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Shaw
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Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Shaw« (19. Dezember 2003, 09:58)
Jasper
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Roti
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Frieder
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Oeler
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Zitat
Original von FRIEDER
Ich habe nämlich die Erfahrung gemacht, daß gerade Systeme, die im KZR gut weiter performen auch im Out of range-Bereich mehr oder weniger lang gut performen.
Jasper
unregistriert
Zitat
Und ein ernst gemeinter Tip ist: Die Optimierungsfunktion erst gar nicht verwenden. Sondern mit dem Robustsheitstest oder von Hand die Robustheit testen, dann braucht man keine Optimierung und auch keinen Kontrollzeitraum.
Roti
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Shaw
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Zitat
Investox scheint bei einer Optimierung also nicht um die Ecke zu schauen. OK. Sehr beruhigend.
Roti
unregistriert
Zitat
nachdem ich von hungerturm keine Antwort erhalten habe würde ich gerne wissen ob ich den Optimierungs- und Kontrollzeitraum richtig verstanden habe?
Zitat
Wenn man den Optimierungszeitraum auf nahezu 0 bzw. < 5 setzt und das ganze mehr od. weniger nur im Kontrollzeitraum testen lässt (also dem System ist hiermit der Kursverlauf gänzlich unbekannt) wäre doch auch eine Möglichkeit um eine Optimierungsfalle zu umgehen (in Ergänzung an Jasper) - nochmals die Frage an dich.
Zitat
Hoffe hier keinen Denkfehler bezüglich Optimierungszeitraum und Kontrollzeitraum gemacht zu haben, aber ich verwende nur einf. Systeme und da sind oft keine Optimierungsvariablen dabei?
Zitat
Siehst Du das bei einfachen Systemen auch so, ist diese Vorgehensweise überhaupt zu empfehlen? Der Robustheitstest steht mir auch zur Verfügung, doch der wird bei sehr einfachen Regeln nicht gestartet da der RT hier keine Variable findet.