handelssystem, das hochfrequent intraday tradet, den Unterschied zwischen profitabel und verlustreich.
Gruß
Frieder

Udo Männlich

Vize-Administrator

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

2

Mittwoch, 17. Dezember 2003, 12:30

Hallo Frieder,

bei der gewählten Einstellungen sollte man folgende Zahlen für Slippage einsetzen:

1Punkt Spread
Market Order~~ 1-2 Punkte Sicherheit
Market Stopp Order~~ zusätzlich ein ein Punkt!

Insgesamt 1-1,5 Punkte~~75€,- (ohne!! Market Stopp Orders )

Alle Werte beziehen sich auf Round Turn!

Selten fallen Spreads > 1,5-2 Punkte (RT) an.Transparenter wird das System wenn man einen Test mit B/A Kursen macht.Das Restrisiko ist der tatsächliche FILL..

Vorsicht bei Stopps: Wenn im System viele Stopps auf dem High/Low der Kerze liegen und die Kerze ein HIGH/LOW des Trades bildet werden diese zum grössten Teil vermutlich nicht gefillt,weil sie von B/A nicht erreicht werden...
Happy Trading

Frieder

unregistriert

3

Mittwoch, 17. Dezember 2003, 12:57

Hallo Udo,
heute morgen gehen bei mir die Enter-Orders zum Close bisher alle mit Slippage =0 durch. Beim Exit habe ich 1 Punkt eingestellt: klappt auch. Hast Du es auch schon mal mit negativer Slippage im Ordermodul probiert?
Und über welche Einstellungen im Ordermodul kann ich zum Bid/Ask traden? Habe ich da bisher was übersehen/überlesen?
Gruß
Frieder

Tobias Männlich

Meister

Registrierungsdatum: 3. September 2002

Beiträge: 648

Wohnort: NRW / Paderborn

4

Mittwoch, 17. Dezember 2003, 14:42

Mal zwischendurch ne kurze Verständnis-Frage :

Wie gebt Ihr denn eine Close Order mit Delay 0 praktisch ein ?
Und dann noch ohne Slippage .... ?????
Man müsste ja dann GENAU die Order zum Close als Market Order plazieren, innerhalb von Sekunden .... oder habe ich eine MArket on Close Ordermöglichkeit bei TWS für die Eurex übersehen ????
Gruss Tobias

Frieder

unregistriert

5

Mittwoch, 17. Dezember 2003, 14:53

Hallo Tobias,
im Handbuch zum Ordermodul S.6 schreibt Herr Knöpfel:
"Die Umsetzung von Signalen in Orders funktioniert in der Regel nur, wenn Sie in den Testbedingungen des Handelssaystems ein Delay=0 einstellen."
Genau das habe ich gemacht und bin überrascht, daß die Orderabwicklung über die API bei IB vollautomatisch (ohne manuelle Bestätigung!) so schnell ist, daß der Close -Kurs der 5-Tick-Periode als Enter-Kurs erwischt wird, wenigstens meistens...
Gruß
Frieder

Registrierungsdatum: 2. September 2002

Beiträge: 433

Wohnort: Freiburg

6

Mittwoch, 17. Dezember 2003, 15:12

Hallo Frieder,

bei mir im VB Programm (also nicht Investox) dauert die Ausführung weniger als 1 s. Bei 1 Minutenbars liegt man meist in der Ausführung näher am Close (delay =0) als am Open (Delay = 1). Trotzdem hat man natürlich wegen des B/A Spread auf die Dauer eine nicht unerhebliche Slippage gegenüber dem Close Kurs. Natürlich hängt es auch von der Art des Einstieges ab (ob man gegen kurzfristigen Trend oder mit ihm einsteigt).

Grüsse
Bernhard

Registrierungsdatum: 2. September 2002

Beiträge: 433

Wohnort: Freiburg

7

Mittwoch, 17. Dezember 2003, 15:13

@Tobias,

es geht um Intradaydaten, also Multitick bzw. Minutendaten. Und ob man da in der Simulation eher beim Close des gleichen Bars oder eher beim Open des nächsten Bars ist.

Grüsse
Bernhard

Frieder

unregistriert

8

Mittwoch, 17. Dezember 2003, 15:16

Hallo hungerturm,
bei meinem FDAX 5-Tick-HS sind heute mehr als 90 % der Ausführungen mit Slippage=0 durchgegangen. Ich kann es auch kaum glauben, aber die Orderausführung mit dem Ordermodul geht schneller, als man das mit dem Auge wahrnehmen kann. Ich schätze im Bereich unter 1/10 Sekunde.Mag aber auch an dem recht ruhigen Markt heute morgen liegen...?
Gruß
Frieder

Registrierungsdatum: 2. September 2002

Beiträge: 433

Wohnort: Freiburg

9

Mittwoch, 17. Dezember 2003, 15:25

Hallo Frieder,

ich handele ja den EMini und nicht den FDAX. Die Slippage (also Unterschied zum close) liegt bei mir nach 129 Trades bei 8,8 Dollar. Darin sind auch größere Abweichungen drin (Limit mal nicht wie im System gefillt, geringfügig andere Berechnung der Indikatoren wie in Investox usw) drin. Wären diese Faktoren nicht drin, würde man wahrscheinlich so bei 4 Dollar unterschied liegen. Man sollte sich da aber nicht von ein paar wenigen Trades beeinflussen lassen. Es gab schon Zeiten, da hatte ich 5 mal hintereinander eine positive Slippage.

Grüsse
Bernhard

Udo Männlich

Vize-Administrator

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

10

Mittwoch, 17. Dezember 2003, 15:38

Zitat

Original von FRIEDER
Hallo Udo,
heute morgen gehen bei mir die Enter-Orders zum Close bisher alle mit Slippage =0 durch. Beim Exit habe ich 1 Punkt eingestellt: klappt auch. Hast Du es auch schon mal mit negativer Slippage im Ordermodul probiert?
Und über welche Einstellungen im Ordermodul kann ich zum Bid/Ask traden? Habe ich da bisher was übersehen/überlesen?
Gruß
Frieder


Hallo Frieder,

Hast Du das System mit B/A Kursen oder mit Last Price Kursen laufen? In der Regel dürfte so gesehen optisch keine Slippage entstehen aber wenn man System vs realen Handel vergleicht dann wird der Spread sich bemerkbar machen.Das liegt aber nicht am Order Modul sondern an der Modalität des FDAX..;)

TEST:

Den B/A Kurs kann man nicht "real" (ausser man stellt das komplette System auf BID-ASK um) traden aber man kann mit diesen Kursen das System testen und simulieren so das man eine sehr gute Näherung hat, was das System real leisten kann und so gesehen keine bösen Überraschungen erlebt-die mit Sicherheit beim ein oder anderem System kommen werden,wenn man LP und B/A Ergebnisse miteinander vergleicht..

Den Test mit B/A Kursen stellt man unter "TITELEIGENSCHAFTEN definieren..."-vitueller BROKER ein.Voraussetzung ist natürlich das man die Historien für B/A Kurse geladen hat!

Schau Dir bitte auch noch mal das Feld "ORDERTYP" und die Hilfe dazu ganz genau an. Hier lässt sich die Slippage durch die Möglichkeit später einzusteigen kaschieren..Allerdings könnte man auch den ein oder anderen Trade verpassen. Dies lässt sich dann wieder über den virtuellen Broker-real- sauber austesten.
Happy Trading

Frieder

unregistriert

11

Mittwoch, 17. Dezember 2003, 18:37

Hallo Udo,
Deine Antwort verstehe ich nicht ganz. Mir ist nicht klar, wie ich durch "Umbau meines Systems" mit Bid/Ask - Kursen traden kann. Welche Enter und Exit - Basis müßte ich dann in meinem Handelssystem einsetzen statt close/delay0? Ich frage deshalb so genau, weil dieses aus den Hilfetexten (die ich schon bald singen kann) nicht hervorgeht.
Auch verstehe ich nicht, wenn Du sagst, das man im Feld Ordertyp "durch späteren Einstieg die Slippage kaschieren" kann. Damit wir von gleichen Voraussetzungen ausgehen: ich rede die ganze Zeit vom realen Ordermodus in I.B. und nicht vom virtuellen Broker. Bisher habe ich die TWS immer mit Hotkeys bedient, die ich auf Bid/Ask/Last/Market für Enter und Exit programmiert hatte.Das klappte sehr gut. Daher auch meine Frage an Dich, ob Du schon mal mit Ordertyp Limit/Limit Stop -1/-0,5 experimentiert hast. Das sind so die Feinheiten,an denen ich z.Zt. herumschraube. Aber im Großen und Ganzen läuft das Ordermodul fantastisch!!!
Gruß
Frieder

Udo Männlich

Vize-Administrator

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

12

Mittwoch, 17. Dezember 2003, 23:35

Hallo Frieder,

ich denke da hat es einiges "durcheinandergewirbelt"..;) Ich werde anschliessend versuchen, das Ganze verständlicher zu schreiben.

Deine Antwort verstehe ich nicht ganz. Mir ist nicht klar, wie ich durch "Umbau meines Systems" mit Bid/Ask - Kursen traden kann. Welche Enter und Exit - Basis müßte ich dann in meinem Handelssystem einsetzen statt close/delay0? Ich frage deshalb so genau, weil dieses aus den Hilfetexten (die ich schon bald singen kann) nicht hervorgeht.

Virtueller Borker:

im virtuellen Broker hat man die Möglichkeit ein System, das mit LAST PRICE Daten arbeitet, ohne grossen Aufwand mit B/A Daten zu testen.- Dazu müssen B/A Daten geladen sein und die entsrechende Funktion im ORM aktiviert werden. Jetzt kann man sehen, was das System wirklich leistet oder ob Zahlen des Backtest ev. "geschönt" sind und man real Verluste anstatt erhoffter Gewinne einfahren würde. Ist das der Fall, dann muss man sich Gedanken machen wie man das System abändern könnte damit auch mit B/A Kursen Gewinne erzielt werden. Es kommt darauf an, wieviel Slippage im System eingetragen ist weil das nur für den Test-nicht aber für das ORM von Bedeutung ist! Das Tool ordert, sobald es ein Signal vom System erhält und löst den Trade:

-mechanisch lt. System (EXIT/STOPP),
-manuell
-per Notstopp,
-mit EXIT(ORM) oder auch
-per Sicherheitsstopp


auf.Hiermit habe ich schon mal alle momentan aktiven die Möglichkeiten erwähnt, wie man aus dem Trade kommt!


Zitat

Auch verstehe ich nicht, wenn Du sagst, das man im Feld Ordertyp "durch späteren Einstieg die Slippage kaschieren" kann. Damit wir von gleichen Voraussetzungen ausgehen: ich rede die ganze Zeit vom realen Ordermodus in I.B. und nicht vom virtuellen Broker. Bisher habe ich die TWS immer mit Hotkeys bedient, die ich auf Bid/Ask/Last/Market für Enter und Exit programmiert hatte.Das klappte sehr gut.


REAL TRADING mit TWS:

Zu den LIMITS und Ordertypen möchte ich Dich auf die ausführliche Hilfe Orderrouting- Modulhilfe verweisen. Was ich meinte betrifft diesen Abschnitt:

Wirkweise der Limit-Order mit negativem relativem Limit, aktueller Basiskurs sei 1000

Aktion Limit Ausführung bei Kurs
Enter-Long Buy -1 999 oder niedriger
Enter-Short Sell -1 1001 oder höher
Exit-Long Sell -1 1001 oder höher
Exit-Short Buy -1 999 oder niedriger


Wenn man ein System mit LAST PRICE testet und entwickelt, dann muss man aufgrund des Spreads Slippage einsetzen um die Kennzahlen nicht "aufzupolieren"-ich denke da sind wir uns einig. Verwendet man B/A Kurse, welche unter ENTER/EXIT(BASIS) und bei den Stopps eingesetzt werden dann kommt man annähernd an die Performance welches das System real bringen könnte-vorausgesetzt das die Orders auch gefillt werden!

So habe ich bei sehr engen Systemen backgetestet die eher für Scalping ausgelegt waren-denn manchmal ist LAST PRICE= Bid oder ASK.Hier würde man dann eine "virtuelle Slippage" aufaddieren, wo real keine anfällt was das S-System verschlechtern kann!

Leider habe ich die Grafik zu Deinem System in einem anderen Thread zu spät gesehen denn Du scheinst mit etwas mehr "Gewinnerwartung" wie Scalper zu handeln, so dass das Ganze,was ich oben geschrieben habe- nicht so sehr ins Gewicht fällt. Dein System kommt sicherlich mit einer "plastischen" Slippage im Backtest ganz gut zurecht!

Jetzt zum realen Teil und zu der oben kopierten Funktion aus der Hilfe.
Da Dein System vermutlich LAST PRICE verwendet wird es auch ein Signal geben wenn z.B. Wert x > Wert y usw ist.

Jetzt passiert folgendes:

SIGNAL INVESTOX Long-SYSTEM: >= (oder CROSS=1) 3000 Punkte
Bei TWS kommen im Idealfall LIMIT 3000,5 Punkte für die Order an
Wenn B/A "regelegrecht" stehen (0,5 Punkte Spread) dann wird der Briefkurs bei 3001 und der Geldkurs bei 3000,5 Punkten stehen.

Jetzt soll versucht werden, den Spread zu eigenen Gunsten etwas zu egalisieren und mittels des "negativen Limits" ein Tick Return eingegeben werden.

Dazu aus der Hilfe:

Wenn Sie möchten, können Sie auch negative relative Werte für Limits angeben: Die Order wird dann nur ausgeführt, wenn die Kurse wieder „zurückkommen". Es ist zu beachten, dass eine solche Order häufig nicht oder nur verspätet ausgeführt wird.

Es kann also vorkommen das lediglich ein einziger Tic den Return bildet. Somit ist es möglich innerhalb einer Kerze < Signal einzusteigen.Ansonsten ist wirklich zu beachten was in der Hilfe geschildert wird!


Zitat

Daher auch meine Frage an Dich, ob Du schon mal mit Ordertyp Limit/Limit Stop -1/-0,5 experimentiert hast. Das sind so die Feinheiten,an denen ich z.Zt. herumschraube. Aber im Großen und Ganzen läuft das Ordermodul fantastisch!!!


Ich würde Dir empfehlen, diese Feinheiten in einer freien Minute mittels Simulator ganz genau zu testen,damit Du auch genau weisst wie das Ganze eingestellt werden muss. Da jeder Trade protokolliert wird, hast Du die Möglichkeit alles exakt nachzuvollziehen. Deine Rechenbeispiele sind in der oben kopierten Liste-die man natürlich auch in der Investox Hilfe ausführlich beschrieben findet...

Nach Deinem Rechenbeispiel (LIMIT -1/Basis 1000/Long Trade)würde der Trade generiert wenn Investox das Signal gegeben hat und ein Return auf 999 oder niedriger stattfindet.

Vielleicht noch ein kleiner Hinweis zu einer anderen Sache: Achte darauf das Du keine unvollendeten Perioden eingestellt hast!! Ist das der Fall, dann bitte die Punkte unter ORDEREINSTELLUNG BEARBEITEN-ORDER genau ansehen,nicht das Orders ausgeführt werden die nicht beabsichtigt sind!

Viel Spass und Erfolg noch!

PS: In der Regel wird ORM für ein System einmal justiert und passt dann immer...
Happy Trading