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Frieder

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1

Mittwoch, 17. Dezember 2003, 13:04

Datenversorgung FDAX

Hallo,
beim Ordermodul kommt es beim Intraday-Traden mit Multitick-Charts mehr denn je auf die Geschwindigkeit der Datenversorgung für die Handelssystem-Signalgenerierung und die Orderübertragung an. In diesem Zusammenhang würde es mich sehr interessieren, ob schon jemand Versuche angestellt hat, mit welchem Datenfeed der gesamte Orderplus-Ablauf zügiger und slippage-ärmer abläuft: mit TPRT oder mit IB-DDE-Datenfeed? Bin mir nicht darüber im klaren, wie man so etwas objektiv messen könnte, sonst hätte ich es schon mal selber ausprobiert.
Gruß
Frieder

Hans-Jürgen Männlich

Administrator

Registrierungsdatum: 10. Juli 2002

Beiträge: 1 712

2

Mittwoch, 17. Dezember 2003, 13:15

Hallo Frieder,
das ist sicherlich schwierig festzustellen, aber ich habe den Eindruck, das IB manchmal ein bisschen hinterherhängt. Wenn du nicht darauf angewiesen bist, den Chart zu beobachten, kannst du dir mal die Fenstereinstellung so wählen, dass nur Titel und Aktuell-Fenster zu sehen ist. Die Zeit, die dann für die Aktualisierung des Chart wird dabei eingespart, wobei die Order vor der Aktualisierung des Charts abgesetzt wird. Es tunen kannst du noch an der Menge der Ticks, die geladen werden. Du willst ja traden und nicht backtesten, so dass sicher 8000 - 16000 Perioden reichen sollten. Zusätzlich unter Menü "Investox anpassen" auf jeden Fall 32.000 Perioden für Perioden nach der Komprimierung eingeben. Dann kannst du noch die Perioden des HS zur Aktualisierung (HS-Einstellung/Aktualisierung) anpassen. 50 Perioden sind da Minimum. Ich weiß jetzt nicht, welche Komp du tradest, aber bei einem 1min-HS wären das immerhin 50 MIn. Das sollte also auch reichen.
Viele Grüße,
Hans-Jürgen

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

3

Mittwoch, 17. Dezember 2003, 15:12

Hallo Frieder,

die Slippage lässt sich bei ORM auch drücken indem man versucht einen halben Punkt Return zu traden....
Happy Trading