Hallo Roti!
nachdem ich von hungerturm keine Antwort erhalten habe würde ich gerne wissen ob ich den Optimierungs- und Kontrollzeitraum richtig verstanden habe?
Bernhard hat vermutlich Deine Frage nur übersehen...
Wenn man den Optimierungszeitraum auf nahezu 0 bzw. < 5 setzt und das ganze mehr od. weniger nur im Kontrollzeitraum testen lässt (also dem System ist hiermit der Kursverlauf gänzlich unbekannt) wäre doch auch eine Möglichkeit um eine Optimierungsfalle zu umgehen (in Ergänzung an Jasper) - nochmals die Frage an dich.
Wenn man den Lernzeitraum stark verkleinert,dann kann es vorkommen das dem HS "Lernbeispiele" fehlen- (trifft nur bei Optimierung zu!!) denn Evolution bei GAs wird mittels Züchtung und Selektion bzw. Mutation in einem komplexen Prozess generiert!
Wenn man ein System nicht optimiert, sondern "Zufallsvariable" als konstante Werte einsetzt, dann gibt es keinen Lern,-und Testzeitraum und man bezieht sich im RB-Test oder HS auf den Gesamtzeitraum.
Wird Optimierung verwendet dann muss man darauf achten das im Lernzeitraum genügend Fakten vorliegen um ausreichen
"Problemlösungselemente" heranzuzüchten! Man kann schon mal versuchen den Lernzeitraum sehr klein zu halten und den Testzeitraum um ein vielfaches zu vergrössern-die Sicherheit aber dass das HS nicht in einer Sackgasse endet ist unlängst nicht grösser wie bei einem 50/50 Zeitraumverhältnis!
Hoffe hier keinen Denkfehler bezüglich Optimierungszeitraum und Kontrollzeitraum gemacht zu haben, aber ich verwende nur einf. Systeme und da sind oft keine Optimierungsvariablen dabei?
Wenn Du in Deinen Formeln Konstante (Variable) eingetragen hast, dann werden diese so verarbeitet wie sie geschrieben stehen. Es sein denn Du optimierst mit GA oder RB-dann werden sie natürlich verändert.Wenn Du z.B. nur eine Variable im System "optimieren/adjustieren willst,dann hat man die Möglichkeit (falls das System mit Varaiblen bestückt ist) diese zu fixieren so das sie nicht in eine mögliche GA Optimierung eingezogen werden..dies aber nur mal am Rande...
Siehst Du das bei einfachen Systemen auch so, ist diese Vorgehensweise überhaupt zu empfehlen? Der Robustheitstest steht mir auch zur Verfügung, doch der wird bei sehr einfachen Regeln nicht gestartet da der RT hier keine Variable findet.
Wie schon angesprochen gibt es bei Konstanten im System keine Lern,-und Testzeiträume.Man wickelt alles über den Gesamtzeitraum ab.Soblad Du allerdings damit anfängst, aus konstanten Variable zu machen und mittels GAs oder RB Test das "Optimum" heraushohlen möchtest, dann empfiehlt es sich die Zeiträume zu teilen..
Dazu ein Beispiel:
Das System arbeitet unter ENTER LONG mit der Formel:
RSI(20) < 30
Mit dem RB Test soll nun ermittelt werden wie stabil diese Variante hinsichtlich der Performance ist. Nach Beendigung des BRUT FORCE Tests ergiebt sich folgende Grafik (Das Bild wurde schon zu einem anderen Zweck verwendet und entsricht nicht der Berechnung !) :
[IMG]http://investoxforum.de/attachment.php?attachmentid=322&sid=[/IMG]
Das Optimum das mit RSI xy< xy erreicht werden kann, stellt die Optimierungsspitze "KK2" da! Allerdings wäre es nicht gut wenn man das Ganze auf
KK2 justieren würde und dafür den Gesamtzeitraum heranziehen würde. Hier MÜSSEN die Zeiträume in einem %tualen Verhältnis getrennt werden um zu sehen wie sich die Varainte in der Folgezeit bewährt.Es ist allerdings anzumerken das es sich bei Punkt "KK2" mit hoher Wahrscheinlichkeit um eine "Überoptimierung" handelt!
Beharrt man allerdings auf Punkt KK2, und dann müsste man den Gesamtzeitraum noch weiter vergrössern (wenn möglich) um auszuschliessen das die Optimierunsspitze nur diesen Zeitraum outperformt! Im übrigen ist es immer sehr riskant auf Optimierungsspitzen zu justieren und die "Gebirgslandschaft" zeigt einen mehr oder weniger volatilen Verlauf was den Nettoprofit anbelangt (war in dem Fall das Fitnesskriterium) Ergo müsste man sich natürlich auch die Risiko und Verlustkennzahlen genau ansehen!
Man sieht also das man "zufällig" genauso auf einer Optimierungsspitze landen kann wie mit GA Optimierung.Die Wahrscheinlichkeit ist zwar sehr gering-aber leider vorhanden!
Da Du den RB Test besitzt,solltest Du ihn auch ausnutzen!Wenn man mit damit arbeitet, dann muss man alle Konstanten auf Variablen umschreiben denn sonst bekommt man kein Ergebnis..Ich glaube Du hattest das mit angesprochen?
PS: Mit dem RB-TEST lassen sich auch Stoppvarianten aller Art durchforsten...
Schönen Sonntag noch..